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| 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607880 | ||||||||
| 基金代码 | 006307 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实养老2040混合（FOF） 基金主代码 006307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月6日 报告期末基金份额总额 31,462,198.12份 投资目标 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金所设定目标日期2040，是指本基金以2040年为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，加上中长期投资对投资风险的承受能力的变化，构建投资组合。本基金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标日期2040年的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。本基金在目标权益资产配置比例的约束下，将从基本面、资金面、政策面、情绪面和估值面等五个角度进行综合分析，合理确定各细分资产的配比，尽可能降低单一资产价格波动对组合的冲击。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证800指数收益率*X*0.85 其中X为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。本基金X值详见《招募说明书》及相关公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -956,342.21 2.本期利润 -880,980.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298 4.期末基金资产净值 30,655,811.10 5.期末基金份额净值 0.9744 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.11% 0.98% -1.99% 0.98% -1.12% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实养老2040混合（FOF）基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年3月6日至2019年6月30日） 注：本基金基金合同生效日2019年3月6日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑科 本基金、嘉实养老2050混合（FOF）基金经理 2019年3月6日 - 15年 上海财经大学金融统计专业硕士研究生，14年证券从业经历。2004年5月至2006年1月就职于天同证券有限责任公司，任行业研究分析师。2006年4月至2007年6月就职于上海金信证券研究所有限责任公司，任行业研究分析师。2007年7月至2010年6月就职于上海电气集团财务有限责任公司，任投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，担任FOF投资经理工作。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，全球宏观经济数据偏弱，美国等发达经济体制造业PMI、OECD综合领先指标持续回落。海外资产价格方面，受美联储降息预期大幅提升的影响，美股反弹，美债收益率下行，黄金价格大幅上涨。国内宏观经济数据出现分化：地产投资和施工数据强于预期，基建投资稳步回升，水泥、钢铁产量同比增速较高；另一方面，制造业投资和出口等数据出现同比增速下滑，农产品价格短期上涨明显，引起市场对于国内宏观经济面的担忧。5月初中美贸易争端出现反复，人民币兑美元汇率波动加剧，进一步影响了市场的风险偏好。国内资产价格方面，金融市场流动性比较充裕，但投资者对宽松政策的过高预期落空，利率债收益率出现一定程度的上行。A股经过一季度的估值修复行情，在二季度出现调整，中证800下跌3.6%，创业板指下跌10.75%，市场整体估值收缩，部分行业的估值回落至历史较低水平。 本基金按照既定下滑曲线的要求完成建仓，运作初期权益类资产保持中性仓位，债券类、商品类维持基准配置。权益类的主动管理方面，我们选择了中国核心资产以及战略资产进行适度超配。基金品种的选择方面，我们以长期超额回报优秀且稳定的主动管理基金为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9744元；本报告期基金份额净值增长率为-3.11%，业绩比较基准收益率为-1.99%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 27,279,228.57 88.85 3 固定收益投资 1,534,920.40 5.00 其中：债券 1,534,920.40 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,641,235.83 5.35 8 其他资产 245,606.88 0.80 9 合计 30,700,991.68 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,534,920.40 5.01 其中：政策性金融债 1,534,920.40 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,534,920.40 5.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108603 国开1804 15,340 1,534,920.40 5.01 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,689.14 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 38,947.64 5 应收申购款 99,970.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 245,606.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 485111 工银双利债券 A 契约型开放式 1,903,268.56 2,902,484.55 9.47 否 2 100038 富国沪深300指数增强 契约型开放式 1,578,063.16 2,763,188.59 9.01 否 3 450009 国富中小盘股票 契约型开放式 1,685,926.52 2,695,796.51 8.79 否 4 512660 军工ETF 交易型开放式 2,400,300.00 1,771,421.40 5.78 否 5 000251 工银金融地产混合 契约型开放式 577,397.45 1,423,862.11 4.64 否 6 260116 景顺长城核心竞争力混合A 契约型开放式 452,270.13 1,407,916.91 4.59 否 7 000311 景顺长城沪深300指数增强 契约型开放式 659,087.44 1,357,720.13 4.43 否 8 166001 中欧新趋势混合（LOF） A 契约型上市开放式（LOF） 1,154,248.89 1,355,665.32 4.42 否 9 110017 易方达增强回报债券A 契约型开放式 1,037,205.20 1,349,403.97 4.40 否 10 002168 嘉实智能汽车股票 契约型开放式 881,540.31 1,287,930.39 4.20 是 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年4月1日 至2019年6月30日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 43,570.24 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 3,358.84 - 当期持有基金产生的应支付的销售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支付的管理费（元） 44,882.99 2,420.96 当期持有基金产生的应支付的托管费（元） 8,512.66 403.51 当期交易基金产生的交易费（元） 1,090.80 - 当期交易基金产生的转换费（元） - - 注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 26,292,427.45 报告期期间基金总申购份额 5,169,770.67 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 31,462,198.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 31.79 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,450.04 31.79 10,000,450.04 31.79 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 31.79 10,000,450.04 31.79 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019/04/01至2019/06/30 10,000,450.04 - - 10,000,450.04 31.79 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复文件； （2）《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； （3）《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； （4）《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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