上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏金融ETF(510650)  基金公开信息
流水号 1609001
基金代码 510650
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十七日
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
2

§2 基金产品概况
基金简称 华夏金融 ETF
场内简称 金融行业
基金主代码 510650
交易代码 510650
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 28日
报告期末基金份额总额 18,452,472份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成
份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成
份股等)进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
3

(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益 1,411,032.00
2.本期利润 1,192,594.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0621
4.期末基金资产净值 36,156,366.10
5.期末基金份额净值 1.9594
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 2.99% 1.41% 1.98% 1.41% 1.01% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 3月 28日至 2019年 6月 30日)
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
4



§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总

2013-04-08 - 16年
清华大学工学硕士。
曾任财富证券助理研
究员,原中关村证券
研究员等。2006年 2
月加入华夏基金管理
有限公司,曾任数量
投资部基金经理助
理,上证原材料交易
型开放式指数发起式
证券投资基金基金经
理(2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间)等。
李俊
本基金
的基金
经理、
数量投
资部高
级副总

2017-12-11 - 11年
北京大学法学学士、
工商管理硕士。曾任
职于北京市金杜律师
事务所证券部。2008
年 12 月加入华夏基
金管理有限公司,曾
任数量投资部研究
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
5

员、基金经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持
有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和
流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上
证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自 2009年 1
月 9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完
全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。
2季度,国际方面,由于中美贸易谈判出现波折,美方从中国进口的 2000亿美元清单
商品加征的关税税率由 10%提高到 25%,并威胁对 3000亿美元中国输美商品实施加征关税,
使得全球经济再次蒙上阴影,整体而言,全球经济都较为疲弱。报告期,美联储维持利率不
变,并暗示了未来降息的可能性。国内方面,经济下行压力依然较大。生产端,工业增加值
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
6

数据较弱;需求端,出口压力加大,地产投资、基建投资以及制造业投资等数据也并未见改
善。面对内外交困,政府保持定力,坚持经济转型方向,为了打破刚兑、创造公平公正的金
融环境,接管包商银行,释放改革信号。通胀方面,猪肉、水果等价格高企,引发市场关注。
货币政策方面,货币环境维持宽松。
市场方面,受中美贸易摩擦再起、包商银行被接管引发市场对中小银行、非银机构担忧
等事项影响,市场经历了一波较大幅度的调整,之后随着中美恢复对话、美联储释放降息信
号以及监管层在包商银行被接管引发市场波动后迅速出手稳定市场,市场情绪逐渐好转。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者
日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.9594元,本报告期份额净值增长率为2.99%,
同期业绩比较基准增长率为 1.98%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.01%,与业绩比较基准
产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
基金管理人已向中国证监会进行报告并提出解决方案。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 35,038,842.13 96.61
其中:股票 35,038,842.13 96.61
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
7

3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,140,135.59 3.14
7 其他各项资产 88,046.00 0.24
8 合计 36,267,023.72 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,621.70 0.07
C 制造业 18,867.11 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,899.12 0.05
J 金融业 32,782,872.84 90.67
K 房地产业 2,196,581.36 6.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
8

R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,038,842.13 96.91
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 62,910 5,574,455.10 15.42
2 600036 招商银行 109,581 3,942,724.38 10.90
3 601166 兴业银行 154,733 2,830,066.57 7.83
4 600030 中信证券 83,700 1,992,897.00 5.51
5 601328 交通银行 292,258 1,788,618.96 4.95
6 600016 民生银行 264,082 1,676,920.70 4.64
7 601288 农业银行 407,551 1,467,183.60 4.06
8 600000 浦发银行 124,506 1,454,230.08 4.02
9 601398 工商银行 229,267 1,350,382.63 3.73
10 600837 海通证券 86,319 1,224,866.61 3.39
注:报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元)
公允价值
变动(元)
风险说明
IH1907
上证 50股指
期货 IH1907
合约
1 873,900.00 -180.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
9

公允价值变动总额合计(元) -180.00
股指期货投资本期收益(元) 57,540.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -24,420.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸
根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需
要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴
责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,民生银行、交通银行、浦发银
行系标的指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,680.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 365.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
10

8 其他 -
9 合计 88,046.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 20,952,472
报告期基金总申购份额 1,000,000
减:报告期基金总赎回份额 3,500,000
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 18,452,472
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
截至 2016年 3月 28日,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合
同生效届满三年。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
11

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账
户对应关系维护业务的公告。
2019年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资
料的特别提示公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,以及特定客户
资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业
务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国
A股国际通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证
500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、
华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了
覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股
市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根
据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 6月 30日数
据),华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中
排序 9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序 8/27;
华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A类)”中排序
8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
12

中排序 1/228;华夏理财 30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型
基金(摊余成本法)(A类)”中排序 10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普
通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 7/19;华夏上证 50AH
优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A
类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策
略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金-
规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数
股票 ETF基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-
规模指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 9/34。
2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第
十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂
债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF(159902)荣
获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询
账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为
客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元
保险等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(3)开展“你的户口本更新了”、“点亮财
富地图,留言送祝福”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
10.1.2《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》;
10.1.3《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》;
10.1.4法律意见书;
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告
13

10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