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| 博道卓远混合A(006511) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609663 | ||||||||
| 基金代码 | 006511 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道卓远混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道卓远混合 基金主代码 006511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月07日 报告期末基金份额总额 272,970,103.69份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类资产的投资比例。在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股构建股票组合。采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博道卓远混合A 博道卓远混合C 下属分级基金的交易代码 006511 006512 报告期末下属分级基金的份额总额 254,877,084.15份 18,093,019.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 博道卓远混合A 博道卓远混合C 1.本期已实现收益 9,352,273.02 498,992.25 2.本期利润 -26,399,805.78 -1,266,992.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0997 -0.0799 4.期末基金资产净值 297,091,444.74 20,989,096.03 5.期末基金份额净值 1.1656 1.1601 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道卓远混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.20% 1.48% -0.83% 1.14% -6.37% 0.34% 博道卓远混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.31% 1.48% -0.83% 1.14% -6.48% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2018年11月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 注：本基金基金合同生效日为2018年11月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁争光 博道卓远混合的基金经理 2018-11-07 - 13 袁争光先生，中国籍，经济学硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员，2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员，2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理，2017年9月加入博道基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2018年11月7日起担任博道卓远混合型证券投资基金基金经理至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年2季度，股票市场大幅震荡。2季度初，股指承接1季度涨势继续上行，到4月中下旬，伴随货币政策表述的微调，以及国内金融供给侧改革的不断推进，股指出现了一定回调。5月受国际贸易摩擦加剧影响，股指经历了一波快速下跌过程，WIND全A指数从季度高点回撤15%左右，市场风险偏好明显回落。随后，市场逐步平稳，股指反复震荡回升。 从基本面来看，宏观经济1季度出现了一系列好转的迹象。一、二线城市的房地产市场的量价好于预期，信贷投放数据较好。货币政策更着力于实体经济流动性和民营企业小微企业的融资。出于对经济走势和流动性的综合考虑，本基金在2季度初向周期风格有所转向。同时，为了应对可能出现的震荡，组合里配置了一定仓位的可转债。不过，4月份的宏观政策突出了坚持结构性去杠杆，坚持房住不炒和落实好房地产调控措施等，周期股转冷。随后的5月份，受贸易摩擦加剧的影响，市场整体回撤明显，这阶段可转债的估值也受到一定压缩。尽管本基金在市场下行期间较为显著地降低了权益仓位，但下行阶段中净值仍承受了一定程度的回撤。 我们认为影响未来一到两个季度最重要的因素是：一，贸易谈判的进程；二，宏观经济及政策的走向。中美有共同深厚的互惠互利基础，对话合作是大势所趋。随着贸易摩擦缓和、房地产市场稳定，我们认为宏观经济的形态尚没有发生大的变化，仍旧处于平稳寻底的阶段，这总体有利于股票市场的表现。另外，过去两年资管新规的推进，大量配置非标等资产不断到期，这些非标资产到期后面临重新配置的需求。综合比较股票、债券、理财、信托、非标、房地产等资产的估值、资产质量和价格趋势、波动性等，我们认为股票资产仍然是性价比较高的资产，股票市场后市表现依旧可期。同时，我们会继续关注中美贸易谈判进展、房地产市场的动态，关注基本面趋势变化，关注股票资产在整个大类资产中的性价比以及股票市场内部的结构性分化，对组合及时进行优化调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 231,332,305.46 70.11 其中：股票 231,332,305.46 70.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,680,343.53 26.27 其中：债券 86,680,343.53 26.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,600,000.00 2.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,772,277.88 1.14 8 其他资产 575,714.16 0.17 9 合计 329,960,641.03 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 9,535,500.30 3.00 B 采矿业 201,703.90 0.06 C 制造业 113,435,379.04 35.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,532,636.54 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 23,671,690.00 7.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,829,352.56 10.32 J 金融业 15,727,040.94 4.94 K 房地产业 10,915,719.00 3.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,952,202.58 6.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,507,974.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 231,332,305.46 72.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 659,100 15,693,171.00 4.93 2 002557 洽洽食品 559,200 14,119,800.00 4.44 3 300271 华宇软件 644,900 12,253,100.00 3.85 4 002468 申通快递 488,500 12,183,190.00 3.83 5 300059 东方财富 894,600 12,121,830.00 3.81 6 000858 五 粮 液 98,400 11,606,280.00 3.65 7 601021 春秋航空 255,300 11,488,500.00 3.61 8 600054 黄山旅游 1,223,202 11,363,546.58 3.57 9 300685 艾德生物 204,674 10,718,777.38 3.37 10 300296 利亚德 1,322,000 10,351,260.00 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,000,400.00 0.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,007,800.00 4.09 其中：政策性金融债 13,007,800.00 4.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 71,672,143.53 22.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,680,343.53 27.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132015 18中油EB 140,000 13,704,600.00 4.31 2 108603 国开1804 130,000 13,007,800.00 4.09 3 113520 百合转债 97,700 12,120,662.00 3.81 4 113522 旭升转债 91,270 9,473,826.00 2.98 5 132004 15国盛EB 51,340 5,058,530.20 1.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 540,683.75 5 应收申购款 35,030.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 575,714.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 13,704,600.00 4.31 2 113520 百合转债 12,120,662.00 3.81 3 113522 旭升转债 9,473,826.00 2.98 4 132004 15国盛EB 5,058,530.20 1.59 5 123016 洲明转债 4,944,796.92 1.55 6 127006 敖东转债 4,038,800.00 1.27 7 113519 长久转债 3,804,614.90 1.20 8 123017 寒锐转债 3,627,955.20 1.14 9 127007 湖广转债 2,742,883.57 0.86 10 132012 17巨化EB 1,445,344.00 0.45 11 110046 圆通转债 421,257.20 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博道卓远混合A 博道卓远混合C 报告期期初基金份额总额 254,219,456.50 14,347,411.54 报告期期间基金总申购份额 67,475,386.73 4,216,841.27 减：报告期期间基金总赎回份额 66,817,759.08 471,233.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 254,877,084.15 18,093,019.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博道卓远混合A 博道卓远混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,999,400.18 1,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,999,400.18 1,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.73 0.37 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道卓远混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道卓远混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道卓远混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道卓远混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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