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华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)  基金公开信息
流水号 1607598
基金代码 513660
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十七日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华夏沪港通恒生ETF

场内简称
恒生通

基金主代码
513660

交易代码
513660

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2014年12月23日

报告期末基金份额总额
273,000,095份

投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。

风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人
华夏基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称
-

境外资产托管人中文名称
-

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)
上期金额

1.本期已实现收益
13,416,201.80
-

2.本期利润
10,848,053.51
-

3.加权平均基金份额本期利润
0.0390
-

4.期末基金资产净值
726,051,110.18
-

5.期末基金份额净值
2.6595
-

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.66%
0.92%
0.75%
0.95%
0.91%
-0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年12月23日至2019年6月30日)
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



徐猛
本基金的基金经理、数量投资部总监
2015-03-12
-
16年
清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,美国经济保持较快的增长速度,但在中美贸易摩擦升级的背景下,全球以及美国的经济增长前景发生了较大变化。国内经济数据维持弱势,汽车、地产限购政策在局部地区开始松绑,专项债扩容有利于基建投资,政府持续推出稳增长政策。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,受中美贸易摩擦升级的影响,恒生指数出现较大幅度的下跌,随后随着全球主要央行货币政策转向宽松,恒生指数出现反弹。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为2.6595元,本报告期份额净值增长率为1.66%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率为0.75%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.91%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
697,858,265.05
95.64


其中:普通股
697,858,265.05
95.64


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
-
-


其中:远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
24,346,495.25
3.34

8
其他各项资产
7,478,877.40
1.02

9
合计
729,683,637.70
100.00

注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为697,858,265.05元,占基金资产净值比例为96.12%。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

中国香港
697,858,265.05
96.12

合计
697,858,265.05
96.12

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

金融
351,389,837.77
48.40

通信服务
108,085,196.46
14.89

房地产
70,634,030.93
9.73

能源
39,507,219.54
5.44

公用事业
34,719,288.62
4.78

工业
33,795,207.16
4.65

非必需消费品
27,272,653.18
3.76

必需消费品
17,053,374.65
2.35

保健
8,606,241.58
1.19

信息技术
6,795,215.16
0.94

材料
-
-

合计
697,858,265.05
96.12

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
AIA GROUP LTD.
友邦保险控股有限公司
01299
香港
中国香港
1,035,400.00
76,734,896.97
10.57

2
TENCENT HOLDINGS LTD.
腾讯控股有限公司
00700
香港
中国香港
229,500.00
71,183,582.62
9.80

3
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
00005
香港
中国香港
1,216,595.00
69,348,309.26
9.55

4
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
中国建设银行股份有限公司
00939
香港
中国香港
9,270,000.00
54,879,436.39
7.56

5
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA, LTD.
中国平安保险(集团)股份有限公司
02318
香港
中国香港
477,000.00
39,358,275.52
5.42

6
CHINA MOBILE LTD.
中国移动有限公司
00941
香港
中国香港
526,000.00
32,921,187.53
4.53

7
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.
中国工商银行股份有限公司
01398
香港
中国香港
6,378,000.00
31,979,687.44
4.40

8
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD.
香港交易及结算所有限公司
00388
香港
中国香港
101,500.00
24,624,938.14
3.39

9
BANK OF CHINA LTD.
中国银行股份有限公司
03988
香港
中国香港
6,887,000.00
19,992,120.79
2.75

10
CNOOC LTD.
中国海洋石油有限公司
00883
香港
中国香港
1,542,000.00
18,121,981.22
2.50

注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
209,161.77

2
应收证券清算款
2,601,577.06

3
应收股利
4,663,558.66

4
应收利息
4,579.91

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
7,478,877.40

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
279,000,095

报告期基金总申购份额
15,000,000

减:报告期基金总赎回份额
21,000,000

报告期基金拆分变动份额
-

报告期期末基金份额总额
273,000,095

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


华夏沪港通恒生ETF
1
2019-04-01至2019-06-30
263,437,049.00
15,800,000.00
20,255,300.00
258,981,749.00
94.87%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年4月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎回代办证券公司的公告。
2019年4月25日发布华夏基金管理有限公司关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告。
2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关系维护业务的公告。
2019年5月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎回代办证券公司的公告。
2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2019年6月30日数据),华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中排序9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序8/27;华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非A类)”中排序8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序1/228;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)”中排序10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序7/19;华夏上证50AH优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A类)”中排序8/29;华夏上证50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非A类)”中排序4/11;华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61;华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31;华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金(非A类)”中排序9/34。
2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板ETF(159902)荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(3)开展“你的户口本更新了”、“点亮财富地图,留言送祝福”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;
9.1.2《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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