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| 九泰盈华量化混合(LOF)A(168106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607695 | ||||||||
| 基金代码 | 168106 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 九泰盈华量化混合 基金主代码 168106 交易代码 168106 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 117,210,656.90份 投资目标 本基金主要通过量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模型，指导构建投资组合，强调投资纪律，切实贯彻量化投资策略，力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰盈华量化混合A 九泰盈华量化混合C 下属分级基金的场内简称 盈华A 盈华C 下属分级基金的交易代码 168106 168107 报告期末下属分级基金的份额总额 15,382,831.82份 101,827,825.08份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 九泰盈华量化混合A 九泰盈华量化混合C 1．本期已实现收益 -1,072,797.41 -6,975,743.67 2．本期利润 -899,866.98 -5,777,725.94 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0555 -0.0545 4．期末基金资产净值 14,068,880.66 91,892,218.53 5．期末基金份额净值 0.9146 0.9024 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰盈华量化混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.72% 1.04% -0.39% 0.90% -5.33% 0.14% 九泰盈华量化混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.85% 1.04% -0.39% 0.90% -5.46% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2018年12月19日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自2018年6月15日至2018年12月15日，距建仓期结束未满一年。截至本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张鹏程 基金经理、玖方量化投资部副总监 2018年12月19日 - 9 清华大学统计专业硕士，北京大学理学学士，中国籍，具有基金从业资格，9年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司ETF及量化投资组基金经理助理、量化分析师，通联数据股份公司首席投资顾问、投资经理。2016年4月加入九泰基金任玖方量化投资部副总监，九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，2017年11月16日至今）的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金报告期内，以量化策略作为核心策略，最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型，选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合，并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括：风险预测模型，旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险；行业轮动模型，评估行业的相对强弱，优化行业的权重配置；多因子选股模型，在行业内部甄选优质股票进行配置。 报告期内，本基金采用的风险预测模型显示，市场先后经历了风险累积和风险释放的过程，故本基金也随之经历了降低仓位和增加仓位的操作，净值跟随市场发生了一定的回撤。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类份额净值为0.9146元，本报告期基金份额净值增长率为-5.72%；截至本报告期末本基金C类份额净值为0.9024元，本报告期基金份额净值增长率为-5.85%；同期业绩比较基准收益率为-0.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,552,180.41 85.01 其中：股票 90,552,180.41 85.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,348,056.95 14.41 8 其他资产 614,901.28 0.58 9 合计 106,515,138.64 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,803,578.48 1.70 B 采矿业 3,221,816.85 3.04 C 制造业 32,334,522.95 30.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,208,946.58 5.86 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,534,396.00 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 2,279,238.00 2.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,745,677.46 5.42 J 金融业 33,251,042.49 31.38 K 房地产业 315,942.00 0.30 L 租赁和商务服务业 1,734,034.00 1.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 119,187.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 393,210.00 0.37 R 文化、体育和娱乐业 254,983.60 0.24 S 综合 355,605.00 0.34 合计 90,552,180.41 85.46 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600025 华能水电 1,068,200 4,347,574.00 4.10 2 600000 浦发银行 308,000 3,597,440.00 3.40 3 601318 中国平安 35,900 3,181,099.00 3.00 4 000596 古井贡酒 26,500 3,140,515.00 2.96 5 601628 中国人寿 96,200 2,724,384.00 2.57 6 600536 中国软件 50,000 2,683,500.00 2.53 7 000960 锡业股份 237,800 2,656,226.00 2.51 8 000001 平安银行 188,400 2,596,152.00 2.45 9 601166 兴业银行 139,200 2,545,968.00 2.40 10 000858 五粮液 20,400 2,406,180.00 2.27 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 597,350.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,565.71 5 应收申购款 9,985.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 614,901.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰盈华量化混合A 九泰盈华量化混合C 报告期期初基金份额总额 17,682,385.18 116,050,074.63 报告期期间基金总申购份额 55,871.41 372,763.49 减:报告期期间基金总赎回份额 2,355,424.77 14,595,013.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,382,831.82 101,827,825.08 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.34 注：公司固有资金持有份额为盈华A，合计400,325.20份。报告期末，盈华A份额为15,382,831.82份，盈华A和盈华C合计117,210,656.90份。报告期期末管理人持有份额/（盈华A类份额+盈华C类份额）=0.34%，管理人持有份额/盈华A类份额=2.60%。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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