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| 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609242 | ||||||||
| 基金代码 | 510300 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 §1 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 §2 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 交易代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 报告期末基金份额总额 9,462,187,690.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓 位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方 面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而 言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、 高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指 数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数 保持基本一致。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 3 页 共12 页 主要财务指标和基金净值表现 §3 主要财务指标 3.1 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,267,949,976.81 2.本期利润 66,263,173.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 4.期末基金资产净值 36,468,170,190.32 5.期末基金份额净值 3.8541 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933。期末还原 后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反 映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况。 基金净值表现 3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.29% 1.53% -1.21% 1.53% 0.92% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 3.2.2 收益率变动的比较 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 4 页 共12 页 注：图示日期为2012年5月4日至2019年6月30日。 管理人报告 §4 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投资 部总监、 本基金的 基金经理 2012年5月4 日 - 18年 18年证券（基金）从业经 历，复旦大学财务管理硕 士，2000年至2001年在上 海汽车集团财务有限公司 从事财务工作，2001年 至2004年任华安基金管理 有限公司高级基金核算 员，2004年7月起加入本公 司，历任基金事务部总 监、基金经理助理。2009 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 5 页 共12 页 年6月起任华泰柏瑞（原友 邦华泰）上证红利交易型 开放式指数基金基金经 理。2010年10月起任指数 投资部副总监。2011年1月 起担任上证中小盘ETF及华 泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金基金经理。2012年5月 起担任华泰柏瑞沪 深300ETF及华泰柏瑞沪 深300ETF联接基金基金经 理。2015年2月起任指数投 资部总监。2015年5月起任 华泰柏瑞中证 500 ETF及 华泰柏瑞中证500ETF联接 基金的基金经理。2018年3 月至2018年11月任华泰柏 瑞锦利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年3月至2018年10月任华泰 柏瑞泰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2018年4月起任华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2018年10 月起任华泰柏瑞MSCI中国A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 的基金经理。2018年12月 起任华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 公平交易专项说明 4.3 公平交易制度的执行情况 4.3.1 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 6 页 共12 页 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 4.3.2 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 二季度市场表现一波三折，四月中上旬市场在一季度市场亢奋情绪的带动下继续上扬。随后 在投资者高位获利回吐以及贸易摩擦不确定的背景下，市场出现了较大幅度的回调。而在六月份 外部环境得以缓和后，市场又开始出现企稳回升。二季度期间沪深300指数、中证500和创业板指 分别下跌1.21%、10.76%和10.75%。整体上投资者风险偏好有所降低，大盘蓝筹相对抗跌，市场 对各类主题和概念的炒作有所消退，部分缺乏基本面支撑的个股跌幅明显。分行业来看，食品饮 料、家电及银行等板块表现不俗，既有相对收益又有绝对收益；传媒、轻工制造及钢铁则领跌各 行业。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.920%，日均绝对跟踪偏离度为0.019%，期间日跟踪 误差为0.033%，较好地实现了本基金的投资目标。 从目前市场表现来看，投资者风险偏好仍较低，以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为 严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平，投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预 期，一旦未来它们业绩不及预期，容易发生踩踏风险，投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场 情绪仍较为脆弱，建议投资者关注历史业绩稳定，当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板 块，以提升投资组合的确定性。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 4.5 截至本报告期末本基金份额净值为3.8541元；本报告期基金份额净值增长率为-0.29%，业绩 比较基准收益率为-1.21%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 4.6 无。 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 7 页 共12 页 投资组合报告 §5 报告期末基金资产组合情况 5.1 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 36,368,182,563.74 99.41 其中：股票 36,368,182,563.74 99.41 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 213,954,445.76 0.58 8 其他资产 3,305,029.33 0.01 9 合计 36,585,442,038.83 100.00 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 522,237,579.45 1.43 B 采矿业 1,165,340,858.27 3.20 C 制造业 14,457,765,868.56 39.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 826,126,060.07 2.27 E 建筑业 1,103,091,306.33 3.02 F 批发和零售业 495,161,091.28 1.36 G 交通运输、仓储和邮政业 1,115,231,516.99 3.06 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,315,150,379.42 3.61 J 金融业 12,766,450,239.78 35.01 K 房地产业 1,670,727,128.31 4.58 L 租赁和商务服务业 510,240,542.79 1.40 M 科学研究和技术服务业 26,489,408.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 43,235,738.61 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 8 页 共12 页 P 教育 - -Q 卫生和社会工作 180,375,025.60 0.49 R 文化、体育和娱乐业 170,559,820.28 0.47 S 综合 - -合计 36,368,182,563.74 99.73 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.2.2 注：本基金本报告期内未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 31,806,206 2,818,347,913.66 7.73 2 600519 贵州茅台 1,464,918 1,441,479,312.00 3.95 3 600036 招商银行 30,330,257 1,091,282,646.86 2.99 4 601166 兴业银行 42,743,707 781,782,401.03 2.14 5 000651 格力电器 14,116,419 776,403,045.00 2.13 6 000333 美的集团 13,593,272 704,947,085.92 1.93 7 000858 五 粮 液 5,683,808 670,405,153.60 1.84 8 600276 恒瑞医药 9,095,890 600,328,740.00 1.65 9 600887 伊利股份 17,896,079 597,907,999.39 1.64 10 600030 中信证券 23,142,425 551,021,139.25 1.51 注：上述股票价值不包括可退替代估增。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.5 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 5.6 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.7 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.8 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 9 页 共12 页 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.1 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 5.9.2 注：本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10 本期国债期货投资政策 5.10.1 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.2 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 5.10.3 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 5.11 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 5.11.1 说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 其他资产构成 5.11.3 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,105,804.08 2 应收证券清算款 - 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 10 页 共12 页 3 应收股利 -4 应收利息 47,992.77 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 151,232.48 8 其他 -9 合计 3,305,029.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.4 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 §6 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,479,387,690.00 报告期期间基金总申购份额 4,609,800,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 3,627,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 9,462,187,690.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 §7 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1 注：无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 §8 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 8.1 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 11 页 共12 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190401-20190630 2,423,958,601.00 0.00 0.00 2,423,958,601.00 25.62% 个 人 - - - - - - -产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎 回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请 或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回 的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变 现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值 保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的 风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风 险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同 的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对 基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法 权益。 影响投资者决策的其他重要信息 8.2 无。 备查文件目录 §9 备查文件目录 9.1 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 9.2 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 华泰柏瑞沪深300ETF2019年第2季度报告 第 12 页 共12 页 查阅方式 9.3 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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