最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实原油(QDII-LOF)(160723) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1607918 | ||||||||
| 基金代码 | 160723 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实原油（QDII-LOF） 场内简称 嘉实原油 基金主代码 160723 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年4月20日 报告期末基金份额总额 102,652,859.52份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 100%WTI原油价格收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金(包括ETF)及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -1,496,744.02 2.本期利润 1,106,591.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 4.期末基金资产净值 118,322,810.41 5.期末基金份额净值 1.1526 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.35% 1.63% -2.78% 2.03% 2.43% -0.40% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实原油（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年4月20日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘志刚 本基金基金经理 2017年5月17日 - 7年 曾任巴克莱银行股票研究员。2016年2月加入嘉实国际资产管理有限公司，从事股票研究工作。 蒋一茜 本基金、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实互融精选股票基金经理 2017年4月20日 - 21年 曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格，香港国籍。 注：（1）基金经理蒋一茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘志刚的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年2季度，Brent原油期货价格收于66.55美元/桶， 较期初价格68.39美元/桶小幅下跌2.7% ；WTI原油期货价格收于58.47美元/桶，较期初价格60.14美元/桶小幅下跌2.78%。Brent-WTI平均差价在8.3美元/桶，差价跟期初没有明显差别。19年2季度油价反复波动，Brent价格最高在四月达到75，不过也在六月中旬下跌到60，当中价格波幅达到15美元/桶。WTI价格最高在四月达到66.3，不过也在六月中旬下跌到51.1，当中价格波幅达到15美元/桶。 推动本季度油价波动的主要原因有： （一）4月底美国决定终止对伊朗的豁免，消息对油价有明显的帮助。市场预计伊朗出口会继续减少50万桶每天导致全球供给收缩，加上加强对伊朗的制裁将进一步加剧中东地区的紧张局势，这对油价有利。可是特朗普对低油价的要求降低了市场对可持续高油价的预期，到月底油价回落到终止对伊朗的豁免前的价格。 （二）5月初，中美贸易战升级，美国宣布对另外价值约2000亿美元，合计2500亿美元的中国输美商品加征25%关税，于6月15日生效。同时，中国宣布自6月1日起对约600亿美元的美进口商品加征5-25%关税，其中美国进口液化天然气加征关税为25%。5月底，中国表示会限制稀土出口，中美贸易战进一步升级，导致市场对未来需求预期下滑。 （三）基于贸易战持续升级，市场对于 2019 年世界经济增长表现的预期表示悲观，且担忧影响原油实际需求，6月初，IEA与 OPEC在各自的月度展望中下调2019与2020年全球原油需求增速。其中IEA下调2019年全球原油需求至122万桶/日，为今年连续第二次下调，且IEA认为，美国页岩油产量的增长降低了市场对OPEC原油的需求。OPEC将2019年全球原油需求从121万桶/日下调至114万桶/日。 （四）自4月份起，美国商业原油库存稳步上升。5月开始市场注意到库存有反季节性的上涨，情况延续到6月底，这令市场开始怀疑美国需求和担心页岩油产量增速太快。6月24日，美国商业原油库存为4.7亿桶，较1季度末增长1884万桶，为2017年8月以来历史最高。6月中旬开始库存有比较大幅的下滑，利好油价。 （五）6月底G20中美决定重开贸易谈判，对油价有正面影响。 报告期内本基金投资策略继续通过纪律约束和数量化的风险管理手段，投资原油相关ETF，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 截至本报告期末本基金份额净值为1.1526元；本报告期基金份额净值增长率为-0.35%，业绩比较基准收益率为-2.78%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 113,414,640.30 92.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,708,082.11 7.06 8 其他资产 1,146,489.06 0.93 9 合计 123,269,211.47 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 United States Oil Fund LP ETF 基金 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 21,092,053.40 17.83 2 ETFS WTI Crude Oil ETF 基金 交易型开放式 ETFS Commodity Securities Ltd 20,418,380.72 17.26 3 United States Brent Oil Fund LP ETF 基金 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 19,569,522.81 16.54 4 ETFS Brent Crude ETF 基金 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 16,693,132.52 14.11 5 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 基金 交易型开放式 United States Commodity Funds LLC 14,639,538.56 12.37 6 Invesco DB Oil Fund ETF 基金 交易型开放式 Invesco Capital Management LLC 11,797,169.17 9.97 7 ETFS Brent 1mth Oil Securities ETF 基金 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 8,359,764.31 7.07 8 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF ETF 基金 交易型开放式 Samsung Asset Management Hong Kong Ltd 845,078.81 0.71 注：报告期末，本基金仅持有上述8只基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,412.56 5 应收申购款 1,145,076.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,146,489.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 98,202,546.00 报告期期间基金总申购份额 47,608,150.07 减:报告期期间基金总赎回份额 43,157,836.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 102,652,859.52 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复文件； (2)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》； (3)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》； (4)《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |