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| 汇添富可转债债券C(470059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608420 | ||||||||
| 基金代码 | 470059 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 17日 报告期末基金份额总额 747,253,073.01份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投 资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制 风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运 行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研 判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取 稳健回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准 收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投 资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10% 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 3页 共 14页 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收 益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及 股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 报告期末下属分级基金的 份额总额 502,599,934.15份 244,653,138.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 1.本期已实现收益 14,586,872.49 8,771,850.18 2.本期利润 -3,732,534.09 -3,506,084.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0124 4.期末基金资产净值 698,229,523.52 328,273,457.02 5.期末基金份额净值 1.389 1.342 注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 0.36% 0.96% -2.67% 0.69% 3.03% 0.27% 汇添富可转换债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.22% 0.96% -2.67% 0.69% 2.89% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 6月 17日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富多元收益、 可转换债券、实业 债债券、双利增强 债券、汇添富安鑫 智选混合、汇添富 稳健添利定期开 放债券基金、汇添 富 6月红定期开 放债券基金、汇添 富盈安保本混合 基金、汇添富盈稳 保本混合基金、汇 添富保鑫保本混 合基金、汇添富长 添利定期开放债 券基金、添富年年 益定开混合基金、 添富熙和混合基 金、汇添富达欣混 2013年 2月 7日 - 18年 国籍：中国。学历：中国 科技大学学士，清华大学 MBA。业务资格：基金从 业资格。从业经历：2008 年 5月 15日至 2010年 2 月 5日任华富货币基金的 基金经理、2008年 5月 28日至 2011年 11月 1日 任华富收益增强基金的 基金经理、2010年 9月 8 日至 2011年 11月 1日任 华富强化回报基金的基 金经理。2011年 11月加 入汇添富基金，现任固定 收益投资副总监。2012年 5月 9日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 30天 基金的基金经理，2012年 6月 12日至 2014年 1月 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 6页 共 14页 合基金的基金经 理，现金管理部总 经理。 21日任汇添富理财 60天 基金的基金经理，2012年 9月 18日至今任汇添富多 元收益基金的基金经理， 2012年 10月 18日至 2014 年 9月 17日任汇添富理 财 28天基金的基金经理， 2013年 1月 24日至 2015 年 3月 31日任汇添富理 财 21天基金的基金经理， 2013年 2月 7日至今任汇 添富可转换债券基金的 基金经理，2013年 5月 29日至 2015年 3月 31日 任汇添富理财 7天基金的 基金经理，2013年 6月 14日至今任汇添富实业 债基金的基金经理，2013 年 9月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货 币基金的基金经理，2013 年 12月 3日至今任汇添 富双利增强债券基金的 基金经理，2015年 11月 26日至今任汇添富安鑫 智选混合基金的基金经 理，2016年 2月 17日至 今任汇添富 6月红定期开 放债券基金的基金经理， 2016年 3月 16日至今任 汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理， 2016年 4月 19日至今任 汇添富盈安保本混合基 金的基金经理，2016年 8 月 3日至今任汇添富盈稳 保本混合基金的基金经 理，2016年 9月 29日至 今任汇添富保鑫保本混 合基金的基金经理，2016 年 12月 6日至今任汇添 富长添利定期开放债券 基金的基金经理，2017年 5月 15日至今任添富年年 益定开混合的基金经理， 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 7页 共 14页 2018年 2月 11日至今任 添富熙和混合基金的基 金经理，2018年 7月 6日 至今任汇添富达欣混合 基金的基金经理。 吴江宏 汇添富可转换债 券基金、汇添富盈 安保本混合基金、 汇添富盈稳保本 混合基金、汇添富 保鑫保本混合基 金、汇添富鑫利定 开债、汇添富绝对 收益定开混合、汇 添富鑫益定开债、 添富鑫汇定开债 券基金、汇添富民 丰回报混合、添富 鑫永定开债、添富 鑫盛定开债、添富 年年丰定开混合、 汇添富双利债券 的基金经理。 2015年 7月 17日 - 8年 国籍：中国，学历：厦门 大学经济学硕士。2011年 加入汇添富基金管理股 份有限公司任固定收益 分析师。2015年 7月 17 日至今任汇添富可转换 债券基金的基金经理， 2016年 4月 19日至今任 汇添富盈安保本混合基 金的基金经理，2016年 8 月 3日至今任汇添富盈稳 保本混合基金的基金经 理，2016年 9月 29日至 今任汇添富保鑫保本混 合基金的基金经理，2017 年 3月 13日至今任汇添 富鑫利定开债基金（原添 富鑫利债券基金）的基金 经理，2017年 3月 15日 至今任汇添富绝对收益 定开混合基金的基金经 理，2017年 4月 20日至 今任汇添富鑫益定开债 基金的基金经理，2017年 6月 23日至今任添富鑫汇 定开债券基金的基金经 理，2017年 9月 27日至 今任汇添富民丰回报混 合基金的基金经理，2018 年 1月 25日至今任添富 鑫永定开债基金的基金 经理，2018年 4月 16日 至今任添富鑫盛定开债 基金的基金经理，2018年 9月 28日至今任添富年年 丰定开混合、汇添富双利 债券的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 8页 共 14页 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济供需双弱，工业增加值持续走低，固定资产投资增速持续回落。一季度社融天量 投放，二季度社融投放总量有所回落，但仍然偏积极。政策面，政策相机抉择的特征表现明显。3 月经济数据超预期，政策结束前期的危机模式，强化中长期的改革开放和结构性调整。