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| 嘉实元和混合(505888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607921 | ||||||||
| 基金代码 | 505888 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实元和 场内简称 嘉实元和 基金主代码 505888 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2014年9月29日 报告期末基金份额总额 10,000,000,000.00份 投资目标 本基金拟通过对目标公司的增资来参与其混合所有制改制，让改制的红利惠及社会大众和目标公司自身。 投资策略 本基金相对淡化宏观指标，从中观层面分析各行业和上市公司的不同特征, 识别经济发展过程中具有良好发展前景、竞争结构相对稳定的行业，从中挑选具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。 业绩比较基准 五年期银行定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金属于主要投资特定、单一投资标的的封闭式基金，存续期内集中持有目标公司权益，因此与普通封闭式基金和混合型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于普通封闭式基金和混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 47,539,096.65 2.本期利润 -43,455,001.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043 4.期末基金资产净值 11,551,669,040.35 5.期末基金份额净值 1.1552 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.19% 1.64% 0.04% -2.01% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实元和基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年9月29日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 本基金、嘉实战略配售混合基金经理 2018年7月5日 - 13年 2005年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、金融地产研究组组长、 研 究部副总监，现任长期权益投资部总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 胡永青 本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合基金经理 2014年10月9日 - 16年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观基本面下行压力有所加大，进入2019年社融增速企稳等因素使得国内经济预期改善，同时外部贸易战呈缓和迹象，政策再度关注去杠杆，货币政策以及地产融资政策均出现边际收紧，4月下旬政治局会议重提房住不炒，显示尽管经济下行过程中宽信用是政策方向，但控制宏观杠杆率、控制隐性债务仍关键。5月初中美谈判突变，带来明显预期差，美国对中国2000亿出口产品关税从10%提升至25%，并宣布将对另外3000亿举行听证。同时金融供给侧改革推进，5月下旬央行宣布包商银行被接管，同业信用传导受阻，信用分层明显，中小机构、非银、产品户、低等级信用债融资能力显著恶化，内外压力下监管部门加大维稳力度同时积极采取措施多层次推动同业信用重建。报告期内，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价格反弹也带动PPI预期回升，在经济下行叠加通胀上行的基本面环境下，滞涨担忧上升。 二季度债券市场先跌后涨，4月在通胀、货币边际收紧的影响下，收益率快速反弹，但随着5月谈判不确定性上升、以及基本面复苏乏力，叠加资金面宽松，收益率有所回落。5月下旬包商事件对市场产生短期冲击，品种分化明显，利率债、高等级信用债以及交易所可质押信用债收到市场追捧，而低等级信用债、中低等级存单收益率略有上行。 报告期内本基金临近到期，基于后续流动性预案安排需要，逐步减持持仓短债，并积极现金管理以提高组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1552元；本报告期基金份额净值增长率为-0.37%，业绩比较基准收益率为1.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,288,000,000.00 53.46 其中：股票 6,288,000,000.00 53.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,463,968,600.00 12.45 其中：债券 1,463,968,600.00 12.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,965,574,418.49 33.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,905,756.11 0.02 8 其他资产 42,580,102.86 0.36 9 合计 11,762,028,877.46 100.00 注：权益投资-股票项均为本基金投资的中国石化销售股份有限公司未上市股权。 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,288,000,000.00 54.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,288,000,000.00 54.43 注：股票投资项均为本基金投资的中国石化销售股份有限公司未上市股权。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - 400,000,000 6,288,000,000.00 54.43 注：股票投资项均为本基金投资的中国石化销售股份有限公司未上市股权。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 375,913,600.00 3.25 5 企业短期融资券 946,249,000.00 8.19 6 中期票据 141,806,000.00 1.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,463,968,600.00 12.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041800252 18河钢集CP007 1,000,000 100,920,000.00 0.87 2 011802019 18锡交通SCP002 1,000,000 100,540,000.00 0.87 3 011802493 18华发集团SCP007 1,000,000 100,520,000.00 0.87 4 143767 18石化01 1,000,000 100,050,000.00 0.87 5 011802011 18南方水泥SCP008 900,000 90,504,000.00 0.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,361.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 42,545,741.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,580,102.86 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资于中国石化销售股份有限公司股权共计6,288,000,000.00元，占基金资产净值比例为54.43%，属于未上市流通受限。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.10 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.10 10,000,000.00 0.10 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.10 10,000,000.00 0.10 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内，存在1名机构投资者于期初持有基金份额2,310,818,882.00份，期末持有基金份额2,242,340,733.00份，期末持有份额占基金总份额比例为22.42%。 本基金为主要投资于中国石化销售股份有限公司股权的封闭式基金，在上海证券交易所挂牌交易，因此基金价格受到供求关系的影响，存在基金交易风险。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实元和直投封闭混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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