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| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610459 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 报告期末基金份额总额 212,077,661.45份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合A 国开开泰混合C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,905,818.90份 201,171,842.55份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 国开开泰混合A 国开开泰混合C 1．本期已实现收益 154,477.79 2,579,444.88 2．本期利润 51,141.21 714,170.11 3．加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0035 4．期末基金资产净值 11,806,401.68 215,387,596.68 5．期末基金份额净值 1.0826 1.0707 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2019年06月30日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.45% 0.20% 0.06% 0.43% 0.39% -0.23% 国开开泰混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.34% 0.20% 0.06% 0.43% 0.28% -0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本基金基金经理 2018年5月30日 - 8年 王婷婷女士，固定收益投资部基金经理，中央财经大学经济法专业硕士。现任国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金及国开泰富睿富债券型证券投资基金基金经理。曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理；持有国家法律职业资格、银行间市场本币交易员资格、证券从业资格和会计从业资格。 何玄文 权益投资总监,本基金基金经理 2018年6月15日 - 12年 何玄文先生，权益投资总监，硕士。现任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金及国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任职于中信证券、乐正资本等公司，先后担任研究员、研究主管、投资经理、权益投资主管、量化投资总监等职务，拥有丰富的权益研究及投资经验。 梁雪丹 研究部副总经理，本基金基金经理 2018年7月31日 - 9年 梁雪丹女士，研究部副总经理，硕士。现任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任北京成泉资本管理有限公司投研部研究总监；曾先后就职于宏源证券股份有限公司证券投资总部、中信证券股份有限公司资产管理部、中华联合保险资产管理中心，曾担任医药行业研究员、大消费行业研究员等职务。拥有9年研究经验。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年2季度，宏观经济开局平稳，4月公布1季度GDP同比增速6.4%，金融数据方面，受地方政府债提前放量发行以及银行传统信贷投放节奏影响，4月公布社融、贷款均大幅超出市场预期，M2同比增长8.6%创13个月以来新高，但5、6月份数据再度转头向下，4月工业增加值同比增长5.4%，较上月下降3.1个百分点，固定资产投资以及消费均不及预期，仅房地产数据一枝独秀。货币政策方面，2019年以来资金利率整体中枢下移，波动增强，在今年5月份，再度对中小银行实行优惠存款准备金率，于5月、6月和7月实施，6月初受包商银行信用事件影响，资金市场信用分层，央行加大资金投放。 债券市场方面，4月公布金融数据大幅超预期，同时叠加猪周期以及非洲猪瘟因素影响，市场对未来通胀上行有所预期，债市牛市由去年快牛进入震荡走势，10年期国债收益率曲线由本轮牛市最低点3.07%回调至3.43%；随着2季度数据陆续公布，宏观经济再度走弱，工业增加值、固定资产投资均呈回落趋势，6月包商银行信用事件一度引起市场恐慌，伴随着央行巨量资金投放，债券市场重拾信心，收益率震荡下行，但现券走势较为纠结，一方面担忧逆周期调节政策持续加码，另外对中美贸易战以及央行后续公开市场操作仍有所顾忌。股市方面，受春季躁动及一季度经济开局平稳带动，春节后股市上涨较快，涨幅接近30%，4月下旬，股市持续大幅调整进入震荡整理阶段。 权益市场方面，2019年二季度A股市场冲高回落，上证指数下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。结构上，在经济下行压力和中美贸易摩擦升级等因素的影响下，市场风险偏好降低，消费类白马、大金融板块显示出较好的避险功能和抗跌性，尤其是白酒板块，成为资金抱团取暖的对象，在市场整体下行背景下逆势迭创新高。同时，受贸易协商进展影响，科技类成长股及周期股中相关板块均有阶段性表现，如华为主题以及稀土永磁等。此外，金价在美联储降息预期升温的刺激下不断上行，黄金股也有相应表现。整个季度来看，食品饮料、家用电器、银行等行业表现居前，是二季度为数不多逆势上涨的板块；钢铁、轻工制造、传媒等行业表现落后，跌幅均在10%以上。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在债券市场收益率已经大幅下行的情况下，本基金以中短期久期债券为主要配置品种，通过长久期利率债进行波段操作。权益操作上，我们认为2季度仍处于衰退后期，权益保持中性仓位，结构上继续按照基于主动量化的指数增强策略进行操作；展望下半年，宏观经济周期有望从衰退后期进入到复苏期和扩张期，我们将择机增加权益仓位，并继续按照指数增强策略进行操作。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合A基金份额净值为1.0826元，本报告期基金份额净值增长率为0.45%；截至本报告期末国开开泰混合C基金份额净值为1.0707元，本报告期基金份额净值增长率为0.34%；同期业绩比较基准收益率为0.06%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,991,275.11 9.89 其中：股票 25,991,275.11 9.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 218,991,698.30 83.29 其中：债券 218,991,698.30 83.