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| 建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607961 | ||||||||
| 基金代码 | 001498 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合 基金主代码 001498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月23日 报告期末基金份额总额 188,102,253.46份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：6%/年 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 6,946,417.40 2.本期利润 6,054,000.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0514 4.期末基金资产净值 254,989,576.71 5.期末基金份额净值 1.3556 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.66% 1.53% 0.02% -0.48% 0.64% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程及指数投资部副总经理，本基金的基金经理 2017年5月22日 - 11年 叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理，硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为灵活配置型基金，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行仓位控制、个股选择和风险管理。在报告期内，本基金的规模有所增加，权益仓位相应下降。受益于二季度市场表现较好，基金净值也有了一定程度上涨。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率1.05%，波动率0.66%，业绩比较基准收益率1.53%，波动率0.02%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,250,736.93 30.13 其中：股票 81,250,736.93 30.13 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 158,740,712.00 58.87 其中：债券 158,740,712.00 58.87 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 24,693,307.06 9.16 8 其他资产 4,983,952.50 1.85 9 合计 269,668,708.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 880,747.13 0.35 B 采矿业 2,584,931.60 1.01 C 制造业 33,448,221.61 13.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,682,062.00 1.05 E 建筑业 1,345,841.00 0.53 F 批发和零售业 1,619,776.00 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 2,492,404.85 0.98 H 住宿和餐饮业 319,610.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,272,590.56 0.55 J 金融业 29,888,712.70 11.72 K 房地产业 3,067,017.48 1.20 L 租赁和商务服务业 86,877.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 201,013.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 326,824.40 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 283,488.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 492,067.60 0.19 S 综合 258,552.00 0.10 合计 81,250,736.93 31.86 注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 147,240 13,046,936.40 5.12 2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 2.20 3 600887 伊利股份 165,300 5,522,673.00 2.17 4 600036 招商银行 98,832 3,555,975.36 1.39 5 601601 中国太保 78,900 2,880,639.00 1.13 6 600276 恒瑞医药 38,190 2,520,540.00 0.99 7 601166 兴业银行 98,000 1,792,420.00 0.70 8 600048 保利地产 128,100 1,634,556.00 0.64 9 002007 华兰生物 50,850 1,550,416.50 0.61 10 000661 长春高新 4,200 1,419,600.00 0.56 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 158,740,712.00 62.25 其中：政策性金融债 158,740,712.00 62.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 158,740,712.00 62.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018007 国开1801 545,000 54,974,150.00 21.56 2 018006 国开1702 423,950 43,285,295.00 16.98 3 108602 国开1704 285,000 28,787,850.00 11.29 4 018008 国开1802 197,100 20,058,867.00 7.87 5 108604 国开1805 115,000 11,634,550.00 4.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC1909 IC1909 -12 -11,552,640.00 -369,060.00 - 公允价值变动总额合计（元） -369,060.00 股指期货投资本期收益（元） -110,833.98 股指期货投资本期公允价值变动（元） -369,060.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃、与现货相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效控制风险的目的。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,573,831.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,410,120.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,983,952.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 44,885,787.38 报告期期间基金总申购份额 144,974,062.15 减:报告期期间基金总赎回份额 1,757,596.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 188,102,253.46 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年04月01日-2019年05月16日 15,809,486.17 - - 15,809,486.17 8.40 2 2019年04月01日-2019年05月16日 15,809,486.17 - - 15,809,486.17 8.40 注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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