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| 嘉实量化精选股票(001637) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608683 | ||||||||
| 基金代码 | 001637 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 基金主代码 001637 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 7日 报告期末基金份额总额 266,142,934.86份 投资目标 本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格控 制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数据 量化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力争获得长 期、持续的超额收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 19,293,848.46 2.本期利润 -9,259,472.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0376 4.期末基金资产净值 268,328,409.87 5.期末基金份额净值 1.008 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.82% 1.61% -10.18% 1.72% 5.36% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 4页 共 10页 （2015年 12月 7日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、嘉实对冲套 利定期混合、嘉实沪 深 300 指数研究增 强、嘉实长青竞争优 势股票基金经理 2017年 6 月 22日 - 5年 曾任职于建信基金管理有 限责任公司投资管理部， 从事量化研究工作。2015 年 4 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任职于量化 投资部。 刘斌 本基金、嘉实绝对收 益策略定期混合、嘉 实对冲套利定期混 合、嘉实润泽量化定 期混合、嘉实润和量 化定期混合基金经理 2015年 12 月 7日 - 13年 曾任长盛基金管理有限公 司金融工程研究员、高级 金融工程研究员、基金经 理、金融工程与量化投资 部总监等职务。2013年 12 月加入嘉实基金管理有限 公司股票投资部，从事投 资、研究工作。博士，具 有基金从业资格。 注：（1）基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理龙昌伦的任职日 期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期，在年内经济企稳、流动性宽松、改革推 进、中美贸易关系改善等多维度共振下，股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势，并屡创新 高，但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、4-5月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性 破裂，投资者的乐观预期出现明显松动，市场逐渐进入回调；而进去 6月后，由于高层对话和中 美贸易战预期的边际修复，市场再次企稳并有所反弹。 反观国内基本面，无论是流动性还是增长，暂未看到明显起色。包商事件引发的信用端风险 可能仍在发酵；同时，二季度以来各项经济数据显著走弱，复苏力度堪忧，而中美贸易争端亦面 临诸多不确定性。因此，在比较强力的流动性政策出来前，市场震荡的可能性相对较大，结构性 机会仍大于趋势性机会。 在高度分化和追逐确定性的二季度，投资者重新拥抱消费类行业，而科技板块和受贸易战影 响更大的轻工和纺织服装则有显著回调，白马风格显著占优。行业方面，食品饮料、家电、银行 和餐饮旅游等涨幅居前，传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。 本基金始终依据腾讯自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金 的量化研究优势，结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司， 剔除基本面和流动性较差的股票，最终构建大数据组合。在高度分化的二季度，基于风险控制， 保持组合整体风格和投资策略的稳定，并进一步精选基本面优质公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.008元；本报告期基金份额净值增长率为-4.82%，业绩 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 6页 共 10页 比较基准收益率为-10.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 244,129,365.89 90.51 其中：股票 244,129,365.89 90.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 24,726,954.64 9.17 8 其他资产 884,972.31 0.33 9 合计 269,741,292.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,663,030.00 1.74 B 采矿业 9,328,298.70 3.48 C 制造业 135,419,230.98 50.47 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 9,307,273.00 3.47 E 建筑业 5,687,628.00 2.12 F 批发和零售业 10,965,948.00 4.09 G 交通运输、仓储和 邮政业 4,896,602.00 1.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 14,921,052.50 5.56 J 金融业 8,778,630.94 3.27 K 房地产业 13,146,151.00 4.90 L 租赁和商务服务业 8,694,598.00 3.24 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 7页 共 10页 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 1,084,680.00 0.40 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 1,451,261.00 0.54 Q 卫生和社会工作 2,240,650.00 0.84 R 文化、体育和娱乐 业 7,942,868.60 2.96 S 综合 5,601,463.17 2.09 合计 244,129,365.89 90.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601666 平煤股份 1,164,900 4,869,282.00 1.81 2 600673 东阳光 588,300 4,618,155.00 1.72 3 002475 立讯精密 168,500 4,177,115.00 1.56 4 601567 三星医疗 649,500 3,767,100.00 1.40 5 000031 大悦城 582,500 3,739,650.00 1.39 6 300458 全志科技 177,100 3,701,390.00 1.38 7 000401 冀东水泥 200,600 3,532,566.00 1.32 8 600633 浙数文化 374,800 3,504,380.00 1.31 9 002025 航天电器 140,200 3,418,076.00 1.27 10 002038 双鹭药业 132,400 3,119,344.00 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC1909 IC1909 6 5,776,320.00 109,480.00 - IC1907 IC1907 1 981,280.00 40,635.00 - 公允价值变动总额合计（元） 150,115.00 股指期货投资本期收益（元） 149,632.04 股指期货投资本期公允价值变动（元） 150,115.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 854,315.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,288.99 5 应收申购款 25,368.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 884,972.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 9页 共 10页 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 230,651,137.14 报告期期间基金总申购份额 71,964,895.80 减:报告期期间基金总赎回份额 36,473,098.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 266,142,934.86 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 2季度报告 第 10页 共 10页 (6) 报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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