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| 安信聚利增强债券C(006840) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609591 | ||||||||
| 基金代码 | 006840 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信聚利增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月15日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信聚利增强债券 基金主代码 006839 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月15日 报告期末基金份额总额 189,637,203.14份 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 债券配置方面，通过上下结合的宏观和微观研究，动态调整债券资产的久期、信用等级配比，采取多种灵活的策略（主要包括骑乘策略、回购策略等），进行积极的债券配置，力争超越中债总指数（全价）收益率。股票配置方面，将以成份股在基准指数中的基准权重为基础，进行超配或低配，并通过深入研究基本面精选个股，同时在有效控制风险及交易成本最低化的基础上建立投资组合，力求超越沪深300指数收益率。此外，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用权证等衍生工具进行投资，并综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，进行资产支持证券产品的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券C 下属分级基金的交易代码 006839 006840 报告期末下属分级基金的份额总额 163,479,214.78份 26,157,988.36份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月15日 - 2019年06月30日) 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券C 1.本期已实现收益 447,787.67 189,498.45 2.本期利润 792,953.02 9,372.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0001 4.期末基金资产净值 164,292,557.90 26,276,507.67 5.期末基金份额净值 1.0050 1.0045 注：注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信聚利增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 0.50% 0.13% -0.32% 0.30% 0.82% -0.17% 安信聚利增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 0.45% 0.13% -0.32% 0.30% 0.77% -0.17% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2019年4月15日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任凭 本基金的基金经理 2019年4月15日 - 12.0年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司，2011年加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信保证金交易型货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理，安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。 王涛 本基金的基金经理 2019年5月7日 - 16.0年 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内宏观经济方面，财政支出时点比往年提前，新口径社融增速企稳。但整体经济数据经过一季度反弹后仍回低位，其中基建投资低位徘徊，工业增加值、制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，仅有地产投资显韧性。进口增速回落快于出口增速，逆差上升。海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。 货币政策方面，一季度数据略超预期后，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧。然而5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月下旬包商银行被托管，随后的1个月央行通过跨关键时间点的大额公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。 债券市场方面，季度初由于央行边际收紧货币政策的迹象趋于明显，4月份债券市场收益率上行，AAA评级3-5年信用债持续上行接近30-50bps。二季度末由于货币政策的微转向，AAA信用债收益率回落到接近3月底水平。权益市场迎来调整，指数大幅回落，但具备竞争优势的白马龙头依旧持续上涨。个股差异显著增大。 操作上，组合在债券市场调整过程中陆续增加了3年期中高等级信用债以及利率债的仓位。组合在二季度权益调整过程中扩大了仓位，积极布局了金融、地产、基建、消费类相关个股。期间我们遵循绝对收益策略锁定了一些收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0050元，本报告期基金份额净值增长率为0.50%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0045元，本报告期基金份额净值增长率为0.45%；同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 182,797,200.00 95.09 其中：债券 182,797,200.00 95.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,522,208.21 3.39 8 其他资产 2,915,346.71 1.52 9 合计 192,234,754.92 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,276,200.00 22.18 其中：政策性金融债 32,355,200.00 16.98 4 企业债券 90,131,000.00 47.30 5 企业短期融资券 20,017,000.00 10.50 6 中期票据 30,373,000.00 15.94 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 182,797,200.00 95.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开1805 200,000 20,234,000.00 10.62 2 108602 国开1704 120,000 12,121,200.00 6.36 3 143662 18国电02 100,000 10,231,000.00 5.37 4 101580006 15渝豪江MTN001 100,000 10,223,000.00 5.36 5 101761014 17遂宁开达MTN001 100,000 10,102,000.00 5.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期暂未开展国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 30,922.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,834,423.95 5 应收申购款 50,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,915,346.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券C 基金合同生效日（2019年04月15日）持有的基金份额 184,363,680.45 92,721,947.42 报告期期间基金总申购份额 64,231.95 111,467.79 减:报告期期间基金总赎回份额 20,948,697.62 66,675,426.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 163,479,214.78 26,157,988.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190415-20190630 69,999,000.00 - - 69,999,000.00 36.91 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予安信聚利增强债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《安信聚利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信聚利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信聚利增强债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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