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| 交银荣鑫灵活配置混合A(519766) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608161 | ||||||||
| 基金代码 | 519766 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银荣鑫灵活配置混合 基金主代码 519766 交易代码 519766 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月29日 报告期末基金份额总额 323,006,998.43份 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，自上而下灵活配置大类资产，精选投资标的，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，同时进行高效的流动性管理，获得稳健投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 89,950.06 - 2.本期利润 1,019,418.79 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 - 4.期末基金资产净值 340,352,278.09 - 5.期末基金份额净值 1.054 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.95% 0.25% -0.54% 0.75% -1.41% -0.50% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年3月29日至2019年6月30日） / 注：本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为2019年3月29日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金的投资转型期为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的次日（即2019年3月29日）起的3个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐赟 交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银裕通纯债债券、交银安心收益债券、交银荣鑫灵活配置混合的基金经理 2019-02-28 - 9年 唐赟先生，香港城市大学电子工程硕士。历任渣打银行环球企业部助理客户经理、平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理。2015年11月7日至2018年6月1日担任转型前的交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，债市受到经济基本面、海外事件及资金面等多重因素影响。经济预期的反复在前一阶段带来长端收益率的扰动。三月春节错位令市场对于经济的预期高涨，十年活跃国开收益率一度接近3.90%。此后，经济环比数据回落，并伴随着中观行业订单季节性下降，地产销量逐步走低，五月中美贸易争端再起，经济预期进一步回落，十年活跃国开下行至3.75%位置，并在该中枢上下震荡。五月随着季末来临，基金融资相对困难，银行间流动性中性分化，短久期债券收益率上行，信用利差明显走廓。随着跨季资金面的宽松，短端收益率下行，中高等级信用债收益率也出现回落，但中低等级信用债成交依然不多。受经济环比回落，中美贸易争端再度演绎等事件影响，权益市场自四月中下旬震荡下行。行业层面看，部分消费及金融有一定绝对收益，TMT及强周期等板块均有10%以上跌幅。 我们认为，前期权益市场估值偏高，经济环比回落，叠加中美贸易不确定性的加强，债券市场存在结构性配置价值。在组合操作中，我们维持中短久期高等级信用品种作为底仓主要配置品种。权益方面，适当增配盈利较为稳定，估值接近历史底部的权益持仓，以期增厚组合收益。 展望2019年三季度，从高频数据看，我们认为经济基本面面临下行压力，因此对于债券市场我们维持中性偏乐观的看法，上行风险来自于中美关系进展好于预期，以及货币政策放松幅度不及预期。组合方面，信用底仓配置主要为中短久期高等级信用债。权益方面，我们将密切跟踪个股业绩和行业景气变化，通过行业轮动及个股精选，尽力控制组合回撤，努力为投资人取得稳定业绩回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”、“3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,810,756.01 20.13 其中：股票 81,810,756.01 20.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 215,912,548.20 53.11 其中：债券 215,912,548.20 53.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,300,000.00 9.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,908,189.25 9.33 8 其他各项资产 33,580,072.38 8.26 9 合计 406,511,565.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,300,212.84 4.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,009,900.00 1.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 60,500,643.17 17.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,810,756.01 24.04 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 6,300,000 22,680,000.00 6.66 2 601336 新华保险 299,939 16,505,643.17 4.85 3 601398 工商银行 2,800,000 16,492,000.00 4.85 4 600104 上汽集团 599,995 15,299,872.50 4.50 5 002120 韵达股份 195,000 6,009,900.00 1.77 6 000001 平安银行 350,000 4,823,000.00 1.42 7 600559 老白干酒 26 340.34 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,239,548.20 7.12 其中：政策性金融债 24,239,548.20 7.12 4 企业债券 60,282,000.00 17.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 131,391,000.00 38.60 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 215,912,548.20 63.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 190206 19国开06 200,000 19,990,000.00 5.87 2 101800415 18兆润投资MTN001 100,000 10,226,000.00 3.00 3 101758016 17豫高管MTN001 100,000 10,219,000.00 3.00 4 101569022 15中材MTN001 100,000 10,214,000.00 3.00 5 101558032 15宁沪高MTN001 100,000 10,181,000.00 2.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除18招商G8（证券代码：143762）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18招商G8（证券代码：143762）的发行主体招商证券于2019年5月29日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司在担任中国金属再生资源（控股）有限公司上市申请的联席保荐人时（2008年11月至2009年6月）没有履行其应尽的尽职审查责任，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款2700万元港币；公司于2019年6月1日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司错误处理客户款项(发生于2011年10月至2014年9月期间)，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款500万元港币。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,247.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,254,336.29 5 应收申购款 30,259,488.10 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,580,072.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 99,142,061.78 本报告期期间基金总申购份额 305,641,287.30 减：本报告期期间基金总赎回份额 81,776,350.65 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 323,006,998.43 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/4/1-2019/6/30 - 95,968,330.13 - 95,968,330.13 29.71% 2 2019/4/1-2019/6/30 - 95,968,330.13 - 95,968,330.13 29.71% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 8、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照； 10、基金托管人业务资格批件、营业执照； 11、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书； 12、关于修改《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书 13、报告期内交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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