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| 海富通纯债债券A(519061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609131 | ||||||||
| 基金代码 | 519061 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通纯债债券 基金主代码 519060 交易代码 519060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 2日 报告期末基金份额总额 1,740,493,581.97份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳 定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资 产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等 进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期 收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页共 15页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 下属两级基金的交易代码 519061 519060 报告期末下属两级基金的 份额总额 1,715,760,899.93份 24,732,682.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 1.本期已实现收益 -11,460,188.36 -361,448.05 2.本期利润 -14,634,531.76 -448,311.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0089 -0.0157 4.期末基金资产净值 2,261,235,736.75 32,343,584.93 5.期末基金份额净值 1.318 1.308 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通纯债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.74% 0.16% 0.63% 0.06% -1.37% 0.10% 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页共 15页 2、海富通纯债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.75% 0.16% 0.63% 0.06% -1.38% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通纯债债券 A (2014年 4月 2日至 2019年 6月 30日) 2．海富通纯债债券 C (2014年 4月 2日至 2019年 6月 30日) 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页共 15页 注：本基金合同于 2014年 4月 2日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部 分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基 金的 基金 经理； 海富 通货 币基 金经 理；海 富通 2016-05- 06 - 8年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任平安银行资金交易 员，华安基金管理有限公司债 券交易员，2014 年 6 月加入 海富通基金管理有限公司，任 海富通货币基金经理助理。 2016 年 5 月至 2017 年 10 月 兼任海富通双利债券基金经 理。2016 年 5 月起任海富通 纯债债券、海富通双福债券 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页共 15页 双福 基金 经理； 海富 通集 利债 券基 金经 理；海 富通 添益 货币 基金 经理； 海富 通聚 丰纯 债债 券基 金经 理；海 富通 稳健 添利 债券 基金 经理。 （原海富通双福分级债券）及 海富通货币基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通集利债 券基金经理。2017 年 8 月起 兼任海富通添益货币基金经 理。2018年 11月起兼任海富 通聚丰纯债债券基金经理。 2019 年 4 月起兼任海富通稳 健添利债券基金经理。 张靖爽 本基 金的 基金 经理； 海富 通一 年定 开债 券基 金经 理；海 富通 瑞福 债券 基金 经理； 2016-11- 17 - 9年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任中银基金管理有限 公司研究员，交银施罗德基金 管理有限公司投资经理、基金 经理助理、研究员。2016年 7 月至 2017年 10月任海富通双 利债券基金经理。2016 年 7 月起兼任海富通一年定开债 券基金经理。2016年 11月起 兼任海富通纯债债券基金经 理。2017 年 8 月起兼任海富 通瑞福一年定开债券（现为海 富通瑞福债券）和海富通瑞祥 一年定开债券基金经理。2018 年 2 月起兼任海富通融丰定 开债券基金经理。2018 年 11 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页共 15页 海富 通瑞 祥一 年定 开债 券基 金经 理；海 富通 融丰 定开 债券 基金 经理； 海富 通鼎 丰定 开债 券基 金经 理；海 富通 新内 需混 合基 金经 理。 月起兼任海富通鼎丰定开债 券基金经理。2019 年 5 月起 兼任海富通新内需混合基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页共 15页 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券收益率呈现先上后下的走势。4月公布的一季度 GDP同比增长 6.4%， 较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的 启动，3月 CPI跳升 0.8个百分点至 2.3%，引发市场对通胀的担忧。在经济企稳和通胀 中枢上行的预期下，4月央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧，带来 4月利率的单 边上行。而 5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中 1-5 月固定资产投资、社会消费品零售总额同比增长 5.6%和 8.1%，较去年同期下降 0.5和 1.4 个百分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商 事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由此，5 月以来利率呈震荡下行态势。整体 看，二季度 1年期国开债收益率上行 17BP，10年期国开债收益率上行 3BP，期限利差 有所收窄。信用债方面，二季度短期信用债收益率略有上行，中长期收益率小幅震荡， 信用利差有所收窄。但值得注意的是 5月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险， 6月中低等级信用利差上行 15BP左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化较为明显，中 低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值处于历史较高水平。可转债方面，二季度 转债市场单边下行后开启震荡走势，与股市先抑后平表现一致，中证转债指数季度下跌 3.56%。 本基金二季度参与了利率债的交易行情，先减仓了利率债，后又根据行情进行了增 持。与此同时，在可转债方面是先减仓、后加仓。未来将继续关注权益和债券市场的性 价比，择机配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 本基金 C类份额净值增长率为-0.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页共 15页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,125,963,807.74 80.97 其中：债券 2,115,944,807.74 80.59 资产支持证券 10,019,000.00 0.38 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 113,700,000.00 4.33 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,489,532.36 0.55 7 其他资产 371,526,938.09 14.15 8 合计 2,625,680,278.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页共 15页 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,535,000.00 9.62 其中：政策性金融债 220,535,000.00 9.62 4 企业债券 448,172,800.00 19.54 5 企业短期融资券 70,366,000.00 3.07 6 中期票据 922,285,000.00 40.21 7 可转债（可交换债） 454,586,007.74 19.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,115,944,807.74 92.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1380021 13赣州发展 债 1,100,000 112,365,000.00 4.90 2 113009 广汽转债 1,003,250 106,745,800.00 4.65 3 101652029 16中粮屯河 MTN001 1,000,000 100,720,000.00 4.39 4 190210 19国开 10 1,000,000 100,320,000.00 4.37 5 101800771 18中粮地产 MTN002 800,000 82,448,000.00 3.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 149787 18花呗 5A 100,000 10,019,000.00 0.44 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页共 15页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据合同规定，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 185,668.72 2 应收证券清算款 328,427,984.85 3 应收股利 - 4 应收利息 42,834,974.16 5 应收申购款 78,310.36 6 其他应收款 - 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页共 15页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 371,526,938.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113009 广汽转债 106,745,800.00 4.65 2 113011 光大转债 65,040,000.00 2.84 3 128047 光电转债 46,479,240.00 2.03 4 113008 电气转债 35,180,320.00 1.53 5 128045 机电转债 25,119,563.84 1.10 6 127005 长证转债 23,196,000.00 1.01 7 110042 航电转债 22,762,000.00 0.99 8 110048 福能转债 20,048,400.00 0.87 9 113013 国君转债 12,014,764.00 0.52 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通纯债债券A 海富通纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 1,216,877,250.07 36,933,848.02 本报告期基金总申购份额 921,014,686.49 4,393,881.29 减：本报告期基金总赎回份额 422,131,036.63 16,595,047.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,715,760,899.93 24,732,682.04 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13页共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/4/23-201 9/4/24 174,1 13,75 5.08 133,2 43,83 7.44 - 307,357,59 2.52 17.66% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14页共 15页 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民 币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 6月 30日，海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批 特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的特 定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投 资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富 通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保监 会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子 公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 海富通纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 15页共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通纯债债券型证券投资基金的文件 （二）海富通纯债债券型证券投资基金基金合同 （三）海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通纯债债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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