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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)  基金公开信息
流水号 1609094
基金代码 000346
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金基本情况(转型后)
基金简称
建信安心回报6个月定期开放债券

基金主代码
000346

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年4月25日

报告期末基金份额总额
72,305,991.37份

投资目标
在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信安心回报6个月定期开放债券A
建信安心回报6个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码
000346
000347

报告期末下属分级基金的份额总额
12,123,304.84份
60,182,686.53份

基金基本情况(转型前)
基金简称
建信安心回报两年定期开放债券

基金主代码
000346

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月5日

报告期末基金份额总额
73,208,217.79份

投资目标
在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上,适当参与一级市场新股申购或增发新股,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。 在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。

业绩比较基准
两年期银行定期存款收益率(税前)。

风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信安心回报两年定期开放债券A
建信安心回报两年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码
000346
000347

报告期末下属分级基金的份额总额
12,919,344.96份
60,288,872.83份

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月25日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年4月25日 - 2019年6月30日)


建信安心回报6个月定期开放债券A
建信安心回报6个月定期开放债券C

1.本期已实现收益
-126,097.30
-655,135.54

2.本期利润
-73,601.00
-380,555.31

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0060
-0.0063

4.期末基金资产净值
12,951,599.49
62,472,774.87

5.期末基金份额净值
1.0683
1.0381

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日 - 2019年4月24日)
报告期(2019年4月1日 - 2019年4月24日)


建信安心回报两年定期开放债券A
建信安心回报两年定期开放债券C

1.本期已实现收益
36,229.61
169,415.79

2.本期利润
-50,375.78
-286,066.14

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0038
-0.0041

4.期末基金资产净值
13,876,486.31
62,963,850.13

5.期末基金份额净值
1.0740
1.0440

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现(转型后)
自基金转型以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报6个月定期开放债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

自基金合同生效起至今
-0.53%
0.16%
0.83%
0.04%
-1.36%
0.12%

建信安心回报6个月定期开放债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

自基金合同生效起至今
-0.57%
0.16%
0.83%
0.04%
-1.40%
0.12%

自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
基金净值表现(转型前)
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报两年定期开放债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

2019年4月1日-2019年4月24日
-0.37%
0.20%
0.14%
0.01%
-0.51%
0.19%

建信安心回报两年定期开放债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

2019年4月1日-2019年4月24日
-0.48%
0.19%
0.14%
0.01%
-0.62%
0.18%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



闫晗
本基金的基金经理
2018年4月20日
-
6年
闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



闫晗
本基金的基金经理
2018年4月20日
-
6年
闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,19年二季度经济运行保持平稳的发展态势,但相比于一季度有所回落。从生产端层面看,1-5月全国规模以上工业增加值累计同比增长6.0%,增速较一季度有所回落,但是其中高技术制造业仍保持较快增长。从需求端层面看,固定资产投资增速1-5月累计增速5.6%,较一季度末有所回落。从分项上看,制造业投资增速继续回落,基建投资增速也有小幅下行,房地产投资增速虽然较一季度末也有所回落,但是仍保持了两位数的高速增长。消费二季度增速继续保持平稳态势,网上零售占比继续提高。总体来看,19年二季度经济受到国内和国外影响,下行压力较大。 价格指数方面,19年二季度CPI涨势温和,PPI涨幅回落。具体来看,1-5月CPI累计同比上涨2.2%,涨幅比一季度末上行0.4个百分点,其中食品项中鲜果价格受到供给影响价格涨幅较大,猪肉价格面临的供给收缩压力也较大。PPI方面,5月当月PPI同比走势从4月的0.9%回落到0.6%,石油价格回落导致输入性压力减弱。 货币政策方面,二季度资金面整体维持合理适度水平,市场资金较为充裕。受到5月下旬包商银行被接管影响,全市场质押式回购利率出现明显上行,非银机构融资成本显著抬升,特别是低等级信用债的质押融资变得极为困难,银行间市场的流动性出现分层。随着6月人民银行采用头部券商定向支持和增加常备借贷便利等操作,非银机构融资难的问题才有所缓解。此外央行在4月24日开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2674亿元,5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率释放长期资金约2800亿元。 债券市场方面,二季度债券市场收益率先上后下,整体收益率维持区间震荡。具体来看,4月受到一季度经济和金融数据好转影响收益率显著上行,然而进入5月分,随着特朗普发文要继续加税,贸易战风波重燃,收益率开始出现一定回落。之后随着美国对华为制裁的加大,同时国内经济和金融数据也开始出现回落,整体收益率水平开始震荡向下。总体来看,二季度末10年国开债收益率相比于一季度末3.58%的位置上行3BP到3.61%,而10年国债收益率则上行16BP到3.23%。 基金操作方面,本基金在今年4月份转型成为了6个月封闭式基金,组合在二季度也及时的调整了组合持仓。与此同时,组合在二季度准确的判断了市场资金面宽松的态势,保持了较高的杠杆水平,获得了稳定的票息收益。也在6月份较为及时的增加了组合的久期,把握住了收益率下行的行情。
报告期内基金的业绩表现
本报告期(基金转型后)本基金A净值增长率-0.53%,波动率0.16%,本报告期本基金C净值增长率-0.57%,波动率0.16%;业绩比较基准收益率0.83%,波动率0.04%。
投资组合报告(转型后)
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
98,947,813.42
97.71


