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| 工银养老2035A(006295) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610207 | ||||||||
| 基金代码 | 006295 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银养老2035 交易代码 006295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 258,850,774.92份 投资目标 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念，在生命周期内根据风险承受能力变动，结合市场长期投资价值，动态开展资产配置，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 投资策略 本基金在目标退休日期到期日前，主要采用目标日期策略进行资产配置，将目标退休日期设定为2035年12月31日。资产配置策略具体分为生命周期内的资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产层面，在“自上而下”的资产配置指导框架下，本基金将基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的，具体的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以适当参与股票及债券等的投资。 业绩比较基准 45%×中证800指数收益率+55%×中债新综合（财富）指数收益率。 风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)（X取值详见招募说明书）。本报告期X的取值为：45%。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 979,590.48 2.本期利润 509,420.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 4.期末基金资产净值 266,782,571.23 5.期末基金份额净值 1.0306 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.16% 0.43% -1.09% 0.69% 1.25% -0.26% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年10月31日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、香港互认基金）占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种占基金资产的比例合计为8%~60%，投资于权益类资产的比例合计为8%~55%；投资于港股通投资标的股票的比例不得超过股票资产的50%；本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋华安 FOF投资部副总监，本基金的基金经理 2018年10月31日 - 11 CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监（主持工作）。2018年10月31日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 黄惠宇 FOF投资部副总监，本基金的基金经理 2018年10月31日 - 12 博士；先后在美国磐安(PanAgora)资产管理公司担任投资组合经理，GMO担任高级研究分析师；2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；2019年3月28日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，中国经济继续走弱，下行压力加大。物价总体保持稳定，无趋势性上行压力。流动性较为宽松，社融增速温和回升。受中美贸易谈判受阻、华为被列入美国出口管制实体清单、包商银行被接管等因素影响，市场风险偏好大幅下降，投资者情绪较为谨慎。全球不确定性上升，宏观政策积极对冲，主要央行宽松动力增强。在此背景下，二季度各大类资产大幅波动，呈现先涨后跌再涨的走势。境内权益总体下跌，风格上大盘价值好于小盘成长。境内债券市场暴雷事件频发，信用紧缩明显。黄金大幅上涨，成为二季度表现最好的资产。 本基金建仓期在4月底结束，尽可能降低成本、充分分散化配置是应对不确定性、确保守住风险底线最重要的措施。4月初，随着境内权益市场走高，本基金更加注重分散化，主要增配性价比更高的港股，部分减轻了后续权益市场大幅回撤带来的不利影响，降低了波动。5月初权益市场大幅调整，权益性价比上升，本基金逐步提升权益类资产的配置比例，结构上更加偏向价值。固定收益类资产上，投资比例和结构基本保持不变。同时，继续维持一定比例的类货币资产，确保组合具有较强的灵活性。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为0.16%，业绩比较基准收益率为-1.09%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 240,013,093.04 89.90 3 固定收益投资 12,121,200.00 4.54 其中：债券 12,121,200.00 4.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,447,453.02 2.42 8 其他资产 391,612.73 0.15 9 合计 266,973,358.79 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,121,200.00 4.54 其中：政策性金融债 12,121,200.00 4.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,121,200.00 4.54 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 120,000 12,121,200.00 4.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同的约定，本基金不得投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同的约定，本基金不得投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同的约定，本基金不得投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同的约定，本基金不得投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 本期国债期货投资评价 根据基金合同的约定，本基金不得投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,433.16 2 应收证券清算款 2,301.37 3 应收股利 17,302.75 4 应收利息 97,197.03 5 应收申购款 251,398.10 6 其他应收款 980.32 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 391,612.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 485111 工银双利债券A 契约型开放式 24,826,569.21 37,860,518.05 14.19 是 2 164808 工银四季收益债券 上市开放式基金（LOF） 22,878,363.26 24,468,409.51 9.17 是 3 159920 恒生ETF(QDII) 契约型开放式 13,600,000.00 20,848,800.00 7.81 否 4 000045 工银产业债券A 契约型开放式 8,958,619.48 12,586,860.37 4.72 是 5 000943 工银中高等级信用债债券A 契约型开放式 11,048,410.37 12,271,469.40 4.60 是 6 485020 工银14天理财债券发起B 契约型开放式 12,080,147.83 12,080,147.83 4.53 是 7 000251 工银金融地产混合 契约型开放式 4,376,580.94 10,792,648.60 4.05 是 8 000402 工银纯债债券A 契约型开放式 9,128,227.85 10,639,862.38 3.99 是 9 519736 交银新成长混合 契约型开放式 4,603,612.02 10,362,730.66 3.88 否 10 485107 工银添利债券A 契约型开放式 8,363,301.83 10,189,010.62 3.82 是 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年4月1日 － 2019年6月30日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 7,989.04 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 5,346.68 5,346.68 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 5,402.27 5,402.27 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 434,871.14 328,812.25 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 105,938.88 85,238.40 当期交易基金产生的交易费用 1,874.12 477.76 注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，本基金不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF除外）的，应当通过直销渠道申购且不收取销申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，相关销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 252,011,657.10 报告期期间基金总申购份额 6,839,117.82 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 258,850,774.92 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 50,007,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 50,007,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.32 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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