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| 华安沪港深优选混合(006768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609156 | ||||||||
| 基金代码 | 006768 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 1 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安沪港深优选混合 基金主代码 006768 交易代码 006768 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 25日 报告期末基金份额总额 395,121,901.84份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持 股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带 来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使 用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、 资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行 2 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配 置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型， 分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益 特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 10%×沪深 300 指数收益率＋50%×恒生指数收益率＋ 40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 4,430,144.10 2.本期利润 -3,662,235.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079 4.期末基金资产净值 395,594,231.14 5.期末基金份额净值 1.0012 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交 易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2019年3月25日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 3 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.26% 0.97% -1.09% 0.57% 0.83% 0.40% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安沪港深优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 3月 25日至 2019年 6月 30日) 注：本基金于2019年3月25日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陆秋渊 本基金 的基金 经理 2019-03-25 - 11年 复旦大学经济学硕士研究 生，11 年基金行业从业经 验。2007年 7月应届毕业进 入华安基金，任全球投资部 研究员。2017年 6月起，担 任本基金的基金经理。2018 年 9月至 2018年 10月，同 时担任华安安禧保本混合 型证券投资基金的基金经 理。2018年 10月起，同时 担任华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2018年 10月起，同 时担任华安核心优选混合 型证券投资基金的基金经 理。2019年 3月起，同时担 任本基金的基金经理。 盛骅 本基金 的基金 经理 2019-03-25 - 7年 硕士研究生，7年金融、证 券行业从业经验。曾任交通 银行香港分行经理、国泰君 安香港研究员、中信建投国 际研究员、华安资产管理 （香港）有限公司研究员。 2018年 1月加入华安基金， 任全球投资部研究员。2018 年2月起担任本基金的基金 经理。2018年 10月起，同 时担任华安核心优选混合 型证券投资基金的基金经 理。2019年 3月起，同时担 任本基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 5 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组 合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议 过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资 组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环 节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所 二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间 下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按 意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进 行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协 商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部 共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投 标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投 标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资 组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进 行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良 6 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易 所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为 进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易 中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次， 未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，中美贸易谈判阶段性协议出现反复，贸易战升级为科技战，市场信心受到打击。 期内，标普 500指数上涨 3.8%，MSCI新兴市场指数下跌 0.3%，沪深 300下跌 1.2%，恒生指 数和恒生国企指数分别下跌 1.8和 4.4%。 在报告期内，我们维持对市场震荡向上的看法，基金维持高仓位，减持了前期涨幅过大、 估值已昂贵的个股，我们看好基本面强劲、现金流良好、估值合理甚至偏低的优秀公司，我 们主要布局了风电设备产业链、医药、水电、工业寡头、个别金融和消费公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.0012元，本报告期份额净值增长率为-0.26%， 同期业绩比较基准增长率为-1.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们一直认为中美问题演变将是一个长期、反复的过程，中国经济转型和增速换挡也是 个漫长的过程，在这些过程中，我们努力挖掘和拥抱住中长期大方向、阶段性基本面和估值 都吸引的优质公司，而避免去博弈估值昂贵、现金流和公司质地有瑕疵、资金扎堆的“核心 资产”和题材主题公司。我们会把这个初心坚持下去，把基金资产当做自己的资产那样去珍 惜，并调整心态以应对阶段性相对排名的压力。 7 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 370,183,108.50 93.01 其中：股票 370,183,108.50 93.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,268,507.40 5.34 7 其他各项资产 6,559,349.72 1.65 8 合计 398,010,965.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 223,650.00 0.06 C 制造业 44,718,313.48 11.30 8 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,186,377.00 7.38 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,826,884.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 80,051,804.78 20.24 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 公用事业 63,809,744.70 16.13 工业 62,838,521.77 15.88 医疗保健 53,903,937.43 13.63 房地产 33,373,596.67 8.44 非日常生活消费品 22,116,358.94 5.59 信息技术 17,658,558.74 4.46 通信服务 11,817,405.22 2.99 原材料 11,512,286.35 2.91 金融 10,397,192.92 2.63 日常消费品 2,703,700.98 0.68 合计 290,131,303.72 73.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 9 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 1 02208 金风科技 5,105,400 38,353,278.04 9.70 2 00916 龙源电力 8,240,000 36,314,475.98 9.18 3 01918 融创中国 988,000 33,373,596.67 8.44 4 002080 中材科技 3,589,870 32,524,222.20 8.22 5 600025 华能水电 7,171,100 29,186,377.00 7.38 6 00958 华能新能源 14,538,000 27,495,268.72 6.95 7 01558 东阳光药 690,600 23,722,609.30 6.00 8 01093 石药集团 1,418,000 15,716,709.29 3.97 9 01177 中国生物制药 2,058,000 14,464,618.84 3.66 10 002531 天顺风能 1,989,600 12,017,184.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 10 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执 行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 247,057.79 2 应收证券清算款 2,033,771.94 3 应收股利 4,261,191.32 4 应收利息 4,101.16 11 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 应收申购款 13,227.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,559,349.72 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 675,498,424.07 报告期基金总申购份额 5,562,686.02 减：报告期基金总赎回份额 285,939,208.25 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 395,121,901.84 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安沪港深优选混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安沪港深优选混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪港深优选混合型证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 12 华安沪港深优选混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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