最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德添利货币B(003998) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1607131 | ||||||||
| 基金代码 | 003998 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德添利货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 报告期末基金份额总额 301,119,973.57份 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总额 86,499,383.81份 214,620,589.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 泓德添利货币A 泓德添利货币B 1.本期已实现收益 525,312.88 1,780,212.81 2.本期利润 525,312.88 1,780,212.81 3.期末基金资产净值 86,499,383.81 214,620,589.76 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2019年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德添利货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5307% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.1941% 0.0016% 泓德添利货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5910% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.2544% 0.0016% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四条投资限制的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金经理 2017-05-04 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资格，资管行业从业经验10年，曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。 毛静平 泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金经理 2018-09-12 - 2年 硕士研究生，具有基金从业资格，资管行业从业经验8年，曾任本公司固定收益投资事业部信用研究员，阳光资产管理股份有限公司信用研究员，毕马威华振会计师事务所审计师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德添利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，债券市场收益率先上后下，6月份以后维持窄幅震荡。4月份开始，由于PMI向好，经济、金融数据接连超市场预期，同时货币政策开始出现边际收紧的迹象，DR007中枢水平有所提升，市场对货币政策转向存在担忧，再叠加通胀高企等多重利空因素引发债券市场大幅回调，十年期国债收益率由不到3.1%快速上行至3.4%左右，信用债收益率也跟随利率债大幅上行。5月份开始，偏弱的PMI数据已经使此前过于乐观的经济预期略有下修，加上特朗普政府对从中国进口的2000亿美元产品加征的关税从10%提高到25%，经济悲观预期再起，债券收益率出现一波下行。5月下旬包商事件爆发，市场一度受到冲击，随即央行释放大量流动性进行对冲，整体资金面极为宽松，但却出现了流动性分层的现象，市场风险偏好显著降低，预期未来低等级信用债将面临持续压力。 本基金以保证资产的安全性和流动性为首要任务，采取短久期策略，合理安排资金到期，抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高性价比存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证安全性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5307%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末泓德添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5910%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 205,530,395.56 68.20 其中：债券 205,530,395.56 68.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 94,282,681.42 31.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 768,676.99 0.26 4 其他资产 782,106.69 0.26 5 合计 301,363,860.66 100.00 注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.16 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 53.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.82 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,002,570.62 5.31 其中：政策性金融债 16,002,570.62 5.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,007,810.54 13.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 149,520,014.40 49.65 8 其他 - - 9 合计 205,530,395.56 68.26 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011900360 19首钢SCP002 200,000 20,000,278.36 6.64 2 111817158 18光大银行CD158 200,000 19,971,562.16 6.63 3 111809344 18浦发银行CD344 200,000 19,958,456.58 6.63 4 111920056 19广发银行CD056 200,000 19,956,681.74 6.63 5 111810369 18兴业银行CD369 200,000 19,953,559.90 6.63 6 111812171 18北京银行CD171 200,000 19,916,474.50 6.61 7 011900622 19国药控股SCP004 100,000 10,004,078.91 3.32 8 011900390 19金隅SCP001 100,000 10,003,453.27 3.32 9 180216 18国开16 100,000 10,001,396.96 3.32 10 111813139 18浙商银行CD139 100,000 9,987,726.51 3.32 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0582% 报告期内偏离度的最低值 -0.0223% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0130% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券除18光大银行CD158（证券代码111817158）、18浦发银行CD344（证券代码111809344）、18浙商银行CD139（证券代码111813139）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年12月7日，18光大银行CD158发行人中国光大银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。 