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| 建信港股通恒生中国企业ETF(513680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608048 | ||||||||
| 基金代码 | 513680 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF 场内简称 建信H股 基金主代码 513680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年12月13日 报告期末基金份额总额 1,746,732.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -403,310.30 2.本期利润 -523,236.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0948 4.期末基金资产净值 1,705,807.31 5.期末基金份额净值 0.9766 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.93% 0.86% -1.94% 0.98% -2.99% -0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2018年12月13日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛玲 本基金的基金经理 2018年12月13日 - 6年 薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 龚佳佳 本基金的基金经理 2019年2月22日 - 6年 龚佳佳先生，硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 李博涵 海外投资部副总经理，本基金的基金经理 2018年12月13日 - 14年 李博涵先生，海外投资部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理；2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，恒生中国企业指数的成分股为在香港上市交易的内地公司，涵盖了H股、红筹股及民营企业。该指数于1994年8月8日首次发布，旨在为投资者提供一个反映在香港上市的中国企业股价整体表现的指标。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 二季度基金经历了建仓期的结束和指数成分股的调整，管理人据此进行了相应调整。报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-4.93%，波动率0.86%，业绩比较基准收益率-1.94%，波动率0.98%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自2019年4月1日至2019年6月30日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,620,026.74 75.82 其中：股票 1,620,026.74 75.82 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 479,993.78 22.46 8 其他资产 36,640.97 1.71 9 合计 2,136,661.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） Materials材料 33,581.02 1.97 Consumer Discretionary非日常生活消费品 43,015.38 2.52 Consumer Staples日常消费品 25,268.23 1.48 Energy能源 161,945.42 9.49 Financials金融 827,721.35 48.52 Health Care医疗保健 31,843.69 1.87 Industrials工业 48,821.13 2.86 Information Technology信息技术 - 0.00 Telecommunication Services通讯服务 322,940.79 18.93 Utilities公用事业 67,698.64 3.97 Real Estate房地产 57,191.09 3.35 合计 1,620,026.74 94.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00939 建设银行 29,000 171,683.24 10.06 2 02318 中国平安 2,000 165,024.22 9.67 3 00700 腾讯控股 500 155,084.06 9.09 4 01398 工商银行 26,000 130,365.61 7.64 5 00941 中国移动 2,000 125,175.62 7.34 6 03988 中国银行 28,000 81,280.58 4.76 7 00883 中国海洋石油 6,000 70,513.55 4.13 8 03968 招商银行 1,500 51,394.14 3.01 9 02628 中国人寿 3,000 50,773.98 2.98 10 00386 中国石油化工股份 10,000 46,709.95 2.74 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国人寿保险股份有限公司（601628）于2018年7月30日发布公告，经中国人民银行认定，中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 36,427.76 4 应收利息 213.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,640.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,746,732.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 5,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,746,732.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年04月01日-2019年06月09日 5,000,000.00 - 5,000,000.00 0.00 0.00 注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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