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| 华富恒富18个月定开债C(000501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607318 | ||||||||
| 基金代码 | 000501 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金产品概况 基金简称 华富恒富18个月定期开放债券 基金主代码 000502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月22日 报告期末基金份额总额 171,356,723.34份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒富18个月定期开放债券A 华富恒富18个月定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000502 000501 报告期末下属分级基金的份额总额 159,637,142.47份 11,719,580.87份 注：本基金于2017年11月22日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 华富恒富18个月定期开放债券A 华富恒富18个月定期开放债券C 1．本期已实现收益 11,245,719.28 629,422.30 2．本期利润 -2,126,122.63 -130,891.23 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0079 -0.0084 4．期末基金资产净值 179,101,419.48 13,050,618.63 5．期末基金份额净值 1.1219 1.1136 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒富18个月定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.45% 0.14% 0.63% 0.06% -1.08% 0.08% 华富恒富18个月定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.55% 0.14% 0.63% 0.06% -1.18% 0.08% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型前为富恒富分级债券型证券投资基金。根据《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上述5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为2017年11月22日到2018年5月22日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒欣纯债债券型基金基金经理 2017年11月22日 - 七年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司，2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年1月4日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度以来，经济下行压力明显加大，4－5月工业生产持续减速，5月PMI如期回落至荣枯线下方，且5、6两月连续处于荣枯线下方，从经济数据来看，需求下行幅度较大，反应终端需求走弱，目前支撑经济的主要动力仍然为地产和基建投资，出口、消费与制造业投资均出现较大幅度下滑。价格方面，CPI维持在高位，整体呈现出经济下行、通胀上行的局面。 二季度债券市场先抑后扬，4月份是上半年债券市场下跌幅度最大的一个月，在3月份超预期的经济数据确认经济改善以及对央行货币政策边际收紧的担忧影响下，不同期限的利率与信用债，收益率都出现了较为明显的上行，收益率曲线从熊陡到熊平调整。5月份市场在维持了一段时间的震荡之后，受5月下半月包商银行被接管事件的影响，一度对市场形成冲击，加上缴税等因素，流动性边际收紧，资金价格走高，引起收益率水平出现快速调整，幅度达10bp。央行为了消除包商事件引发的市场流动性分层，在整个6月，加大公开市场投放力度，对中小银行进行定向降准、再贴现、SLF、增信CD发行，以及直接增加券商短期融资券待偿还余额。在央行的大规模投放之下，货币利率降到了过去几年来低位，带动债券收益率快速下行，长端10年国开活跃券一度接近年初创下的年内低点。权益资产在一季度大幅上行后，二季度的表现波动较大，4－5月进入了显著调整期，6月又有所反弹，整体波动性放大。 二季度本基金在前期权益市场快速大幅度上行以后相应减少了转债的仓位配比，以防止因为权益市场过大波动给产品净值造成较大的回撤。此外，6月份为本基金的开放期，本基金主要以减少持仓保证应对赎回流动性为主。 展望三季度，国内经济仍处于下行区间，较难判断经济底部是否已经确认。但6月份的G20峰会有助于中美贸易摩擦短期缓和。通胀方面，6月以来，猪价、水果价格涨幅缩窄，加上国内钢价、煤价回落，成品油价格滞后下调，预计下半年通胀将趋于回落，难以形成全面的通胀压力。海外，市场普遍预期美联储将于年内实施降息，也给国内货币政策提供了较为充分的空间应对，但是由于6月份市场总量流动性极大充裕，意味着后续继续总量放松的概率将下降。在操作上，由于资金面总量充裕，资金价格处于历史低位，中高等级信用债票息策略是确定性最高的策略。本基金自7月份开始第二个运作周期的建仓，以高杠杆票息策略为主，寻找长久期利率债和转债的收益增厚机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华富恒富18个月定期开放债券A基金份额净值为1.1219元，本报告期基金份额净值增长率为-0.45%；截至本报告期末华富恒富18个月定期开放债券C基金份额净值为1.1136元，本报告期基金份额净值增长率为-0.55%；同期业绩比较基准收益率为0.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 171,562,481.69 71.77 其中：债券 171,562,481.69 71.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,184,265.66 5.52 8 其他资产 54,292,655.68 22.71 9 合计 239,039,403.03 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 91,708,156.00 47.73 5 企业短期融资券 9,998,000.00 5.20 6 中期票据 40,919,000.00 21.30 7 可转债（可交换债） 28,937,325.69 15.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 171,562,481.69 89.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124878 PR苏高新 200,000 12,288,000.00 6.39 2 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,444,000.00 5.44 3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,217,000.00 5.32 4 143195 18格地02 100,000 10,215,000.00 5.32 5 143751 18华综01 100,000 10,160,000.00 5.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,397.60 2 应收证券清算款 272,950.47 3 应收股利 - 4 应收利息 3,303,583.42 5 应收申购款 50,693,724.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,292,655.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资EB 6,814,941.50 3.55 2 128019 久立转2 2,630,428.40 1.37 3 110043 无锡转债 2,215,983.60 1.15 4 123016 洲明转债 1,980,650.70 1.03 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒富18个月定期开放债券A 华富恒富18个月定期开放债券C 报告期期初基金份额总额 297,400,232.55 16,949,913.45 报告期期间基金总申购份额 72,403,956.97 186,632.96 减:报告期期间基金总赎回份额 210,167,047.05 5,416,965.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 159,637,142.47 11,719,580.87 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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