2018年8月1日，18浦发银行CD344发行人上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务被中国人民银行合计处以罚款170万元。 2018年9月30日，18浦发银行CD344发行人上海浦东发展银行股份有限公司因未违规转让信贷资产被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局处以罚款25万元。 2018年12月7日，18浙商银行CD139发行人浙商银行股份有限公司因投资同业理财产品未尽职审查被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5550万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 750,976.69 4 应收申购款 31,130.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 782,106.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 报告期期初基金份额总额 114,374,347.40 554,159,630.98 报告期期间基金总申购份额 50,478,378.50 205,232,056.39 报告期期间基金总赎回份额 78,353,342.09 544,771,097.61 报告期期末基金份额总额 86,499,383.81 214,620,589.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019-04-01 8.01 8.01 0.0000 2 红利再投 2019-04-02 2.02 2.02 0.0000 3 红利再投 2019-04-03 2.16 2.16 0.0000 4 红利再投 2019-04-04 1.99 1.99 0.0000 5 红利再投 2019-04-08 7.74 7.74 0.0000 6 红利再投 2019-04-09 1.82 1.82 0.0000 7 红利再投 2019-04-10 1.99 1.99 0.0000 8 红利再投 2019-04-11 1.87 1.87 0.0000 9 红利再投 2019-04-12 1.67 1.67 0.0000 10 红利再投 2019-04-15 5.14 5.14 0.0000 11 红利再投 2019-04-16 1.81 1.81 0.0000 12 红利再投 2019-04-17 1.81 1.81 0.0000 13 红利再投 2019-04-18 1.82 1.82 0.0000 14 红利再投 2019-04-19 1.75 1.75 0.0000 15 红利再投 2019-04-22 9.82 9.82 0.0000 16 红利再投 2019-04-23 1.83 1.83 0.0000 17 红利再投 2019-04-24 1.95 1.95 0.0000 18 红利再投 2019-04-25 1.98 1.98 0.0000 19 红利再投 2019-04-26 1.95 1.95 0.0000 20 红利再投 2019-04-29 5.63 5.63 0.0000 21 红利再投 2019-04-30 1.72 1.72 0.0000 22 红利再投 2019-05-06 11.70 11.70 0.0000 23 红利再投 2019-05-07 1.62 1.62 0.0000 24 红利再投 2019-05-08 1.63 1.63 0.0000 25 红利再投 2019-05-09 1.69 1.69 0.0000 26 红利再投 2019-05-10 1.76 1.76 0.0000 27 红利再投 2019-05-13 5.81 5.81 0.0000 28 红利再投 2019-05-14 1.85 1.85 0.0000 29 红利再投 2019-05-15 1.82 1.82 0.0000 30 红利再投 2019-05-16 1.80 1.80 0.0000 31 红利再投 2019-05-17 1.85 1.85 0.0000 32 红利再投 2019-05-20 5.51 5.51 0.0000 33 红利再投 2019-05-21 1.45 1.45 0.0000 34 红利再投 2019-05-22 1.61 1.61 0.0000 35 红利再投 2019-05-23 1.82 1.82 0.0000 36 红利再投 2019-05-24 1.61 1.61 0.0000 37 红利再投 2019-05-27 5.38 5.38 0.0000 38 红利再投 2019-05-28 1.84 1.84 0.0000 39 红利再投 2019-05-29 2.06 2.06 0.0000 40 红利再投 2019-05-30 1.93 1.93 0.0000 41 红利再投 2019-05-31 1.87 1.87 0.0000 42 红利再投 2019-06-03 5.75 5.75 0.0000 43 红利再投 2019-06-04 2.28 2.28 0.0000 44 红利再投 2019-06-05 1.52 1.52 0.0000 45 红利再投 2019-06-06 1.03 1.03 0.0000 46 红利再投 2019-06-10 5.83 5.83 0.0000 47 红利再投 2019-06-11 1.55 1.55 0.0000 48 红利再投 2019-06-12 1.38 1.38 0.0000 49 红利再投 2019-06-13 1.56 1.56 0.0000 50 红利再投 2019-06-14 1.61 1.61 0.0000 51 红利再投 2019-06-17 4.39 4.39 0.0000 52 红利再投 2019-06-18 1.51 1.51 0.0000 53 红利再投 2019-06-19 1.58 1.58 0.0000 54 红利再投 2019-06-20 1.62 1.62 0.0000 55 红利再投 2019-06-21 1.56 1.56 0.0000 56 红利再投 2019-06-24 4.69 4.69 0.0000 57 红利再投 2019-06-25 1.60 1.60 0.0000 58 红利再投 2019-06-26 1.45 1.45 0.0000 59 红利再投 2019-06-27 1.63 1.63 0.0000 60 红利再投 2019-06-28 1.65 1.65 0.0000 合计 167.28 167.28 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德添利货币市场基金设立的文件 （2）《泓德添利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德添利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2019年07月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |