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| 嘉实沪深300指数研究增强A(000176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607818 | ||||||||
| 基金代码 | 000176 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深300指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月26日 报告期末基金份额总额 737,359,309.27份 投资目标 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策略，以沪深300作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 34,372,157.42 2.本期利润 7,815,408.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 987,621,445.93 5.期末基金份额净值 1.3394 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.28% 1.42% -1.11% 1.45% 1.39% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实沪深300指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2014年12月26日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、嘉实对冲套利定期混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实长青竞争优势股票基金经理 2018年9月12日 - 5年 曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期，在年内经济企稳、流动性宽松、改革推进、中美贸易关系改善等多维度共振下，股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势，并屡创新高，但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、4-5月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性破裂，投资者的乐观预期出现明显松动，市场逐渐进入回调；而进去6月后，由于高层对话和中美贸易战预期的边际修复，市场再次企稳并有所反弹。 反观国内基本面，无论是流动性还是增长，暂未看到明显起色。包商事件引发的信用端风险可能仍在发酵；同时，二季度以来各项经济数据显著走弱，复苏力度堪忧，而中美贸易争端亦面临诸多不确定性。因此，在比较强力的流动性政策出来前，市场震荡的可能性相对较大，结构性机会仍大于趋势性机会。 在高度分化和追逐确定性的二季度，投资者重新拥抱消费类行业，而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回调，白马风格显著占优。行业方面，食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等涨幅居前，传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收益率。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3394元；本报告期基金份额净值增长率为0.28%，业绩比较基准收益率为-1.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 918,853,290.19 92.29 其中：股票 918,853,290.19 92.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,044,614.80 2.01 其中：债券 20,044,614.80 2.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,915,523.62 5.32 8 其他资产 3,768,226.15 0.38 9 合计 995,581,654.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,548,880.00 0.76 B 采矿业 14,602,880.64 1.48 C 制造业 291,616,410.02 29.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,993,398.00 1.92 E 建筑业 29,548,140.00 2.99 F 批发和零售业 8,038,395.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 15,874,303.67 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,143,215.50 3.25 J 金融业 323,978,568.17 32.80 K 房地产业 37,880,684.97 3.84 L 租赁和商务服务业 11,030,178.20 1.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 791,255,054.17 80.12 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,992,404.00 0.40 B 采矿业 18,209,501.25 1.84 C 制造业 64,864,975.46 6.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,877,839.16 0.39 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,248,041.60 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 7,630,044.00 0.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,374,278.76 0.14 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 5,196,916.00 0.53 L 租赁和商务服务业 940,784.96 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,746.29 0.00 R 文化、体育和娱乐业 9,415,209.60 0.95 S 综合 8,811,625.00 0.89 合计 127,598,236.02 12.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 883,669 78,301,910.09 7.93 2 600519 贵州茅台 51,177 50,358,168.00 5.10 3 601166 兴业银行 1,449,366 26,508,904.14 2.68 4 601169 北京银行 4,395,300 25,976,223.00 2.63 5 600606 绿地控股 3,716,500 25,383,695.00 2.57 6 600958 东方证券 2,262,500 24,163,500.00 2.45 7 600999 招商证券 1,411,500 24,122,535.00 2.44 8 601186 中国铁建 2,353,700 23,419,315.00 2.37 9 601818 光大银行 6,078,700 23,159,847.00 2.35 10 000333 美的集团 433,519 22,482,295.34 2.28 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601666 平煤股份 2,190,500 9,156,290.00 0.93 2 600673 东阳光 1,122,500 8,811,625.00 0.89 3 601928 凤凰传媒 939,400 7,580,958.00 0.77 4 601958 金钼股份 1,055,200 7,069,840.00 0.72 5 600026 中远海能 998,100 6,477,669.00 0.66 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,006,000.00 2.03 其中：政策性金融债 20,006,000.00 2.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 38,614.80 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,044,614.80 2.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180209 18国开09 200,000 20,006,000.00 2.03 2 127004 模塑转债 420 38,614.80 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕10号），因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实，2018年11月9日对中国光大银行股份有限公司处以没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元的行政处罚。 本基金投资于 “光大银行（601818）”的决策程序说明：基于对光大银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“光大银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 163,611.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 658,723.29 5 应收申购款 2,945,891.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,768,226.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％） 1 127004 模塑转债 38,614.80 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 598,058,964.23 报告期期间基金总申购份额 260,344,339.37 减:报告期期间基金总赎回份额 121,043,994.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 737,359,309.27 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 (1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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