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| 华富天益货币B(004199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607334 | ||||||||
| 基金代码 | 004199 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富天益货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金产品概况 基金简称 华富天益货币 基金主代码 004198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月25日 报告期末基金份额总额 28,440,374,350.24份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天益货币A 华富天益货币B 下属分级基金的交易代码 004198 004199 报告期末下属分级基金的份额总额 1,025,906.34份 28,439,348,443.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 华富天益货币A 华富天益货币B 本期已实现收益 5,586.44 190,942,412.63 2．本期利润 5,586.44 190,942,412.63 3．期末基金资产净值 1,025,906.34 28,439,348,443.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天益货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5662% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2296% 0.0005% 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 华富天益货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6259% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2893% 0.0005% 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为2017年1月25日到2017年7月25日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富恒欣纯债债券型基金基金经理 2017年1月25日 - 七年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司，2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年1月4日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度以来，经济下行压力明显加大，4－5月工业生产持续减速，5月PMI如期回落至荣枯线下方，且5、6两月连续处于荣枯线下方，从经济数据来看，需求下行幅度较大，反应终端需求走弱，目前支撑经济的主要动力仍然为地产和基建投资，出口、消费与制造业投资均出现较大幅度下滑。价格方面，CPI维持在高位，整体呈现出经济下行、通胀上行的局面。 二季度资金面波动跌宕起伏。4月份，央行有意控制银行间资金总量，且多次轮番辟谣降准，致使市场恐慌央行将边际收紧流动性，也相应的引起了债券市场的收益率上行，债券经历了上半年以来下跌幅度最大的一个月。5月下旬发生的包商银行被接管事件，使得原本平静的资金面发生巨大波动，事件爆发后的一周内，市场流动性分层现象迅速扩散，同业信用收缩和同业负债压力上升，在资金价格走高的背景下，中小银行的同业存单发行难度迅速上升，同业存单的利差也在走阔。中小银行的负债端收紧进一步向非银端传导，货币基金首当其冲，被大量赎回引发市场流动性危机，进而再向专户私募等非银产品户传导。为了呵护市场流动性，央行在6月加大对公开市场的投放力度，投放资金总量超过万亿，在央行的大规模投放之下，货币利率降到了过去几年来低位，带动短端利率率先快速下行，尤其是3－6个月存单大幅下行达100bp，这个6月成为了2015年以来跨半年末成本最低的6月。之后短端向长端传导，债券收益率曲线形态从陡峭略有平坦。 二季度本基金由于总规模较大，规模较为稳定，受5月下旬至6月上旬的流动性危机冲击的影响较小，产品运作上以短久期高流动性资产为主，保证了产品在极端市场情况下的流动性应对需求，得以平稳跨过半年末时点。 展望三季度，国内经济仍处于下行区间，较难判断经济底部是否已经确认。但6月份的G20峰会有助于中美贸易摩擦短期缓和。通胀方面，6月以来，猪价、水果价格涨幅缩窄，加上国内钢价、煤价回落，成品油价格滞后下调，预计下半年通胀将趋于回落，难以形成全面的通胀压力。海外，市场普遍预期美联储将于年内实施降息，也给国内货币政策提供了较为充分的空间应对，但是由于6月份市场总量流动性极大充裕，意味着后续继续总量放松的概率将下降。预计三季度，央行在相继抉择的政策思路下，将继续保持货币市场的资金面平稳，视基本面变化适时边际微调。在操作上，依然以高等级存单和存款配置为主，更多关注银行主体信用风险，保证产品的流动性和安全性为第一，兼顾收益性。 报告期内基金的业绩表现 本基金于2017年1月25日正式成立。二季度华富天益货币A类基金份额净值收益率为0.5662%，期间业绩比较基准0.3366%，期间年化收益率2.2647%。华富天益货币B类基金份额净值收益率为0.6259%，期间业绩比较基准0.3366%，期间年化收益率2.5029%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2017年3月1日起至本报告期末（2019年6月30日），本基金持有人数存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,008,366,835.72 38.70 其中：债券 11,008,366,835.72 38.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,900,981,961.47 34.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,490,244,242.46 26.33 4 其他资产 46,106,249.63 0.16 5 合计 28,445,699,289.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.63 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期末无回购融资余额 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 35.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 0.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 59.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 2.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.87 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,639,890,566.14 5.77 其中：政策性金融债 1,639,890,566.14 5.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,368,476,269.58 32.94 8 其他 - - 9 合计 11,008,366,835.72 38.71 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180312 18进出12 8,200,000 820,198,284.61 2.88 2 111915253 19民生银行CD253 5,000,000 497,080,545.58 1.75 3 111903077 19农业银行CD077 5,000,000 497,022,882.88 1.75 4 111981058 19广州农村商业银行CD075 5,000,000 497,022,565.13 1.75 4 111916166 19上海银行CD166 5,000,000 497,022,565.13 1.75 5 111981018 19重庆农村商行CD144 5,000,000 496,987,963.68 1.75 6 111916164 19上海银行CD164 5,000,000 496,976,664.35 1.75 7 111980969 19苏州银行CD151 5,000,000 496,964,584.23 1.75 8 111906170 19交通银行CD170 5,000,000 496,944,509.99 1.75 9 111916159 19上海银行CD159 5,000,000 496,944,061.05 1.75 10 111980854 19东莞农村商业银行CD059 5,000,000 496,919,352.83 1.75 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0322% 报告期内偏离度的最低值 -0.0031% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0124% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,455,294.65 3 应收利息 43,650,954.98 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 46,106,249.63 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天益货币A 华富天益货币B 报告期期初基金份额总额 370,709.59 28,732,493,889.39 报告期期间基金总申购份额 924,326.33 6,050,571,874.69 报告期期间基金总赎回份额 269,129.58 6,343,717,320.18 报告期期末基金份额总额 1,025,906.34 28,439,348,443.90 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 4.1-6.30 27,202,715,558.48 171,145,853.14 0.00 27,373,861,411.62 96.25% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 备查文件目录 备查文件目录 1、华富天益货币市场基金基金合同 2、华富天益货币市场基金托管协议 3、华富天益货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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