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| 交银定期支付月月丰债券A(519730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608812 | ||||||||
| 基金代码 | 519730 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银定期支付月月丰债券 基金主代码 519730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月13日 报告期末基金份额总额 31,962,860.87份 投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。 业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券A 交银定期支付月月丰债券C 下属两级基金的交易代码 519730 519731 报告期末下属两级基金的份额总额 30,111,821.98份 1,851,038.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 交银定期支付月月丰债券A 交银定期支付月月丰债券C 1.本期已实现收益 331,995.32 27,871.22 2.本期利润 -99,949.71 -11,911.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0033 -0.0051 4.期末基金资产净值 43,860,694.51 2,630,942.84 5.期末基金份额净值 1.457 1.421 注：1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银定期支付月月丰债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.21% 0.15% -0.27% 0.14% 0.06% 0.01% 2、交银定期支付月月丰债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.14% -0.27% 0.14% -0.01% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年8月13日至2019年6月30日） 1．交银定期支付月月丰债券A / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2．交银定期支付月月丰债券C / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌超 交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银增利增强债券、交银稳固收益债券的基金经理，公司固定收益(公募)投资副总监 2018-02-13 - 13年 凌超先生，华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理，2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金助理、基金经理，2012年至2016年任海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理，2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理，2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年2月28日至2019年5月30日担任转型前的交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，随着海外风险事件再度升温，经济预期逐步回落。五月，个别银行信用风险暴露影响信用利差有所扩大。从经济基本面看，三月春节错位令市场对于经济的预期高涨，市场利率一路走高。此后，经济环比数据自然回落，并伴随着中观行业订单季节性下降，地产销量逐步走低。五月，中美贸易争端升温，经济预期进一步回落，市场利率明显回落，并维持震荡。五月受个别银行信用风险暴露影响，银行间流动性分化，存单收益率上行，信用债收益率一度走高，信用利差明显走扩。随着跨季资金流动性维持宽松，短端收益率下行，中高等级信用债收益率也出现回落，但中低等级信用债成交依然不多。 受经济环比回落，中美贸易争端再度升温等事件影响，权益市场自四月中下旬震荡下行。行业层面看，部分消费及金融有一定绝对收益，TMT及强周期等板块均有明显跌幅。 我们认为，经济环比回落，叠加中美贸易不确定性的加强，债券市场存在结构性一定的配置价值。因此在组合操作中，维持短久期利率底仓仓位，并通过长端利率债波段操作增厚组合债券部分收益。权益方面，组合维持较低仓位，适时参与市场反弹获得一定收益。 展望2019年三季度，从高频数据看，我们认为经济基本面面临下行压力，因此对于债券市场我们维持谨慎乐观的看法，拟维持中短久期配置，适时进行长债波段操作以赚取超额收益。权益方面，我们将密切关注市场的走势变化，灵活积极地去配置相关行业与个股，争取为组合获得更好收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 935,384.00 1.78 其中：股票 935,384.00 1.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,316,467.00 72.80 其中：债券 38,316,467.00 72.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,400,000.00 12.16 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,437,310.73 12.23 8 其他各项资产 542,503.22 1.03 9 合计 52,631,664.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 935,384.00 2.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 935,384.00 2.01 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 2,100 709,800.00 1.53 2 002821 凯莱英 2,300 225,584.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 923,016.20 1.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,641,385.50 61.61 其中：政策性金融债 28,641,385.50 61.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,752,065.30 18.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,316,467.00 82.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 283,550 28,641,385.50 61.61 2 132006 16皖新EB 20,900 2,187,812.00 4.71 3 132015 18中油EB 21,330 2,087,993.70 4.49 4 132011 17浙报EB 16,610 1,567,984.00 3.37 5 120002 18中原EB 14,280 1,553,235.60 3.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,170.99 2 应收证券清算款 218,581.76 3 应收股利 - 4 应收利息 269,761.19 5 应收申购款 989.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 542,503.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新EB 2,187,812.00 4.71 2 132015 18中油EB 2,087,993.70 4.49 3 132011 17浙报EB 1,567,984.00 3.37 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银定期支付月月丰债券A 交银定期支付月月丰债券C 报告期期初基金份额总额 31,450,575.09 3,292,186.63 本报告期期间基金总申购份额 502,307.29 345,769.02 减：本报告期期间基金总赎回份额 1,841,060.40 1,786,916.76 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,111,821.98 1,851,038.89 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 交银定期支付月月丰债券A 交银定期支付月月丰债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,082,651.05 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 175,373.66 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,907,277.39 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 56.15 - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 自动赎回 2019-04-02 -58,034.21 -85,194.22 0.000% 2 自动赎回 2019-05-07 -65,299.90 -94,750.15 0.000% 3 自动赎回 2019-06-04 -52,039.55 -75,197.15 0.000% 合计 -175,373.66 -255,141.52 注：本基金按照基金合同的约定，每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金，具体而言，本基金按照本招募说明书约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础，计算当期基金份额持有人可获得支付的现金，并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。上述自动赎回基金份额由基金管理人发起而无需基金份额持有人另行提交赎回申请。基金份额持有人并无需就此类自动赎回支付赎回费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/4/1-2019/6/30 17,082,651.05 - 175,373.66 16,907,277.39 52.90% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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