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| 嘉实稳怡债券(004486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608704 | ||||||||
| 基金代码 | 004486 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳怡债券 基金主代码 004486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 21日 报告期末基金份额总额 49,231,428.90份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通 过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家 政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产 的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产 的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 342,710.01 2.本期利润 173,534.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 4.期末基金资产净值 53,301,622.32 5.期末基金份额净值 1.0827 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.43% 0.03% -0.53% 0.11% 0.96% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实稳怡债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 4页 共 10页 （2017年 6月 21日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王亚洲 本基金、嘉实中证中期企 业债指数(LOF)、嘉实中证 中期国债 ETF、嘉实中证 金边中期国债 ETF 联接、 嘉实稳祥纯债债券、嘉实 稳盛债券、嘉实丰安 6 个 月定期债券、嘉实稳华纯 债债券、嘉实致享纯债债 券、嘉实中债 1-3 政金债 指数基金经理 2017年 10 月 17日 - 7年 曾任国泰基金管理有 限公司债券研究员， 2014年 6月加入嘉实 基金管理有限公司固 定收益业务体系任研 究员。具有基金从业 资格，中国国籍。 胡永青 本基金、嘉实稳固收益债 券、嘉实信用债券、嘉实 中证中期企业债指数 (LOF)、嘉实丰益策略定期 债券、嘉实元和、嘉实新 财富混合、嘉实新起航混 合、嘉实新优选混合、嘉 实新趋势混合、嘉实新思 路混合、嘉实稳盛债券、 嘉实策略优选混合、嘉实 稳宏债券、嘉实润泽量化 定期混合、嘉实润和量化 定期混合基金经理 2017年 6 月 21日 - 16年 曾任天安保险股份有 限公司固定收益组合 经理，信诚基金管理 有限公司投资经理， 国泰基金管理有限公 司固定收益部总监助 理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基 金管理有限公司，现 任固定收益业务体系 全回报策略组组长。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 曲扬 本基金、嘉实债券、嘉实 稳固收益债券、嘉实纯债 债券、嘉实中证中期企业 债指数(LOF)、嘉实中证中 期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉 实丰益策略定期债券、嘉 2017年 6 月 21日 - 14年 曾任中信基金任债券 研究员和债券交易 员、光大银行债券自 营投资业务副主管， 2010年 6月加入嘉实 基金管理有限公司任 基金经理助理，现任 职于固定收益业务体 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 5页 共 10页 实新财富混合、嘉实新起 航混合、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实稳祥纯债债券、 嘉实新优选混合、嘉实新 思路混合、嘉实稳鑫纯债 债券、嘉实安益混合、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实策 略优选混合、嘉实新添瑞 混合、嘉实稳元纯债债券、 嘉实稳熙纯债债券、嘉实 新添辉定期混合基金经理 系全回报策略组。硕 士研究生，具有基金 从业资格，中国国籍。 注：（1）基金经理曲扬、胡永青的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理王亚洲 的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳怡债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济基本面整体小幅下行，一季度信贷投放增长较快，宏观经济预期改善，但同时宏 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 6页 共 10页 观杠杆率再度攀升引发关注，货币政策边际收紧，4月下旬政策基调发生微调，可见加杠杆的老 路并不是政府所期望的。5月初中美贸易谈判突然逆转、形势出现恶化，中旬同业刚兑的打破， 引发短期的流动性冲击，但在央行的呵护下，逐渐回归平稳。整体 6月份资金面异常宽松，表明 了央行在外部不确定性的背景下，确保资金面确定的决心。 在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价格反弹也带动 PPI 预期回升，我们认为这可能是未来一段时间的市场主线。 组合在二季度保持中等杠杆，4月初降低久期后，5月份小幅提升组合久期，但整体我们对市 场保持谨慎的态度，久期控制在 2年以内，随着收益率的下行，调整组合结构。利用套利策略， 增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0827元；本报告期基金份额净值增长率为 0.43%，业绩 比较基准收益率为-0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 56,820,996.10 95.49 其中：债券 56,820,996.10 95.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 1,556,683.69 2.62 8 其他资产 1,126,078.35 1.89 9 合计 59,503,758.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 7页 共 10页 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,558,220.00 2.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,244,776.10 99.89 其中：政策性金融债 53,244,776.10 99.89 4 企业债券 2,018,000.00 3.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 56,820,996.10 106.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开 08 200,000 20,352,000.00 38.18 2 170209 17国开 09 200,000 20,280,000.00 38.05 3 170205 17国开 05 100,000 10,088,000.00 18.93 4 018007 国开 1801 25,030 2,524,776.10 4.74 5 124433 PR沪闵行 100,000 2,018,000.00 3.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货操作主要通过国开债与国债期货配合交易，并在国开置换中起到了对冲作用， 另外在部分市场调整阶段，国债期货提供了较好的降低久期的作用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 T1909 T1909 -3 -2,924,850.00 -31,200.00 - 公允价值变动总额合计（元） -31,200.00 国债期货投资本期收益（元） 33,592.23 国债期货投资本期公允价值变动（元） 1,550.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 整体操作上相对谨慎，对组合的收益以及波动性方面都有一定的提升作用，后期仍将努力把 握确定性较大的机会，合理分配各个策略之间的仓位占比，力争提升组合收益的同时，将回撤保 持在可控范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,987.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,058,090.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,126,078.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 9页 共 10页 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,384,461.18 报告期期间基金总申购份额 92.04 减:报告期期间基金总赎回份额 29,153,124.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 49,231,428.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/04/01至 2019/06/30 39,074,335.68 - - 39,074,335.68 79.37 2 2019/04/01至 2019/04/17 29,133,728.27 - 29,133,728.27 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 嘉实稳怡债券 2019年第 2季度报告 第 10页 共 10页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实稳怡债券型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实稳怡债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳怡债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳怡债券型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实稳怡债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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