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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610556 | ||||||||
| 基金代码 | 004821 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 交易代码 004821 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月22日 报告期末基金份额总额 3,961,647,207.84份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 41,327,066.22 2.本期利润 28,520,961.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 4,234,006,966.29 5.期末基金份额净值 1.0687 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.06% -0.24% 0.06% 0.92% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年8月22日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金建仓期已结束，各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年8月22日至2019年6月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理 2017年8月28日 - 22年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经理 2017年8月22日 - 11年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保稳恒混合型证券投资基金、国寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度海外经济共振放缓，美联储年内大概率将开始降息，欧洲地缘政治风险也进一步发酵。中国经济增长预期出现反复，一季度社会融资增速企稳回升，4月政策适时微调，央行重提货币供给总闸门，政治局会议强调结构性去杠杆、房住不炒，避免市场形成政策持续宽松的预期。然而，5月以来中美贸易摩擦加剧、包商银行托管事件降低了整体风险偏好，叠加房地产调控的定位，下半年信用扩张的不确定性增大。为稳定经济增长，政府出台专项债配套融资政策以提振内需，央行针对非银融资难的状况适时给予了流动性支持。 债券市场方面，资金面在4月份从相对宽松回归中性，5-6月受风险因素增加影响逐步重归宽松，但存在流动性分层现象，低等级债券融资难度加大。债券市场利率债和中高等级信用债收益率跟随基本面和政策面预期的变化，4月份整体上行，5-6月逐步回落，低等级信用债利差扩大。可转债市场受A股下跌影响，中证转债指数回调-3.6%，转债个券多数下跌。 投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级、中等久期信用债为主要配置品种，增加高等级债券持仓，降低中低评级债券的持仓。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0687元；本报告期基金份额净值增长率为0.68%，业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,496,524,203.10 96.65 其中：债券 5,466,524,203.10 96.12 资产支持证券 30,000,000.00 0.53 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,626,837.45 1.08 8 其他资产 128,892,470.49 2.27 9 合计 5,687,043,511.04 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 436,000,000.00 10.30 其中：政策性金融债 436,000,000.00 10.30 4 企业债券 1,638,965,868.70 38.71 5 企业短期融资券 141,160,000.00 3.33 6 中期票据 2,986,653,000.00 70.54 7 可转债（可交换债） 263,745,334.40 6.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,466,524,203.10 129.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101801278 18光明MTN005 2,000,000 202,880,000.00 4.79 2 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 150,060,000.00 3.54 3 190203 19国开03 1,500,000 149,040,000.00 3.52 4 190205 19国开05 1,400,000 137,130,000.00 3.24 5 101552026 15晋能MTN001 1,300,000 133,302,000.00 3.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139706 链融11A3 300,000 30,000,000.00 0.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 171,188.65 2 应收证券清算款 4,104,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 124,617,281.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,892,470.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132007 16凤凰EB 40,378,892.00 0.95 2 132006 16皖新EB 16,123,860.40 0.38 3 113011 光大转债 14,389,016.00 0.34 4 113517 曙光转债 9,830,595.50 0.23 5 127005 长证转债 5,592,555.60 0.13 6 128023 亚太转债 4,109,431.92 0.10 7 128027 崇达转债 3,134,800.80 0.07 8 128035 大族转债 3,100,800.00 0.07 9 128047 光电转债 2,617,868.04 0.06 10 113013 国君转债 2,264,800.00 0.05 11 113504 艾华转债 1,150,423.90 0.03 12 113014 林洋转债 1,013,568.90 0.02 13 132004 15国盛EB 985,300.00 0.02 14 128018 时达转债 951,800.00 0.02 15 110049 海尔转债 708,684.80 0.02 16 128022 众信转债 361,838.40 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,961,647,207.84 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,961,647,207.84 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,050.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,050.00 0.25 10,000,050.00 0.25 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,050.00 0.25 10,000,050.00 0.25 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401~20190630 3,961,647,207.84 - - 3,961,647,207.84 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 10.1.2 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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