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| 建信恒瑞债券(003400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607984 | ||||||||
| 基金代码 | 003400 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金主代码 003400 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月16日 报告期末基金份额总额 16,000,002,942.24份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 封闭期运作期内，本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 146,052,997.84 2.本期利润 119,127,403.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 4.期末基金资产净值 17,083,769,273.01 5.期末基金份额净值 1.0677 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.02% -0.24% 0.06% 0.94% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 本基金的基金经理 2016年11月16日 - 16年 李菁女士，固定收益投资部总经理，硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理；2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金，李菁继续担任该基金的基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济增速再度放缓，以PMI指数为代表的制造业投资指标在一季度末冲高后持续回落，预示着总需求不足的状况仍在延续，企业因增值税税率调整而提前补库的行为也告一段落。虽然地产投资增速因建安投资的支撑维持高位，但面对制造业投资的持续下滑叠加基建投资的托而不举，宏观经济增速下行成为市场一致预期。通胀方面，二季度受到猪肉价格上涨叠加水果价格的超预期，CPI增速持续反弹至2.7%的高位。当前猪瘟疫情的影响仍在持续，未来猪肉价格上涨的幅度及速度将成为影响通胀的主要原因。政策方面，宽财政依旧是政策的着力点，通过地方债的大量发行以及放开专项债作为部分项目资本金的约束，加大逆周期调节力度，央行季初对之前宽松的货币政策进行调节。但随着贸易谈判的反复以及包商银行事件的冲击，央行在5月初再次降准以稳定市场预期，并通过MLF及公开市场逆回购操作，维持季度内资金面持续宽松。国际方面，随着全球经济共振式衰退，美国经济数据也开始不及预期，6月份美联储议息会议的结果预示着年内降息已成定局。受贸易摩擦的影响，二季度人民币对美元先大幅贬值至6.9以上，季度末又小幅回落至6.87的水平。 在此背景下，二季度债券收益率呈现先上后下的走势，整体来看，二季度短端1年期国开债收益率上行17bp，长端10年期国开债收益率上行3bp，国开10年-国开1年期限利差从一季度末103bp大幅收窄至88bp。权益市场方面，二季度沪深300指数下跌1.21%，中证转债指数二季度下跌3.56%。 回顾二季度的基金管理工作，本基金延续了前期以流动性管理为主、追求绝对收益的投资策略，配置上以短期高收益信用债为主，6月份择机配置了一定比例的中长久期利率债，提高了组合久期,博弈三季度无风险利率下行的机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率0.70%，波动率0.02%，业绩比较基准收益率-0.24%，波动率0.06%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 16,860,191,037.90 97.51 其中：债券 16,860,191,037.90 97.51 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 190,152,510.50 1.10 8 其他资产 240,271,199.51 1.39 9 合计 17,290,614,747.91 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 144,186,000.00 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,187,421,137.90 18.66 其中：政策性金融债 2,872,717,537.90 16.82 4 企业债券 909,203,600.00 5.32 5 企业短期融资券 7,102,580,500.00 41.58 6 中期票据 5,262,207,800.00 30.80 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 254,592,000.00 1.49 9 其他 - - 10 合计 16,860,191,037.90 98.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开03 9,700,000 963,792,000.00 5.64 2 018006 国开1702 4,800,000 490,080,000.00 2.87 3 170402 17农发02 4,000,000 401,800,000.00 2.35 4 170302 17进出02 3,400,000 342,414,000.00 2.00 5 155085 18紫光04 2,900,000 291,682,000.00 1.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,575.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 240,257,623.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,271,199.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 16,000,002,942.24 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 16,000,002,942.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年04月01日-2019年06月30日 16,000,000,000.00 - - 16,000,000,000.00 99.99 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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