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华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)  基金公开信息
流水号 1608929
基金代码 001065
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 华夏海外收益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十七日
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
2

§2 基金产品概况
基金简称 华夏收益债券(QDII)
基金主代码 001061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 7日
报告期末基金份额总额 911,816,770.38份
投资目标 在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
投资策略
本基金主要投资于全球证券市场的固定收益类金融工具,通过采
取国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、可
转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生品投资策略
等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的
品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风
险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C
下属分级基金的交易代码 001061 001063
报告期末下属分级基金的份额
总额
704,714,560.12份 207,102,210.26份
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
3

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C
1.本期已实现收益 12,713,142.75 3,399,378.16
2.本期利润 28,801,624.92 8,038,371.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0476 0.0453
4.期末基金资产净值 941,790,477.54 269,024,101.31
5.期末基金份额净值 1.336 1.299
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏收益债券(QDII)A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.57% 0.18% 0.69% 0.00% 2.88% 0.18%
华夏收益债券(QDII)C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.51% 0.17% 0.69% 0.00% 2.82% 0.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏海外收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年 12月 7日至 2019年 6月 30日)
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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华夏收益债券(QDII)A:

华夏收益债券(QDII)C:


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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任职日期 离任日期 限
邓思聪
本基金
的基金
经理
2019-01-14 - 7年
理学硕士。曾任新加坡华新
投资有限公司新兴市场宏观
研究员、债券和外汇交易主
管等。2016年 4月加入华夏
基金管理有限公司,曾任机
构债券投资部研究员、基金
经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2季度,美国经济放缓逐步被确认,具体体现在工资增长见顶回落,新增就业数下滑,PMI
等前瞻指标走弱。5月,中美贸易摩擦升级,已经在 PMI、出口和资本市场产生了负面影响。在此
背景下,欧洲央行和美联储在 6月先后打开了降息的窗口:欧洲央行主席德拉吉在 6月 18日的讲话
中表示,如果经济成长和通胀疲软的情况得不到改善,央行将采取“进一步的刺激政策”;美联储则
在 6月议息会议声明中表示,经济前景的不确定性有所增加,低通胀压力可能持续,美联储将密切
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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关注经济前景,并“将采取适当措施”来维持经济扩张。2季度,美元指数见顶回落,跌至年初水平,
但人民币较 1季度末出现了一定幅度的贬值。美国 10年期国债收益率在 2季度持续大幅下行至 2%
左右水平,2年期国债收益率也降至 1.7%附近,市场预期 2019年内至少降息两次。美股经历 5月的
下跌后,在 2季度末再次创下历史新高。此外,由于美联储降息窗口开启和地缘政治风险加剧,黄
金创下 2013年来最高点。
2季度亚洲美元债券市场整体稍有上涨,但内部分化较大,1季度出现的普涨格局不再。中资美
元高收益债方面,短久期债券依然稳健,在保持较高的票息收益的同时,利差仍小幅压缩,但长久
期债券则受到避险情绪影响而有所下跌。投资级美元债方面,美国国债收益率的大幅下行一定程度
保护了绝对收益变化不大,且该板块久期较长,因此从总回报角度超出同期高收益债券的表现。2
季度,新兴市场美元债和欧洲高收益债券表现超出中资美元债 1%-2%,主要由于久期较长且受欧美
央行货币宽松政策利好更加直接。
报告期内,本基金在人民币大幅波动的时期增加了外汇对冲的比重,但总体仍维持净美元敞口。
债券资产配置方面,本基金适当增加了组合久期,扩大了非中资债券标的的投资范围,对于债券类
基金的投资比例也有所增加,并适度提高了组合整体的信用资质。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,华夏收益债券(QDII)A基金份额净值为 1.336元,本报告期份额净
值增长率为 3.57%;华夏收益债券(QDII)C基金份额净值为 1.299元,本报告期份额净值增长率为
3.51%,同期业绩比较基准增长率为 0.69%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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房地产信托 - -
2 基金投资 46,809,969.79 3.82
3 固定收益投资 1,050,703,434.12 85.77
其中:债券 1,050,703,434.12 85.77
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 79,072,520.74 6.45
8 其他各项资产 48,475,904.02 3.96
9 合计 1,225,061,828.67 100.00
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
AAA+至 AAA- 54,978,266.83 4.54
AA+至 AA- - -
A+至 A- 20,609,800.62 1.70
BBB+至 BBB- 172,938,734.41 14.28
BB+至 BB- 405,793,147.19 33.51
B+至 B- 396,383,485.07 32.74
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信
息的可适用内部评级。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
US912796V
K21
UNITED
STATES
TREASUR
Y BILL
34,373,500 34,358,566.64 2.84
2
XS1628314
889
HILONG
HOLDING
LTD
32,998,560 32,773,179.84 2.71
3
US71647NB
D03
PETROBR
AS
GLOBAL
FINANCE
BV
27,498,800 29,174,026.90 2.41
4
XS1677024
579
SINO-OCE
AN LAND
TREASUR
E III LTD
26,295,728 22,941,181.54 1.89
5
XS1903671
854
SCENERY
JOURNEY
LTD
20,624,100 22,043,244.32 1.82
注:①债券代码为 ISIN码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 远期投资
外汇远期(美元
兑人民币)
-1,140,800.00 -0.09
2 汇率期货
人民币汇率期货
XUCZ9合约
- -
3 汇率期货
人民币汇率期货
XUCU9合约
- -
4 - - - -
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
9

