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华泰保兴研究智选C(006386) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1607451 | ||||||||
基金代码 | 006386 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰保兴研究智选 基金主代码 006385 交易代码 006385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月16日 报告期末基金份额总额 81,451,129.03份 投资目标 依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统、科学的研究,挖掘具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金坚持研究创造价值、研究驱动投资的基本理念,将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精选个股策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴研究智选A 华泰保兴研究智选C 下属分级基金的交易代码 006385 006386 报告期末下属分级基金的份额总额 80,509,653.89份 941,475.14份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 华泰保兴研究智选A 华泰保兴研究智选C 1.本期已实现收益 2,773,233.71 33,977.20 2.本期利润 1,247,168.40 6,724.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0066 4.期末基金资产净值 91,203,111.73 1,061,648.30 5.期末基金份额净值 1.1328 1.1276 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴研究智选A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.39% 1.07% -0.72% 0.82% 2.11% 0.25% 华泰保兴研究智选C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 1.07% -0.72% 0.82% 1.99% 0.25% 注:1、本基金合同生效日为2018年11月16日,截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2018年11月16日生效,截止报告期末基金合同生效未满一年。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵健 基金经理 2018年11月16日 - 9年 复旦大学硕士。历任海通证券股份有限公司研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度货币相对宽松预期有所变化,贸易战出现反复,市场出现震荡,相对来说,以大消费为主的、贸易战相对免疫的品种表现较好,部分龙头个股创出新高,反映出市场仍然将贸易战作为市场演绎的核心逻辑。 本基金在2季度贸易战预期恶化后仓位有所降低,但保留了贸易战免疫的优质个股,该类个股表现仍然较为突出,同时在后期贸易战缓和后,增配了之前受影响较大的科技类股票。 展望3季度,考虑到贸易战协议签订不会一蹴而就,同时经济还在缓慢下滑的过程中,我们整体上认为市场仍然以震荡为主,但其中景气较高的行业和业绩优异的成长个股可能会带来结构性机会,我们重点关注此类股票,并择机配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴研究智选A基金份额净值为1.1328元,本报告期基金份额净值增长率为1.39%;截至本报告期末华泰保兴研究智选C基金份额净值为1.1276元,本报告期基金份额净值增长率为1.27%;同期业绩比较基准收益率为-0.72%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,540,457.52 56.69 其中:股票 52,540,457.52 56.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,490.80 0.08 其中:债券 75,490.80 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 32.37 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,008,720.72 10.80 8 其他资产 63,518.35 0.07 9 合计 92,688,187.39 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 57,588.10 0.06 C 制造业 38,910,740.72 42.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,446,237.00 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 2,767,095.00 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,920,603.76 2.08 J 金融业 5,761,177.94 6.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,677,015.00 1.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,540,457.52 56.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 59,600 5,281,156.00 5.72 2 600519 贵州茅台 5,300 5,215,200.00 5.65 3 300628 亿联网络 43,774 4,686,882.18 5.08 4 603338 浙江鼎力 79,740 4,681,535.40 5.07 5 603605 珀莱雅 69,200 4,579,656.00 4.96 6 002832 比音勒芬 80,870 3,855,072.90 4.18 7 002475 立讯精密 110,800 2,746,732.00 2.98 8 000651 格力电器 47,500 2,612,500.00 2.83 9 603589 口子窖 35,200 2,267,584.00 2.46 10 603660 苏州科达 131,964 2,057,318.76 2.23 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 75,490.80 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,490.80 0.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113028 环境转债 240 24,000.00 0.03 2 113534 鼎胜转债 190 18,490.80 0.02 3 123027 蓝晓转债 180 18,000.00 0.02 4 128069 华森转债 150 15,000.00 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,863.53 2 应收证券清算款 7,200.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,255.12 5 应收申购款 199.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,518.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰保兴研究智选A 华泰保兴研究智选C 报告期期初基金份额总额 80,575,627.52 1,220,435.16 报告期期间基金总申购份额 282,274.30 82,167.54 减:报告期期间基金总赎回份额 348,247.93 361,127.56 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 80,509,653.89 941,475.14 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20190401-20190630 18,225,644.76 0.00 0.00 18,225,644.76 22.38% 2 20190401-20190630 30,000,350.00 0.00 0.00 30,000,350.00 36.83% 3 20190401-20190630 30,001,700.00 0.00 0.00 30,001,700.00 36.83% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注:报告期内,申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询 华泰保兴基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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