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华宝动力组合混合(240004)  基金公开信息
流水号 1607304
基金代码 240004
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 华宝动力组合混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况
基金简称
华宝动力组合混合

基金主代码
240004

交易代码
240004

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2005年11月17日

报告期末基金份额总额
660,654,968.49份

投资目标
通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。

投资策略
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。

业绩比较基准
80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。

风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人
华宝基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司



主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
19,476,308.61

2.本期利润
-102,125,357.19

3.加权平均基金份额本期利润
-0.1534

4.期末基金资产净值
844,379,430.01

5.期末基金份额净值
1.2781

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-10.77%
1.68%
0.00%
1.22%
-10.77%
0.46%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年3月31日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

其他指标


管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘自强
投资总监、本基金基金经理、华宝国策导向混合、华宝未来主导混合基金经理
2008年3月19日
-
17年
硕士。2001年7月至2003年7月在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监等职务,现任投资总监。2008年3月起任华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理,2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2015年5月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

报告期内基金投资策略和运作分析
4月初,在中央政治局会议再度定调金融去杠杆后,市场开始扭转趋势。而指数上冲3200点后,非法配资、操控股价等行为开始抬头,引起了监管的重视。在持续回落后,市场信心开始瓦解。5月中美贸易战突然加剧,成为了暴跌行情的导火索。市场迅速跌落至2800点,此后,在护盘资金的维护下,形成平台振荡。到6月中旬,由于包商银行被接管,引起市场恐慌,货币市场出现分层现象,非银机构流动性极度紧张。为避免系统性风险,央行开始大力释放流动性,加之对中美贸易战过度悲观的预期修正,市场开始出现一波反弹。
在操作方面,本基金在二季度初将行情错误判断为牛市的二浪下跌,因此未对仓位与结构进行调整。在持续下跌中回撤明显。6月开始,总结了过去的错误,减持了非银为主的高贝塔品种,增持了医药、风电、电子、黄金等品种,遏制了业绩下降趋势。

报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-10.77%,业绩比较基准收益率为0.00%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
742,005,254.56
87.30


其中:股票
742,005,254.56
87.30

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
107,474,629.61
12.64

8
其他资产
461,435.33
0.05

9
合计
849,941,319.50
100.00



报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
7,595,088.48
0.90

B
采矿业
-
-

C
制造业
380,310,949.86
45.04

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
21,204,805.95
2.51

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
98,120,862.66
11.62

J
金融业
142,736,124.24
16.90

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
35,961,800.35
4.26

N
水利、环境和公共设施管理业
37,743,156.58
4.47

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
14,029,359.84
1.66

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
4,303,106.60
0.51

S
综合
-
-


合计
742,005,254.56
87.88



报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601288
农业银行
8,600,000
30,960,000.00
3.67

2
002555
三七互娱
1,999,894
27,098,563.70
3.21

3
300003
乐普医疗
1,149,935
26,471,503.70
3.14

4
601377
兴业证券
3,750,000
25,275,000.00
2.99

5
600109
国金证券
2,600,000
25,272,000.00
2.99

6
601555
东吴证券
2,400,000
24,600,000.00
2.91

7
300059
东方财富
1,799,857
24,388,062.35
2.89

8
600720
祁连山
2,492,623
21,910,156.17
2.59

9
603359
东珠生态
1,251,021
21,204,805.95
2.51

10
000776
广发证券
1,500,000
20,610,000.00
2.44



报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
动力组合基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的国金证券(600109)于2018年8月16日收到贵州证监局警示。由于公司存在:毕节市碧海新区建设投资有限责任公司将“15碧海债”募集资金7.93亿元、“16碧海01”和“16碧海02”募集资金4.01亿元转借给毕节市开源建设投资(集团)有限公司。国金证券作为债券受托管理人,未按照《公司债券受托管理人执业行为准则》第十三条规定和《债券受托管理协议》第四条约定,督促发行人遵守《公司债券发行与交易管理办法》第十五条规定,该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第五十二条的规定。

动力组合基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的广发证券(000776)于2019年3月27日收到广东证监局整改通知。由于公司存在:对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定。


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
381,144.68

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
34,323.45

5
应收申购款
45,967.20

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
461,435.33



报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
677,526,904.65

报告期期间基金总申购份额
10,522,023.57

减:报告期期间基金总赎回份额
27,393,959.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
660,654,968.49

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
1,825,812.20

报告期期间买入/申购总份额
-

报告期期间卖出/赎回总份额
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
1,825,812.20

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.28



基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2019年6月22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。

备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同;
华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书;
华宝动力组合混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2019年7月17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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