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| 泓德裕荣纯债债券A(002734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608443 | ||||||||
| 基金代码 | 002734 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月17日 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕荣纯债债券 基金主代码 002734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月15日 报告期末基金份额总额 2,987,833,062.61份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主 动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、利率 策略、信用策略、可转换债券投资策略、中小企业 私募投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、 国债期货投资策略等，本基金将通过积极主动的资 产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 下属分级基金的交易代码 002734 002735 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,970,755,185.17份 17,077,877.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 1.本期已实现收益 36,474,040.89 240,260.79 2.本期利润 33,110,894.60 144,419.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0074 4.期末基金资产净值 3,267,002,574.76 17,802,920.92 5.期末基金份额净值 1.100 1.042 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2019年06月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕荣纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.07% -0.24% 0.06% 1.30% 0.01% 泓德裕荣纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.07% -0.24% 0.06% 1.09% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 李倩 泓德泓利货币、泓德裕泰 债券、泓德泓富混合、泓 德泓业混合、泓德裕康债 券、泓德裕荣纯债债券、 泓德裕和纯债债券、泓德 裕祥债券、泓德添利货币、 泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券、 泓德裕丰中短债债券基金 经理 2016- 08-15 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验10年，曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理，中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 赵端 端 泓德裕荣纯债债券、泓德 裕鑫一年定开债券、泓德 裕泽一年定开债券、泓德 裕丰中短债债券、泓德裕 祥债券基金经理 2018- 09-25 - 4 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验13年，曾任天安财产保 险股份有限公司资产管理 中心固定收益部资深投资 经理，阳光资产管理股份 有限公司固定收益投资事 业部高级投资经理，嘉实 基金管理有限公司机构业 务部产品经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年2季度，银行间市场资金面经历了阶段性的波动和冲击，但总体仍保持平稳， 央行主要通过公开市场操作维持了流动性的合理充裕。4月初开始，由于PMI向好，经济、 金融数据接连超越市场预期，市场期待的降准迟迟未兑现，而央行态度更偏向中性，债 券市场经历了一波急速而猛烈的调整，收益率整体大幅上行。5月之后随着经济疲弱态 势的逐步显现，伴随贸易战问题的不断发酵，加之全球主要发达国家经济趋弱、利率水 平创新低，债市收益率冲高回落，其后包商事件打破刚兑也加速了信用利差走势的分化 以及利率债和高等级信用债收益率的回落。 报告期内，本产品实现了规模的持续增长，不断挖掘品种间市场定价偏离的结构性 机会，在市场大幅调整过程中择机增配了一部分性价比较好中高等级信用品种。此外， 把握了收益率波动的机会，适度介入利率品种的波段和价差操作，综合运用杠杆和久期 选择策略获得了相对可观的回报。 展望未来，随着房地产销售和投资逐步回落，中小银行打破刚兑对信用扩张的制约， 以及海外经济的下滑压力的增加，经济大概率前高后低。虽然短期内结构性通胀压力仍 未消散，地方债供给增加以及积极的财政政策对债券市场心理造成压力，加之六月季末 资金面过于宽松的局面可能回归中性造成阶段性冲击，但在国内整体宏观经济走弱趋势 未改，贸易战具长期性和反复性的宏观背景下，预计货币政策将维持对市场流动性的中 性呵护，债市收益率整体大幅上行的风险较小。中期而言，基于对基本面的判断，我们 对债市未来的行情仍保持乐观。裕荣将继续力争把握市场波动的机会，不断优化持仓结 构，把实现组合规模增长与保持组合流动性和收益性相结合，为持有人创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕荣纯债债券A基金份额净值为1.100元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；截至报告期末泓德裕荣 纯债债券C基金份额净值为1.042元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.85%， 同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,002,551,644.00 97.82 其中：债券 4,002,551,644.00 97.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 24,464,934.43 0.60 8 其他资产 64,726,015.46 1.58 9 合计 4,091,742,593.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 810,931,000.00 24.69 其中：政策性金融债 810,931,000.00 24.69 4 企业债券 478,503,900.00 14.57 5 企业短期融资券 260,956,000.00 7.94 6 中期票据 2,448,901,000.00 74.55 7 可转债（可交换债） 3,259,744.00 0.10 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,002,551,644.00 121.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180205 18国开05 1,600,000 172,016,00 0.00 5.24 2 180406 18农发06 1,600,000 169,440,00 0.00 5.16 3 190401 19农发01 1,000,000 99,290,000. 00 3.02 4 1018006 35 18冀港集MTN 001 900,000 93,762,000. 00 2.85 5 1019000 07 19中航集MTN 001 800,000 80,008,000. 00 2.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,542.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,688,973.80 5 应收申购款 20,499.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,726,015.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132007 16凤凰EB 3,259,744.00 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初基金份额总额 2,258,339,065.47 27,199,323.21 报告期期间基金总申购份额 743,205,743.31 813,553.97 减：报告期期间基金总赎回份额 30,789,623.61 10,934,999.74 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 2,970,755,185.17 17,077,877.44 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 31,033,983.72 - 报告期期间买入/申购总份额 32,927,357.09 - 报告期期间卖出/赎回总份额 13,600,000.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 50,361,340.81 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.69 - 注：本期买入/申购总份额含分红再投份额及基金转换（入）份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019-05-21 -3,100,000.0 0 -3,546,400.0 0 - 2 基金转换（入） 2019-06-06 30,276,601.8 3 34,696,985.7 0 - 3 红利再投 2019-06-25 2,650,755.26 2,910,529.28 - 4 赎回 2019-06-28 -10,500,000. 00 -11,539,500. 00 - 合计 19,327,357.0 9 22,521,614.9 8 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德裕荣纯债债券型证券投资基金设立的文件 （2）《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 11 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德裕荣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2019年07月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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