5 - - - -
注:汇率期货投资采用当日无负债结算制度,公允价值变动金额为-296,860.00,已包含在结算
备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1
ISHARES
ETFS/USA
指数型 ETF基金
BlackRock
Fund
Advisors
14,019,025.73 1.16
2
PIMCO
ETFS/USA
指数型 ETF基金
Pacific
Investment
Managemen
t Co LLC
13,990,014.50 1.16
3
DOUBLELI
NE
FUNDS/US
A
债券型 封闭式基金
Doubleline
Capital LP
10,983,020.72 0.91
4
MORGAN
STANLEY
FUNDS/CL
OSED-END
债券型 封闭式基金
Morgan
Stanley
Investment
Managemen
t Inc
6,175,543.01 0.51
5
PIMCO
FUNDS/CL
OSED-END
/USA
债券型 封闭式基金
Pacific
Investment
Managemen
t Co LLC
1,642,365.83 0.14
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 15,528,006.52
2 应收证券清算款 274,988.00
3 应收股利 130,801.96
4 应收利息 16,866,342.70
5 应收申购款 15,675,764.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,475,904.02
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华夏收益债券(QDII)
A
华夏收益债券(QDII)C
本报告期期初基金份额总额 541,076,520.14 168,037,736.38
报告期基金总申购份额 240,613,107.77 93,787,407.94
减:报告期基金总赎回份额 76,975,067.79 54,722,934.06
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 704,714,560.12 207,102,210.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关
系维护业务的公告。
2019年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限公
司为代销机构的公告。
2019年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在嘉实财富管理有限公
司开通定期定额申购业务的公告。
2019年 6月 1日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏海外收益债券型证券投资基金申购、
定期定额申购业务上限的公告。
2019年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别
提示公告。
2019年 6月 26日发布华夏基金管理有限公司关于进一步限制华夏海外收益债券型证券投资基
金申购、定期定额申购业务的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
12

丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华
夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题
指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 6月 30日数据),华夏移动
互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中排序 9/34;华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序 8/27;华夏回报混合(H类)在“混合
基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 1/228;华夏理财 30天债券(A类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)”中排序 10/40;华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中
排序 7/19;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金(A类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金
-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金(非 A类)”中排序 9/34。
2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十六届
中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)
荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF(159902)荣获“2018年度开放式指数
型金牛基金”奖。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服
务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录
和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、
便捷的服务,提升客户体验;(2)与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作,提供更
多便捷的理财渠道;(3)开展“你的户口本更新了”、“点亮财富地图,留言送祝福”、“户龄”等活动,
为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
华夏海外收益债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
13

§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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