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汇添富纯债债券(LOF)(164703)  基金公开信息
流水号 1607776
基金代码 164703
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富纯债(LOF)

场内简称
添富纯债

基金主代码
164703

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月6日

报告期末基金份额总额
2,553,301,973.33份

投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准
中债综合指数。

风险收益特征
本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益
18,178,960.56

2.本期利润
9,639,661.08

3.加权平均基金份额本期利润
0.0038

4.期末基金资产净值
2,231,730,414.03

5.期末基金份额净值
0.874

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.46%
0.07%
-0.24%
0.06%
0.70%
0.01%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年11月06日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



胡娜
添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、添富民安增益定开混合基金、添富鑫盛定开债基金、汇添富纯债(LOF)基金的基金经理。
2018年7月6日
-
10年
国籍:中国。学历:西南财经大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2017年4月25日至2017年7月2日任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理助理,2017年7月3日至今任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2018年2月13日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金的基金经理。

陆文磊
汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金、汇添富鑫瑞债券基金、添富年年泰定开混合基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理,总经理助理、固定收益投资总监。
2013年11月6日
-
17年
国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金的基金经理,2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至今任添富年年泰定开混合基金的基金经理,2018年3月8日至今任添富鑫泽定开债基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,全球经济共振回落,美国经济数据下滑明显,减税刺激消退叠加贸易摩擦反复,美国制造业与消费均呈现颓势。中国经济二季度呈现小幅回落的态势,中采制造业PMI跌至荣枯线以下,工业增加值明显回落。企业盈利继续下滑,制造业投资下滑,地产基建托底经济,但随着房地产融资收紧,销售和开工面临下滑,地产周期仍处于下行阶段。另一方面,地方专项债可作为项目资金本,预计未来地方债发行额度有所提升,基建投资有望继续企稳回升,但基建仍是托底,在管控新增地方债务的背景下,难以扭转经济的下滑趋势,下半年经济仍面临较大的下行压力。 政策层面,二季度货币政策例会对当前的宏观经济和货币政策做出了描述,当前海外不确定性增加, 货币政策需适时适度实施逆周期调节,外部环境的变化有利于货币政策保持宽松,流动性充裕,而防范化解重大风险特别是金融风险仍是重中之重,预计相关措施仍将渐进式推进,风险处置的过程也需要货币政策的保驾护航。二季度,债券收益率先上后下,全季度整体小幅震荡。10年国债上行9bp,10年国开下行4bp,3年AAA中票上行4bp,5年AAA中票上行2bp,3年AA+中票下行1bp,5年AA+中票上行1bp。二季度股市全面下跌,上证综指下跌3.62%,深圳成指下跌7.35%,创业板下跌10.28%,中小板指下跌10.32%。 二季度本基金根据行情预判和基金的流动性要求,继续对组合结构进行了调整,并对利率债进行了波动交易。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.874元;本报告期基金份额净值增长率为0.46%,业绩比较基准收益率为-0.24%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
2,508,009,000.00
98.03


其中:债券
2,508,009,000.00
98.03


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
505,740.28
0.02

8
其他资产
49,963,241.40
1.95

9
合计
2,558,477,981.68
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
2,508,009,000.00
112.38


其中:政策性金融债
269,456,000.00
12.07

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
2,508,009,000.00
112.38


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(份)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

1
1828016
18民生银行01
2,000,000
202,180,000.00
9.06

2
1820077
18温州银行
2,000,000
200,640,000.00
8.99

3
1820063
18齐鲁银行绿色金融01
1,600,000
161,840,000.00
7.25

4
1828005
18浙商银行01
1,400,000
143,262,000.00
6.42

5
1820070
18重庆银行绿色金融02
1,400,000
141,204,000.00
6.33

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
49,952,758.41

5
应收申购款
10,482.99

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
49,963,241.40

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未投资股票。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,567,209,630.47

报告期期间基金总申购份额
5,312,984.50

减:报告期期间基金总赎回份额
19,220,641.64

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
2,553,301,973.33

注:总申购份额含红利再投份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。


汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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