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| 广发估值优势混合A(006136) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610372 | ||||||||
| 基金代码 | 006136 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发估值优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发估值优势混合 基金主代码 006136 交易代码 006136 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月21日 报告期末基金份额总额 34,447,632.72份 投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在保持资产流动性的基础上,通过积极布局具有估值优势且质地优良的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 2,445,677.90 2.本期利润 3,512,865.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0898 4.期末基金资产净值 44,541,094.29 5.期末基金份额净值 1.2930 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.54% 1.61% -0.57% 1.01% 8.11% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发估值优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年9月21日至2019年6月30日) / 注：（1）本基金合同生效日期为2018年9月21日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张东一 本基金的基金经理；广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理 2018-09-21 - 11年 张东一女士，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、投资经理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度的经济企稳有增值税套利和财政信贷提前投放的支撑，这两个因素在二季度对经济的支撑减弱，且当前外部形势也暂未见缓和迹象，进一步对国内经济造成压力，所以二季度经济表现逊于一季度。在这样的背景之下，虽然本月央行在货币政策执行报告中口风偏紧,再度强调结构性去杠杆等，但如果未来经济下行压力再度加大，货币政策仍然有重新转向的可能。受到货币宽松和猪出栏下降的影响，CPI有上升的压力。在策略上，本组合选择了受益于CPI上升的消费行业的配置。 本季度，我们大幅降低了保险、银行、博彩等对经济敏感度较高的行业的配置，增加了港股的消费行业配置，买入了PB在低位，周期有反转可能的港股电子行业。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为7.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.57%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2019年4月25日至2019年6月28日出现了基金资产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,627,405.83 88.15 其中：股票 39,627,405.83 88.15 2 固定收益投资 121,005.50 0.27 其中：债券 121,005.50 0.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,001,225.97 11.13 7 其他资产 204,437.48 0.45 8 合计 44,954,074.78 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为18,715,215.13元，占基金资产净值比例42.02%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,200.00 0.03 C 制造业 16,067,781.50 36.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,050,702.20 6.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,779,507.00 4.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,912,190.70 46.95 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 - - 工业 - - 原材料 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 能源 - - 非日常生活消费品 8,022,833.47 18.01 信息技术 4,044,368.80 9.08 通信服务 2,574,395.36 5.78 日常消费品 2,354,234.06 5.29 金融 1,719,383.44 3.86 合计 18,715,215.13 42.02 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000858 五粮液 37,530 4,426,663.50 9.94 2 02331 李宁 256,500 4,156,155.99 9.33 3 000860 顺鑫农业 83,330 3,887,344.50 8.73 4 000568 泸州老窖 43,700 3,532,271.00 7.93 5 600004 白云机场 167,621 3,050,702.20 6.85 6 06862 海底捞 98,000 2,814,648.10 6.32 7 00700 腾讯控股 8,300 2,574,395.36 5.78 8 000651 格力电器 43,000 2,365,000.00 5.31 9 01579 颐海国际 66,000 2,354,234.06 5.29 10 06865 福莱特玻璃 588,000 2,063,787.92 4.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 121,005.50 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,005.50 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 128067 一心转债 1,078 121,005.50 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,526.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 39,184.56 4 应收利息 1,019.17 5 应收申购款 104,707.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,437.48 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 44,959,915.25 本报告期基金总申购份额 4,538,979.47 减：本报告期基金总赎回份额 15,051,262.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 34,447,632.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发估值优势混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发估值优势混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发估值优势混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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