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财通资管价值成长混合(005680)  基金公开信息
流水号 1609886
基金代码 005680
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 财通资管价值成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
财通资管价值成长混合

基金主代码
005680

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年03月25日

报告期末基金份额总额
363,612,740.16份

投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人
财通证券资产管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

1.本期已实现收益
-66,016.41

2.本期利润
15,509,822.04

3.加权平均基金份额本期利润
0.0355

4.期末基金资产净值
383,227,649.03

5.期末基金份额净值
1.0539

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
3.83%
0.98%
-0.65%
0.91%
4.48%
0.07%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2019年03月25日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,报告期末本基金未建仓完毕。
3、自基金合同生效至报告期末,财通资管价值成长混合型基金份额净值增长率为5.39%,同期业绩比较基准收益率为0.02%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



于洋
本基金基金经理、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金和财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2019-03-25
-
12
金融学硕士,历任申银万国证券研究所有限公司研究员;瑞银证券有限责任公司研究员、研究部副董事;富国基金管理有限公司投资经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。

姜永明
本基金基金经理
2019-04-18
-
10
清华大学工商管理硕士。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司,历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员;2018年12月加入财通证券资产管理有限公司,担任公司总经理助理兼权益投资总监。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值成长混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经过一季度快速上行后,2季度市场呈现冲高回落态势。由于受到外围因素影响,伴随汇率波动,海外资金也呈现一定程度净流出态势,进而造成4月下旬开始市场出现较为明显的调整,其中成长类个股调整幅度较大,消费、医药等白马类个股表现相对较为抗跌。临近季末,市场又再次关注G20会议对中长期中美关系的影响,市场情绪波动明显加大,我们预计进入下半年,各个事件影响明朗化后,市场波动或才将有所收敛。
在报告期内,组合继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略,精选行业和个股,并坚持"高胜率、低波动"原则,争取提升组合风险调整后收益水平。投资配置上,我们继续秉承深度研究、价值投资、长期持股的投资理念,希望通过精选景气行业和在景气行业中优选基本面良好的优秀公司,分享行业和公司长期成长所创造的价值。在选股层面,我们继续看好行业景气度稳步向上、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风险转嫁能力强、治理机构良好的公司,这是在当前环境下比较稳妥的投资方向。具体而言,我们看好的方向包括与衣食住行用密切相关的泛消费领域,例如具有定价能力的大众消费品(食品、医药等),无论从需求还是消费升级来看,中国的消费品长期需求增长潜力巨大,相关品牌有望迎来长期发展空间;虽然短期受到贸易摩擦影响,但从中长期来看科技行业(消费电子, 计算机、 5G等)中也将涌现出一批头部公司,未来他们将成为中国经济发展和科技创新的核心动力。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管价值成长混合基金份额净值为1.0539元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.83%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
296,110,190.30
71.31


其中:股票
296,110,190.30
71.31

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
524,000.00
0.13


其中:债券
524,000.00
0.13


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
110,986,751.69
26.73

8
其他资产
7,646,735.54
1.84

9
合计
415,267,677.53
100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
279,562.50
0.07

C
制造业
229,842,532.89
59.98

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
14,574,368.80
3.80

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
51,356,749.57
13.40

J
金融业
33,869.94
0.01

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
296,110,190.30
77.27


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
002410
广联达
903,729
29,723,646.81
7.76

2
000063
中兴通讯
823,226
26,779,541.78
6.99

3
600519
贵州茅台
20,232
19,908,288.00
5.19

4
000568
泸州老窖
227,705
18,405,395.15
4.80

5
002511
中顺洁柔
1,495,000
18,358,600.00
4.79

6
600887
伊利股份
527,220
17,614,420.20
4.60

7
000858
五 粮 液
147,664
17,416,968.80
4.54

8
600009
上海机场
173,960
14,574,368.80
3.80

9
002304
洋河股份
111,232
13,521,361.92
3.53

10
002230
科大讯飞
395,400
13,143,096.00
3.43


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
524,000.00
0.14

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
524,000.00
0.14


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
123028
清水转债
3,430
343,000.00
0.09

2
113028
环境转债
1,250
125,000.00
0.03

3
128069
华森转债
560
56,000.00
0.01

注:本基金本报告期末只持有上述3只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
93,683.78

2
应收证券清算款
7,425,982.57

3
应收股利
-

4
应收利息
16,235.45

5
应收申购款
110,833.74

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
7,646,735.54


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
480,437,691.44

报告期期间基金总申购份额
1,182,721.44

减:报告期期间基金总赎回份额
118,007,672.72

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

报告期期末基金份额总额
363,612,740.16


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、财通资管价值成长混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管价值成长混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管价值成长混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:95336 公司网址:www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2019年07月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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