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| 工银瑞盈18个月定开债券(003341) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610181 | ||||||||
| 基金代码 | 003341 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银瑞盈18个月定开债券 交易代码 003341 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年11月2日 报告期末基金份额总额 144,575,612.92份 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,101,921.27 2.本期利润 -225,780.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 4.期末基金资产净值 155,682,713.63 5.期末基金份额净值 1.0768 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.15% 0.26% 0.39% 0.29% -0.54% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年11月2日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘琦 本基金的基金经理 2016年11月2日 - 11 北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2016年10月14日至2019年6月5日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至今，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月4日至今，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2017年1月23日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理；2018年9月21日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，二季度发达国家经济体持续低迷疲软。美国经济见顶回落迹象更为明显，市场预期美联储今年降息2-3次，美元指数有所走弱。国内经济二季度以来由于前期逆周期政策有所收敛、中美贸易战再度升级，经济增长下行压力增大。需求端，地产、基建、制造业投资增速均出现不同程度回落，制造业投资增速4月份创下历史新低，出口增速维持低位，消费呈现一定程度的疲软。生产端工业增加值增速明显下滑。流动性总体充裕，资金利率中枢维持低位。市场得益于流动性充裕、基本面有所下行、中美贸易摩擦加剧压制市场风险偏好，债券收益率下行，美元债收益率下行。 基金在报告期内，根据对于市场变化的判断积极调整仓位，根据利率水平的变化适当调整拉长久期。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-0.15%，业绩比较基准收益率为0.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,158,193.51 8.26 其中：股票 20,158,193.51 8.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 214,411,741.20 87.88 其中：债券 214,411,741.20 87.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,813,874.69 2.38 8 其他资产 3,592,153.85 1.47 9 合计 243,975,963.25 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,248,483.51 8.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,192,604.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,204,925.00 1.42 J 金融业 3,512,181.00 2.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,158,193.51 12.95 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002938 鹏鼎控股 63,300 1,858,488.00 1.19 2 600036 招商银行 47,100 1,694,658.00 1.09 3 002475 立讯精密 63,707 1,579,296.53 1.01 4 002415 海康威视 47,200 1,301,776.00 0.84 5 601336 新华保险 22,500 1,238,175.00 0.80 6 601012 隆基股份 52,170 1,205,648.70 0.77 7 600104 上汽集团 47,248 1,204,824.00 0.77 8 600297 广汇汽车 267,400 1,192,604.00 0.77 9 300285 国瓷材料 57,750 982,327.50 0.63 10 603583 捷昌驱动 23,290 858,702.30 0.55 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,054,000.00 6.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,752,000.00 19.11 其中：政策性金融债 19,590,000.00 12.58 4 企业债券 87,195,206.80 56.01 5 企业短期融资券 40,238,000.00 25.85 6 中期票据 40,465,000.00 25.99 7 可转债（可交换债） 6,707,534.40 4.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 214,411,741.20 137.72 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190205 19国开05 200,000 19,590,000.00 12.58 2 143822 G18绿园1 140,000 14,268,800.00 9.17 3 143771 18诚通03 100,000 10,199,000.00 6.55 4 101782001 17河钢集MTN007 100,000 10,179,000.00 6.54 5 127863 18苏交04 100,000 10,169,000.00 6.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,697.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,572,456.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,592,153.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 2,062,939.50 1.33 2 113017 吉视转债 2,018,798.10 1.30 3 123017 寒锐转债 973,318.20 0.63 4 110034 九州转债 512,400.00 0.33 5 113014 林洋转债 394,325.20 0.25 6 132012 17巨化EB 374,976.00 0.24 7 132013 17宝武EB 370,777.40 0.24 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 144,575,612.92 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 144,575,612.92 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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