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| 嘉实合润双债两年期定期债券(000269) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608674 | ||||||||
| 基金代码 | 000269 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实合润双债两年期定期债券 基金主代码 000269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 20日 报告期末基金份额总额 325,195,105.38份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大 化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目 标。本基金将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进 行配置。依据在不同的市场环境下，信用债和可转债两类资产的 收益率和风险情况，通过研究两类资产的相关关系，进行两类资 产的比例配置。除信用债和可转债外，本基金还可投资于国债、 央行票据等其他固定收益类资产。本基金通过密切关注经济运行 趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，综合考虑预 期收益率、利率风险、波动性及流动性等方面因素，对不同固定 收益类资产的投资价值进行分析，确定各类属配置策略。 业绩比较基准 三年期定期存款基准利率(税后)+ 1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 3,583,931.93 2.本期利润 1,874,687.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 4.期末基金资产净值 348,275,287.52 5.期末基金份额净值 1.071 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.04% 0.98% 0.01% -0.42% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实合润双债两年期定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2017年 7月 20日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增 强信用定期债 券、嘉实如意宝 定期债券、嘉实 新优选混合、嘉 实新趋势混合、 嘉实稳荣债券、 嘉实新添瑞混 合、嘉实新添华 定期混合、嘉实 新添泽定期混 合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实 2017年 7月 20日 - 15年 经济学硕士， 2004年 5月加入 嘉实基金管理有 限公司，在公司 多个业务部门工 作，2005年开始 从事投资相关工 作，曾任债券专 职交易员、年金 组合组合控制 员、投资经理助 理、机构投资部 投资经理。 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 5页 共 10页 润泽量化定期混 合、嘉实润和量 化定期混合、嘉 实新添荣定期混 合、嘉实战略配 售混合、嘉实新 添康定期混合、 嘉实致盈债券、 嘉实新添元定期 混合基金经理 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观基本面下行压力有所加大，进入 2019年社融增速企稳等因素使得国内经济预期 改善，同时外部贸易战呈缓和迹象，政策再度关注去杠杆，货币政策以及地产融资政策均出现边 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 6页 共 10页 际收紧，4月下旬政治局会议重提房住不炒，显示尽管经济下行过程中宽信用是政策方向，但控 制宏观杠杆率、控制隐性债务仍关键。5月初中美谈判突变，带来明显预期差，美国对中国 2000 亿出口产品关税从 10%提升至 25%，并宣布将对另外 3000亿举行听证。同时金融供给侧改革推进， 5月下旬央行宣布包商银行被接管，同业信用传导受阻，信用分层明显，中小机构、非银、产品 户、低等级信用债融资能力显著恶化，内外压力下监管部门加大维稳力度同时积极采取措施多层 次推动同业信用重建。报告期内，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价 格反弹也带动 PPI预期回升，在经济下行叠加通胀上行的基本面环境下，滞涨担忧上升。 二季度债券市场先跌后涨，4月在通胀、货币边际收紧的影响下，收益率快速反弹，但随着 5 月谈判不确定性上升、以及基本面复苏乏力，叠加资金面宽松，收益率有所回落。5月下旬包商 事件对市场产生短期冲击，品种分化明显，利率债、高等级信用债以及交易所可质押信用债收到 市场追捧，而低等级信用债、中低等级存单收益率略有上行。 二季度股票市场呈现明显的区间震荡，呈现高度分化，追逐确定性回报成为权益市场关注核 心，投资者重新拥抱消费类行业，而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回 调，白马风格显著占优。 报告期内本基金维持绝对回报策略为主的策略，维持偏高杠杆，配置上选择短久期、中高评 级品种。积极参与一级市场可转债申购，上市首日卖出提升组合收益。即将面临年度开放，债券 仓位有所降低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.071元；本报告期基金份额净值增长率为 0.56%，业绩 比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 446,166,000.00 95.14 其中：债券 446,166,000.00 95.14 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 7页 共 10页 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 12,761,856.17 2.72 8 其他资产 10,015,078.47 2.14 9 合计 468,942,934.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 154,019,000.00 44.22 5 企业短期融资券 100,458,000.00 28.84 6 中期票据 191,585,000.00 55.01 7 可转债（可交换债） 104,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 446,166,000.00 128.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101456074 14豫高管 MTN001 300,000 30,387,000.00 8.72 2 101459033 14豫机场 MTN001 300,000 30,384,000.00 8.72 3 101654061 16中金集 MTN001 300,000 30,189,000.00 8.67 4 101654058 16厦港务 300,000 30,183,000.00 8.67 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 8页 共 10页 MTN002 5 011802458 18陕交建 SCP005 300,000 30,156,000.00 8.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,083.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,012,994.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,015,078.47 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 9页 共 10页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 325,195,105.38 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 325,195,105.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 嘉实合润双债两年期定期债券 2019年第 2季度报告 第 10页 共 10页 (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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