4、5月经 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 9页 共 14页 济下行压力显现，贸易战出现反复，逆周期调节政策逐步出台。 相比一季度的普涨，二季度股票市场出现明显分化，上证 50指数上涨 3.2%，沪深 300指数 下跌 1.2%，中证 500指数下跌 10.8%。基本面持续性和稳定性较强的核心资产再次受到市场的追 捧，以食品饮料为代表的行业有明显超额收益。可转债压估值现象明显，转债指数下跌 3.6%。 报告期内可转债仓位略有降低，并坚持自下而上挑选基本面相对优质的可转债，与指数相比超配 消费类可转债。随着机构持有人占比提升，持续增持大盘转债以提高组合的流动性。相比一季度， 组合偏债和偏股转债更加均衡。股票仓位维持高位，主要配置基本面向好的优质消费股和大盘蓝 筹股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富可转换债券 A基金份额净值为 1.389元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.36%；截至本报告期末汇添富可转换债券 C基金份额净值为 1.342元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.22%；同期业绩比较基准收益率为-2.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 174,268,122.63 15.19 其中：股票 174,268,122.63 15.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 827,545,735.75 72.15 其中：债券 827,545,735.75 72.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,901,768.82 1.12 8 其他资产 132,335,803.20 11.54 9 合计 1,147,051,430.40 100.00 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,697,500.00 1.43 B 采矿业 - - C 制造业 70,560,772.39 6.87 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 22,360,400.00 2.18 H 住宿和餐饮业 3,596,000.00 0.35 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 44,305,000.00 4.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 13,772,500.00 1.34 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,975,950.24 0.48 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 174,268,122.63 16.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 11页 共 14页 1 601318 中国平安 500,000 44,305,000.00 4.32 2 600009 上海机场 180,000 15,080,400.00 1.47 3 002714 牧原股份 250,000 14,697,500.00 1.43 4 002311 海大集团 399,992 12,359,752.80 1.20 5 600309 万华化学 279,921 11,977,819.59 1.17 6 000858 五 粮 液 100,000 11,795,000.00 1.15 7 601888 中国国旅 130,000 11,524,500.00 1.12 8 000786 北新建材 500,000 9,065,000.00 0.88 9 000651 格力电器 150,000 8,250,000.00 0.80 10 600519 贵州茅台 8,000 7,872,000.00 0.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 65,969,200.00 6.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 761,576,535.75 74.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 827,545,735.75 80.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 127010 平银转债 1,179,427 140,481,549.97 13.69 2 132018 G三峡 EB1 607,880 60,788,000.00 5.92 3 127005 长证转债 481,470 55,840,890.60 5.44 4 113011 光大转债 430,000 46,612,000.00 4.54 5 019611 19国债 01 460,000 45,963,200.00 4.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 12页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 314,449.44 2 应收证券清算款 19,054,558.84 3 应收股利 - 4 应收利息 1,862,196.64 5 应收申购款 111,104,598.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,335,803.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 127005 长证转债 55,840,890.60 5.44 2 113011 光大转债 46,612,000.00 4.54 3 113020 桐昆转债 45,151,600.00 4.40 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 13页 共 14页 4 110045 海澜转债 31,536,043.20 3.07 5 113014 林洋转债 28,713,000.00 2.80 6 128024 宁行转债 28,523,511.90 2.78 7 113013 国君转债 28,310,000.00 2.76 8 132005 15国资 EB 20,874,800.00 2.03 9 113518 顾家转债 19,843,337.80 1.93 10 110046 圆通转债 17,288,904.70 1.68 11 113511 千禾转债 16,508,140.20 1.61 12 113508 新凤转债 16,220,549.70 1.58 13 113517 曙光转债 10,835,000.00 1.06 14 113522 旭升转债 8,290,506.00 0.81 15 128032 双环转债 7,893,344.70 0.77 16 128047 光电转债 7,368,462.60 0.72 17 128029 太阳转债 6,403,800.00 0.62 18 113009 广汽转债 5,320,000.00 0.52 19 128035 大族转债 5,168,000.00 0.50 20 128028 赣锋转债 1,664,899.60 0.16 21 110031 航信转债 914,074.80 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 报告期期初基金份额总额 313,965,441.04 287,121,476.81 报告期期间基金总申购份额 758,596,116.79 292,343,377.75 减:报告期期间基金总赎回份额 569,961,623.68 334,811,715.70 报告期期末基金份额总额 502,599,934.15 244,653,138.86 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 汇添富可转换债券 2019年第 2季度报告 第 14页 共 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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