其中:债券
98,947,813.42
97.71


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,128,854.42
1.11

8
其他资产
1,193,000.43
1.18

9
合计
101,269,668.27
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
20,794,000.00
27.57

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
13,163,200.00
17.45

5
企业短期融资券
30,027,300.00
39.81

6
中期票据
32,524,800.00
43.12

7
可转债(可交换债)
2,438,513.42
3.23

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
98,947,813.42
131.19


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180024
18附息国债24
200,000
20,794,000.00
27.57

2
1180101
11宁交通债
60,000
6,211,800.00
8.24

3
101569004
15清控MTN002
60,000
6,067,800.00
8.04

4
101758001
17沪世茂MTN001
60,000
6,048,000.00
8.02

5
1680414
16玉环城建债02
60,000
5,914,800.00
7.84

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
13,034.66

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
1,179,965.77

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,193,000.43

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
123016
洲明转债
2,417,513.70
3.21

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
投资组合报告(转型前)
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
58,493,866.65
61.23


其中:债券
58,493,866.65
61.23


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
8,000,000.00
8.37


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
28,114,155.79
29.43

8
其他资产
930,583.24
0.97

9
合计
95,538,605.68
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
13,158,800.00
17.12

5
企业短期融资券
16,016,100.00
20.84

6
中期票据
20,096,500.00
26.15

7
可转债(可交换债)
9,222,466.65
12.00

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
58,493,866.65
76.12


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
1180101
11宁交通债
60,000
6,256,800.00
8.14

2
1680414
16玉环城建债02
60,000
5,865,000.00
7.63

3
101800171
18华润置地MTN001
50,000
5,139,500.00
6.69

4
101800864
18象屿MTN002
50,000
5,041,500.00
6.56

5
011801790
18海沧投资SCP006
50,000
5,033,500.00
6.55

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
12,936.26

2
应收证券清算款
60,440.28

3
应收股利
-

4
应收利息
857,206.70

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
930,583.24

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目
建信安心回报6个月定期开放债券A
建信安心回报6个月定期开放债券C

基金合同生效日(2019年4月25日)持有的基金份额
12,919,344.96
60,288,872.83

报告期期间基金总申购份额
880,077.12
111,119.71

减:报告期期间基金总赎回份额
1,676,117.24
217,306.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
12,123,304.84
60,182,686.53

开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目
建信安心回报两年定期开放债券A
建信安心回报两年定期开放债券C

报告期期初基金份额总额
13,674,691.47
70,474,661.48

报告期期间基金总申购份额
-
-

减:报告期期间基金总赎回份额
755,346.51
10,185,788.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
12,919,344.96
60,288,872.83


基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日(2019年4月25日)管理人持有的本基金份额
48,422,590.07

报告期期间买入/申购总份额
-

报告期期间卖出/赎回总份额
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
66.97

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
58,422,590.07

报告期期间买入/申购总份额
-

报告期期间卖出/赎回总份额
10,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额
48,422,590.07

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
66.14

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)

1
赎回
2019年4月23日
10,000,000.00
10,450,000.00
0.00

合计


10,000,000.00
10,450,000.00


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
2019年04月01日-2019年06月30日
58,422,590.07
-
10,000,000.00
48,422,590.07
66.97

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年7月17日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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