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,338,321.48 3.93 8 其他资产 7,612,308.83 2.90 9 合计 262,933,603.72 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,404,754.31 6.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 591,000.00 0.26 F 批发和零售业 1,049,588.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,972,629.20 1.31 J 金融业 5,413,452.00 2.38 K 房地产业 1,477,173.00 0.65 L 租赁和商务服务业 59,572.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 25,991,275.11 11.44 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 15,900 1,408,899.00 0.62 2 600036 招商银行 38,300 1,378,034.00 0.61 3 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 0.56 4 600887 伊利股份 31,700 1,059,097.00 0.47 5 000001 平安银行 76,600 1,055,548.00 0.46 6 601933 永辉超市 102,800 1,049,588.00 0.46 7 000002 万 科Ａ 37,700 1,048,437.00 0.46 8 000338 潍柴动力 85,300 1,048,337.00 0.46 9 601633 长城汽车 107,600 889,852.00 0.39 10 300033 同花顺 8,200 806,552.00 0.36 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,854,800.00 5.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,004,800.00 1.32 其中：政策性金融债 3,004,800.00 1.32 4 企业债券 13,222,500.00 5.82 5 企业短期融资券 36,162,900.00 15.92 6 中期票据 135,570,700.00 59.67 7 可转债（可交换债） 13,337,998.30 5.87 8 同业存单 4,838,000.00 2.13 9 其他 - - 10 合计 218,991,698.30 96.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 101800016 18中化工MTN001 200,000 20,700,000.00 9.11 2 101800409 18闽投MTN001 200,000 20,456,000.00 9.00 3 101800388 18渝保税MTN001 200,000 20,434,000.00 8.99 4 101754060 17丰台国资MTN001 200,000 20,286,000.00 8.93 5 101685001 16天齐锂业MTN001 200,000 20,032,000.00 8.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,533.35 2 应收证券清算款 4,261,192.57 3 应收股利 - 4 应收利息 3,256,362.89 5 应收申购款 10,220.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,612,308.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 128052 凯龙转债 1,510,320.00 0.66 2 113011 光大转债 1,084,000.00 0.48 3 132013 17宝武EB 999,400.00 0.44 4 110049 海尔转债 842,240.00 0.37 5 132005 15国资EB 680,700.00 0.30 6 128024 宁行转债 535,600.00 0.24 7 123016 洲明转债 492,240.00 0.22 8 110033 国贸转债 485,922.00 0.21 9 127007 湖广转债 439,160.00 0.19 10 110046 圆通转债 405,055.00 0.18 11 113520 百合转债 372,180.00 0.16 12 113522 旭升转债 341,502.00 0.15 13 113504 艾华转债 280,002.90 0.12 14 113519 长久转债 269,525.00 0.12 15 127008 特发转债 223,600.00 0.10 16 110047 山鹰转债 217,220.00 0.10 17 128019 久立转2 215,080.00 0.09 18 110038 济川转债 211,720.00 0.09 19 132015 18中油EB 195,780.00 0.09 20 128047 光电转债 115,620.00 0.05 21 113013 国君转债 113,240.00 0.05 22 113019 玲珑转债 109,210.00 0.05 23 123007 道氏转债 100,440.00 0.04 24 128042 凯中转债 99,580.00 0.04 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合A 国开开泰混合C 报告期期初基金份额总额 11,028,385.75 201,840,658.55 报告期期间基金总申购份额 33,883.84 201,036.03 减:报告期期间基金总赎回份额 156,450.69 869,852.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,905,818.90 201,171,842.55 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，无管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 94.31% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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