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| 汇添富恒生指数分级(QDII)(16470L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607766 | ||||||||
| 基金代码 | 16470L | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII) 场内简称 添富恒生 基金主代码 164705 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月6日 报告期末基金份额总额 225,765,240.41份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生 下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705 报告期末下属分级基金的份额总额 76,428,286.00份 76,428,286.00份 72,908,668.41份 下属分级基金的风险收益特征 稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额 积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额 添富恒生属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金 境外资产托管人 英文名称：The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 5,296,773.01 2.本期利润 4,495,274.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 4.期末基金资产净值 276,482,080.33 5.期末基金份额净值 1.225 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.66% 0.87% 0.73% 0.88% 0.93% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年3月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理、汇添富恒生指数分级（QDII）基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富中证环境治理指数（LOF）基金、汇添富优选回报混合基金、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。 2014年3月6日 - 12年 国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾2019年二季度，香港市场经历了此前的上涨后迎来一波调整。我们认为二季度以来市场的主要驱动因素如下：1）经过2018年长时间的调整行情和今年一季度以来的上涨行情，香港市场投资者对经济前景的悲观预期已经得到充分释放，并且出现了积极做多权益市场的迹象，有望使更多的投资者对经济预期的修正开始体现在投资决策上；2）中美贸易摩擦再现波折，超出了市场的一致预期，导致了短期市场的快速回调；另一方面，美联储货币政策拐点预期逐渐抬头，对全球权益市场的未来走势起到提振作用；3）横向来看，香港市场的长期配置价值依然全球领先，长期配置型海外资金持续流入香港市场，为香港市场不断引入活水。总体来看，二季度香港市场呈现的宽幅震荡行情是以上驱动因素的综合体现。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。 本报告期基金份额净值增长率为1.66%，业绩比较基准收益率为0.73%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 257,479,869.13 91.39 其中：普通股 251,737,448.65 89.35 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 5,742,420.48 2.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,578,461.11 6.24 8 其他资产 6,684,593.49 2.37 9 合计 281,742,923.73 100.00 注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为251,737,448.65人民币，占期末净值比例91.05%。 2、由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 香港 257,479,869.13 93.13 合计 257,479,869.13 93.13 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 10能源 14,360,590.25 5.19% 15原材料 - - 20工业 9,764,398.41 3.53% 25非必需消费品 9,862,114.56 3.57% 30必需消费品 6,334,963.86 2.29% 35医疗保健 3,143,403.44 1.14% 40金融 127,811,818.27 46.23% 45信息科技 28,386,478.66 10.27% 50电信服务 13,495,580.98 4.88% 55公用事业 12,724,350.29 4.60% 60房地产 31,596,170.41 11.43% 合计 257,479,869.13 93.13% 注:1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 AIA Group Limited 友邦保险控股有限公司 1299 HK 香港联合交易所 香港 373,200 27,658,357.69 10.00 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港联合交易所 香港 83,500 25,899,037.69 9.37 3 HSBC Holdings Plc 汇丰控股有限公司 5 HK 香港联合交易所 香港 439,600 25,058,065.13 9.06 4 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港联合交易所 香港 3,395,000 20,098,779.56 7.27 5 Ping An Insurance(Group)Company of China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港联合交易所 香港 175,500 14,480,874.95 5.24 6 China Mobile Limited 中国移动有限公司 941 HK 香港联合交易所 香港 192,500 12,048,153.23 4.36 7 Industrialand CommercialBank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港联合交易所 香港 2,315,000 11,607,553.53 4.20 8 HongKong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港联合交易所 香港 37,300 9,049,361.50 3.27 9 Bank of China Limited 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港联合交易所 香港 2,493,000 7,236,874.85 2.62 10 CNOOC Limited 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港联合交易所 香港 560,000 6,581,264.26 2.38 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 340,150.58 2 应收证券清算款 4,427,176.75 3 应收股利 1,856,869.26 4 应收利息 1,726.99 5 应收申购款 58,669.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,684,593.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注: 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生A 恒生B 添富恒生 报告期期初基金份额总额 83,731,225.00 83,731,225.00 85,599,985.20 报告期期间基金总申购份额 7,976,912.30 减:报告期期间基金总赎回份额 35,274,107.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -7,302,939.00 -7,302,939.00 14,605,878.00 报告期期末基金份额总额 76,428,286.00 76,428,286.00 72,908,668.41 注:总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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