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| 工银中高等级信用债债券A(000943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610155 | ||||||||
| 基金代码 | 000943 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银中高等级信用债债券 交易代码 000943 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 报告期末基金份额总额 533,596,934.91份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对中高等级信用债的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取利率预期策略与久期管理、类属配置策略、信用债投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银中高等级信用债债券A 工银中高等级信用债债券B 下属分级基金的交易代码 000943 000944 报告期末下属分级基金的份额总额 481,801,412.15份 51,795,522.76份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 工银中高等级信用债债券A 工银中高等级信用债债券B 1．本期已实现收益 7,770,703.75 730,920.93 2．本期利润 4,860,416.83 430,439.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0087 4．期末基金资产净值 535,160,611.00 56,656,701.49 5．期末基金份额净值 1.1107 1.0939 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银中高等级信用债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.05% 1.10% 0.04% -0.20% 0.01% 工银中高等级信用债债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.05% 1.10% 0.04% -0.29% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年12月2日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于本基金界定的中高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈桂都 本基金的基金经理 2017年6月23日 - 11 2008年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金（自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度我国经济下行压力有所增大。固定资产投资增速在一季度企稳之后再度下行，且制造业、基建、房地产三大投资均较一季度的表现有不同程度走弱。工业企业表现偏弱，1-5月工业增加值累计同比增速继续下行，1-5月工业企业利润累计同比增速在负值区间徘徊，6月中采制造业PMI和财新制造业PMI双双滑落至收缩区间。对外贸易方面，出口增速有所下行，1-5月累计同比降至仅略高于零增长水平；进口保持负增长，但跌幅有所收窄。社会消费品零售总额数据出现一些波动，但总体而言仍然延续今年以来的弱增长态势。信用扩张的力度边际上有所减弱，截至5月的社融余额同比有轻微幅度的回落，M2同比增速温和下行，贷款投放的力度减弱。价格指标方面，受到食品价格回升带动，CPI同比温和回升，但考虑到总需求偏弱、核心CPI走弱，通胀向上超预期的风险并不大。 一季度我国经济实现“开门红”之后，社融增速企稳、通胀有所回升，货币宽松的力度边际上减弱，债券收益率上行。5月以后，受到中美贸易谈判形势变化及包商银行被接管事件的相关影响，央行加大了公开市场流动性投放的力度，债券收益率转为下行。二季度债券收益率总体较一季末小幅上行。10年期国开债收益率上行3bp至3.61%，5年国开上行10bp至3.52%，1年期国开债上行17bp至2.73%；10年-1年的期限利差从103bp收窄至89bp。5年AAA信用债收益率由3.96%上行至4.00%，3年AAA信用债收益率由3.62%升至3.68%，1年AAA信用债3.20%，和上季末3.21%比变化不大。 工银中高等级债券基金本报告期内以继续持有高等级信用债策略为主，并通过积极运用杠杆策略力争增厚组合收益，组合杠杆维持在中高水平，久期与一季度相比变化不大。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银中高等级信用债A份额净值增长率为0.90%，工银中高等级信用债B份额净值增长率为0.81%，业绩比较基准收益率为1.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 768,424,364.50 96.87 其中：债券 768,424,364.50 96.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,374,459.00 1.69 8 其他资产 11,453,922.72 1.44 9 合计 793,252,746.22 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,987,920.00 15.21 其中：政策性金融债 89,987,920.00 15.21 4 企业债券 333,714,444.50 56.39 5 企业短期融资券 70,324,000.00 11.88 6 中期票据 274,398,000.00 46.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 768,424,364.50 129.84 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190306 19进出06 500,000 50,165,000.00 8.48 2 143029 18沪资02 300,000 30,486,000.00 5.15 3 112493 16华能资 300,000 30,225,000.00 5.11 4 155419 19南网02 300,000 30,120,000.00 5.09 5 155431 19京投03 300,000 30,111,000.00 5.09 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,129.09 2 应收证券清算款 392,857.99 3 应收股利 - 4 应收利息 10,934,294.96 5 应收申购款 106,640.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,453,922.72 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银中高等级信用债债券A 工银中高等级信用债债券B 报告期期初基金份额总额 577,561,070.73 48,406,942.99 报告期期间基金总申购份额 4,832,426.95 27,842,058.19 减:报告期期间基金总赎回份额 100,592,085.53 24,453,478.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 481,801,412.15 51,795,522.76 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 185,252,871.43 - - 185,252,871.43 34.72% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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