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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)  基金公开信息
流水号 1607955
基金代码 001304
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
建信鑫安回报灵活配置混合

基金主代码
001304

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年5月14日

报告期末基金份额总额
591,283,294.33份

投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略
本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准
6%/年。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益
-1,297,803.21

2.本期利润
-7,814,954.12

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0132

4.期末基金资产净值
601,524,558.66

5.期末基金份额净值
1.017

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-1.36%
0.24%
1.53%
0.02%
-2.89%
0.22%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



牛兴华
本基金的基金经理
2015年5月14日
-
8年
牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。

管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度经济运行保持平稳,但外部不确定性因素有所增加。在内需疲弱以及外部贸易摩擦反复的隐忧下,6月制造业PMI为49.4,持平5月,显示制造业仍然偏弱。从需求端看,1-5月固定资产投资累计增长5.6%,其中房地产开发投资同比增长11.2%,制造业投资增速2.7%,基建投资增速4.0%,均较一季度末有所回落。1-5月份社会消费品零售总额同比增长8.1%,增速相比于一季度末下行0.2个百分点,网上零售占比继续提高。进出口方面,1-5月进出总额同比增长4.1%,保持正增长,其中一般贸易进出口同比增长6.1%。从生产端上看,1-5月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.0%,增速较一季度回落0.5个百分点,其中高技术制造业仍保持较快增长。总体看,二季度经济生产需求保持总体平稳,但是相比于一季度有一定回落,短期内仍受到国内外各种不确定性影响面临一定下行压力。 价格方面,2019年居民消费价格涨势温和,工业生产者价格涨幅回落。1-5月CPI累计同比上涨2.2%,涨幅比19年一季度上升0.4个百分点,主要是受到猪肉供给收缩以及鲜果等食品项价格环比涨幅较大影响;1-5月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.4%,涨幅比一季度上升0.4个百分点。 资金面和货币政策层面,二季度资金面整体维持合理适度水平,部分时点出现阶段性紧张。受到5月下旬包商银行被接管影响,全市场质押式回购利率出现明显上行,非银机构融资成本显著抬升,随着6月人民银行采用头部券商定向支持和增加常备借贷便利3000亿元等操作,对于流动性预期有所缓解。此外央行在4月24日开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2674亿元,5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率释放长期资金约2800亿元。6月美联储维持基准利率不变并释放降息信号,国内公开市场操作利率保持稳定不变。从人民币汇率上看,二季度人民币汇率先贬后升,6月末美元中间价收于6.8747,较一季度末贬值2.1%。 在此背景下,二季度债券收益率呈现先上后下的走势,整体收益率维持区间震荡。短端1年期国开债收益率上行17bp,长端10年期国开债收益率上行3bp,国开10年-国开1年期限利差从一季度末103bp大幅收窄至88bp。权益市场方面,二季度上证综指下跌3.62%收于2978.88点。 回顾二季度的基金管理工作,组合持续采用杠杆票息策略增厚票息收益,择机增持了中长久期利率债。权益方面,3月社融和经济数据大超市场预期,股市在四月份阶段性回升,之后5月中美贸易摩擦重燃,市场风险偏好快速下降,组合坚持价值投资的理念维持对核心资产的基本配置,并跟随市场热点积极调整权益结构。另外,积极参与转债一级申购和二级交易来增厚组合收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-1.36%,波动率0.24%,业绩比较基准收益率1.53%,波动率0.02%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
117,714,208.87
19.25


其中:股票
117,714,208.87
19.25

2
基金投资
-
0.00

3
固定收益投资
445,352,760.10
72.84


其中:债券
445,352,760.10
72.84


资产支持证券
-
0.00

4
贵金属投资
-
0.00

5
金融衍生品投资
-
0.00

6
买入返售金融资产
-
0.00


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00

7
银行存款和结算备付金合计
39,354,085.26
6.44

8
其他资产
9,018,257.07
1.47

9
合计
611,439,311.30
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
301,184.00
0.05

B
采矿业
-
-

C
制造业
68,549,297.09
11.40

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
1,772,828.00
0.29

I
信息传输、软件和信息技术服务业
22,535,285.12
3.75

J
金融业
3,037,909.94
0.51

K
房地产业
21,430,469.00
3.56

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
87,235.72
0.01

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
117,714,208.87
19.57

注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
000961
中南建设
2,474,650
21,430,469.00
3.56

2
002624
完美世界
505,212
13,039,521.72
2.17

3
000063
中兴通讯
190,500
6,196,965.00
1.03

4
000651
格力电器
111,100
6,110,500.00
1.02

5
600352
浙江龙盛
379,800
5,989,446.00
1.00

6
600536
中国软件
111,400
5,978,838.00
0.99

7
000932
华菱钢铁
1,249,441
5,959,833.57
0.99

8
002371
北方华创
85,600
5,927,800.00
0.99

9
300360
炬华科技
635,694
5,193,619.98
0.86

10
002110
三钢闽光
325,100
3,023,430.00
0.50

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
20,794,000.00
3.46

2
央行票据
-
-

3
金融债券
81,242,000.00
13.51


其中:政策性金融债
40,142,000.00
6.67

4
企业债券
7,722,000.00
1.28

5
企业短期融资券
70,258,000.00
11.68

6
中期票据
235,414,000.00
39.14

7
可转债(可交换债)
29,922,760.10
4.97

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
445,352,760.10
74.04


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
101753012
17陕煤化MTN001
500,000
51,270,000.00
8.52

2
101754065
17河钢集MTN009
500,000
51,255,000.00
8.52

3
101800436
18中建二局MTN001
400,000
41,320,000.00
6.87

4
143480
18海通01
400,000
41,100,000.00
6.83

5
101900190
19苏沙钢MTN001
300,000
30,093,000.00
5.00

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中兴通讯股份有限公司(000063)于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
536,840.71

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
8,481,416.36

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
9,018,257.07

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
113011
光大转债
11,641,076.00
1.94

2
113009
广汽转债
5,781,776.00
0.96

3
123002
国祯转债
3,113,500.00
0.52

4
128042
凯中转债
738,883.60
0.12

5
113521
科森转债
64,576.00
0.01

6
110042
航电转债
2,276.20
0.00

7
123016
洲明转债
1,230.60
0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
591,284,903.38

报告期期间基金总申购份额
-

减:报告期期间基金总赎回份额
1,609.05

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
591,283,294.33

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
2019年04月01日-2019年06月30日
591,132,019.70
-
-
591,132,019.70
99.97

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年7月17日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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