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| 中证上海国企ETF(510810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608433 | ||||||||
| 基金代码 | 510810 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 7 月 17 日 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中证上海国企 ETF 场内简称 上海国企 基金主代码 510810 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 9,580,091,004.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 4 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 1.本期已实现收益 156,763,414.63 2.本期利润 101,969,928.86 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0104 4.期末基金资产净值 9,108,028,520.86 5.期末基金份额净值 0.9507 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.31% 1.68% -0.22% 1.69% 0.53% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 7 月 28 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楚天舒 中证上海国企 ETF、上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指数（LOF）、 上证上海改革发 展主题 ETF、汇添 富中证全指证券 公司指数（LOF） 的基金经理，指数 与量化投资部副 总监。 2016 年 8 月 8 日 - 19 年 国籍：中国。学历：南开大学 经济学博士。从业经历：曾任 职于深圳商业银行、华安证券、 华富基金管理公司、深圳证券 交易所、上海证券交易所、华 宝兴业基金管理公司，2014 年 5 月加入汇添富基金管理股份 有限公司，现任指数与量化投 资部副总监。2016 年 8 月 8 日 至今任中证上海国企 ETF 的基 金经理，2016 年 9 月 18 日至 今任上海国企 ETF 联接的基金 经理，2017 年 9 月 6 日至今任 汇添富沪深 300 指数（LOF）的 基金经理，2017 年 12 月 1 日 至今担任上证上海改革发展主 题 ETF 的基金经理，2017 年 12 月 4 日至今担任汇添富中证全 指证券公司指数（LOF）的基金 经理。 吴振翔 汇添富上证综合 指数、汇添富沪深 300 安中指数基 金、汇添富成长多 因子股票基金、汇 添富主要消费 ETF 联接基金、汇添富 中证精准医指数 基金、中证上海国 企 ETF、汇添富中 证互联网医疗指 数（LOF）、汇添富 中证 500 指数 （LOF）、添富价值 多因子股票的基 金经理，指数与量 化投资部副总监。 2016 年 7 月 28 日 - 13 年 国籍：中国。学历：中国科学 技术大学管理学博士。相关业 务资格：证券投资基金从业资 格。从业经历：曾任长盛基金 管理有限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管理有限公 司产品开发高级经理。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份 有限公司，历任产品开发高级 经理、数量投资高级分析师、 基金经理助理，现任指数与量 化投资部副总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指 数基金的基金经理，2011 年 9 月16日至2013年11月7日任 汇添富深证 300ETF 基金的基 金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深 证 300ETF 基金联接基金的基 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 金经理，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要 消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、 中证金融地产 ETF 基金的基金 经理，2013 年 11 月 6 日至今 任汇添富沪深 300 安中指数基 金的基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股 票基金的基金经理，2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消 费 ETF 联接基金的基金经理， 2016 年 1 月 21 日至今任汇添 富中证精准医指数基金的基金 经理，2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国企 ETF 的基金经 理，2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证互联网医疗指数 （LOF）的基金经理，2017 年 8 月10日至今任汇添富中证500 指数（LOF）的基金经理，2018 年3月23日至今任添富价值多 因子股票的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 2 季度，中美贸易摩擦有所反复。在 6月底举行的 G20 大阪峰会上，中美元首会晤并 取得了最新的阶段性进展：一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；二是双方同意在平 等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。 中美贸易摩擦的影响是长期的，对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远的影响。同 时，从上半年的实体经济情况来看，房地产投资后续支撑减弱，制造业投资增速有所下滑，专项 债对基建投资有所拉动，消费总体保持平稳。二季度经济指标有一定程度的回落，下半年经济下 行压力仍较大。因此，今年在宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节，通过财政减税降费 和货币政策保持流动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。 资本市场方面，金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于 符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场 的资源配置功能。另外，资本市场扩大对外开放，也引入了海外长期资金投资 A股。 市场经过二季度的调整以后，估值重新回到了偏低估的状态。报告期末，沪深 300 指数的市 盈率为 12.44，处于历史较低水平，未来存在进一步估值修复的空间。 中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的，在当前市场环境下估值水平仍然 较低，未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规划的带动， 或将迎来历史性的投资机会。 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟 踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9507 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.31%，业绩 比较基准收益率为-0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,997,302,113.23 98.71 其中：股票 8,997,302,113.23 98.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,450,000.00 0.07 其中：债券 6,450,000.00 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 110,485,798.41 1.21 8 其他资产 204,821.36 0.00 9 合计 9,114,442,733.00 100.00 注:此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值，最终导 致两者在金额上不相等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,873,470.00 0.10 B 采矿业 - - C 制造业 2,029,405,326.12 22.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,220,987.81 1.85 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 E 建筑业 317,307,078.07 3.48 F 批发和零售业 529,680,214.51 5.82 G 交通运输、仓储和邮政业 1,575,019,655.85 17.29 H 住宿和餐饮业 174,373,904.32 1.91 I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,271,010.71 2.55 J 金融业 2,220,718,163.91 24.38 K 房地产业 1,481,013,161.18 16.26 L 租赁和商务服务业 21,247,188.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 21,438,324.20 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 36,790,470.34 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 66,779,789.90 0.73 S 综合 114,163,348.32 1.25 合计 8,997,302,093.24 98.78 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未进行积极投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600009 上海机场 9,211,207771,714,922.46 8.47 2 600018 上港集团 106,106,682723,647,571.24 7.95 3 601601 中国太保 19,594,867715,408,594.17 7.85 4 600104 上汽集团 27,926,042712,114,071.00 7.82 5 600000 浦发银行 48,385,540565,143,107.20 6.20 6 600741 华域汽车 25,438,786549,477,777.60 6.03 7 600606 绿地控股 71,957,256491,468,058.48 5.40 8 601727 上海电气 68,909,716370,734,272.08 4.07 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 9 600663 陆家嘴 20,877,288323,597,964.00 3.55 10 601211 国泰君安 15,912,568291,995,622.80 3.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注:本基金报告期末未进行积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,450,000.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,450,000.00 0.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 113028 环境转债 64,500 6,450,000.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指货持仓。 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,810.56 2 应收证券清算款 139,459.75 3 应收股利 - 4 应收利息 18,551.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,821.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,637,091,004.00 报告期期间基金总申购份额 256,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,313,000,000.00 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 9,580,091,004.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2019 年 4月1日 至 2019 年 4月7 日 2,150,982,838.00 0.00 1,061,049,700.001,089,933,138.00 11.38 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可 能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 中证上海国企 ETF2019 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 2、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》； 3、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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