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| 工银信用纯债一年定开债券C(000077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610140 | ||||||||
| 基金代码 | 000077 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银信用纯债一年定开债券 交易代码 000074 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年5月22日 报告期末基金份额总额 271,308,581.90份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 000074 000077 报告期末下属分级基金的份额总额 228,703,465.85份 42,605,116.05份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C 1．本期已实现收益 6,998,149.14 1,793,743.21 2．本期利润 4,245,493.40 919,224.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0152 0.0112 4．期末基金资产净值 333,933,715.30 60,696,473.07 5．期末基金份额净值 1.460 1.425 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银信用纯债一年定开债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.11% 0.06% 0.67% 0.01% 0.44% 0.05% 工银信用纯债一年定开债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.06% 0.67% 0.01% 0.39% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年5月22日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何秀红 固定收益部副总监，本基金的基金经理 2013年5月22日 - 12 曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今，担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至今，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至今，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，二季度发达国家经济维持低迷态势。美国方面，前期得益于中美贸易摩擦加剧提振市场避险情绪，美元指数震荡上行，人民币贬值压力相应上升，5月末以来随着美联储降息预期升温，美元指数有所走弱，人民币贬值压力缓解。国内方面，二季度以来由于前期逆周期政策有所回撤，贸易战再度升级，基本面出现下行压力。需求端看，地产、基建、制造业投资增速均出现不同程度回落，出口增速也维持低位。生产端看，工业增加值增速明显下滑，除了增值税率下调等临时性扰动，关税升级也开始对生产造成一定拖累。往后看，预计下半年经济延续下行态势，不过政策加码逆周期调节的信号已经明确，基建投资将重新发力，在美国并未对3000亿美元商品加征关税的情况下，逆周期政策的发力空间足以应对关税现状和地产投资温和放缓的影响，因而下半年经济下行压力可控。流动性方面，二季度货币政策宽松力度边际加码，尽管4-5月受缴税影响、资金利率波动加大，不过6月为平抑个别风险事件对市场的扰动，央行加大流动性投放力度，资金利率中枢明显下移，银行间隔夜质押式回购加权利率一度降至1.03%，基本达到2010年以来最低水平。市场方面，债券收益率先上后下，上行受一季度基本面企稳，4月货币政策边际调整带动，下行得益于贸易摩擦加剧压制市场风险偏好，流动性转松，基本面有所走弱。整体看季末10年期国债收益率较3月末上行近16bp，10年期国开收益率上行近3bp，信用利差整体压缩。转债市场二季度跟随股指回调，目前回到相对低位。 工银信用纯债一年定开债券本报告期内以高等级信用债为主要持仓，少量加仓利率债。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银信用纯债一年定开债券A份额净值增长率为1.11%，工银信用纯债一年定开债券C份额净值增长率为1.06%，业绩比较基准收益率为0.67%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 566,036,610.90 95.52 其中：债券 521,036,610.90 87.92 资产支持证券 45,000,000.00 7.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,538,814.71 1.10 8 其他资产 10,031,022.32 1.69 9 合计 592,606,447.93 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 407,504,610.90 103.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 113,532,000.00 28.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 521,036,610.90 132.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136479 16华能01 300,000 30,018,000.00 7.61 2 136522 16首股债 300,000 29,823,000.00 7.56 3 143562 18川发01 200,000 20,902,000.00 5.30 4 101780012 17三友化工MTN001 200,000 20,688,000.00 5.24 5 101800686 18兖矿MTN008 200,000 20,628,000.00 5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 99DB54 联易融13 200,000 20,000,000.00 5.07 2 139718 金易01 150,000 15,000,000.00 3.80 3 159387 璀璨9A 100,000 10,000,000.00 2.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,118.44 2 应收证券清算款 2,823.29 3 应收股利 - 4 应收利息 10,008,080.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,031,022.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C 报告期期初基金份额总额 310,776,754.81 109,290,110.66 报告期期间基金总申购份额 68,488,494.83 3,971,883.84 减:报告期期间基金总赎回份额 150,561,783.79 70,656,878.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 228,703,465.85 42,605,116.05 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 13,782,908.34 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,782,908.34 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.08 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年6月3日 13,782,908.34 20,000,000.00 0.00% 合计 13,782,908.34 20,000,000.00 注：申购手续费按照1000万元以上，每笔固定1000元收取。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 155,399,378.40 - 75,000,000.00 80,399,378.40 29.63% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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