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| 海富通融丰定开债券(005277) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607042 | ||||||||
| 基金代码 | 005277 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通融丰定开债券 基金主代码 005277 交易代码 005277 基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式 基金合同生效日 2018年2月11日 报告期末基金份额总额 1,002,195,392.27份 投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，除基金合同另有约定外，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 14,682,073.61 - 2.本期利润 6,614,338.04 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 - 4.期末基金资产净值 1,064,468,833.16 - 5.期末基金份额净值 1.0621 - 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.63% 0.05% 0.63% 0.06% 0.00% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年2月11日至2019年6月30日) / 注：本基金合同于2018年2月11日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张靖爽 本基金的基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通瑞福债券基金经理；海富通瑞祥一年定开债券基金经理；海富通鼎丰定开债券基金经理；海富通新内需混合基金经理。 2018-02-11 - 9年 硕士，持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券（现为海富通瑞福债券）和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月起兼任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通新内需混合基金经理。 夏妍妍 本基金的基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通安颐收益混合基金经理。 2018-04-23 - 4年 上海交通大学经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014年加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券收益率呈现先上后下的走势。4月公布的一季度GDP同比增长6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3月CPI跳升0.8个百分点至2.3%，引发市场对通胀的担忧。在经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4月央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧，带来4月利率的单边上行。而5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中1-5月固定资产投资、社会消费品零售总额同比增长5.6%和 8.1%，较去年同期下降0.5和1.4个百分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破2%。由此，5月以来利率呈震荡下行态势。整体看，二季度1年期国开债收益率上行17BP，10年期国开债收益率上行3BP，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度短期信用债收益率略有上行，中长期收益率小幅震荡，信用利差有所收窄。但值得注意的是5月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，6月中低等级信用利差上行15BP左右，而高等级仅上行6BP，信用分化较为明显，中低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值处于历史较高水平。可转债方面，二季度转债市场单边下行后开启震荡走势，与股市先抑后平表现一致，中证转债指数季度下跌3.56%。 本基金二季度主要配置于各类金融债、中高评级信用债，规避了信用风险，获得了稳定收益。 展望三季度，预计经济仍存下行压力，而通胀中枢回落。工业方面，整体需求回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临下行压力，而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以完全对冲整体投资的下行；消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，PPI疲软趋势难改的同时，基数作用下CPI中枢将有一定回落，整体通胀中枢较二季度或有下行。总体看三季度国内经济或承压，而通胀风险不大。货币政策方面，在国内总需求较弱和海外央行协同趋松的背景下，三季度央行或将延续稳健偏松，降准和下调政策工具利率的操作或可期。在上述判断下，我们认为三季度利率仍存下行空间，可适当参与利率债交易机会，但需关注7月政治局会议对政策的定调、未来资金面的变化和中微观基本面的情况，防范风险偏好波动带来的影响。信用债方面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，市场潜在信用风险上升，信用利差存在走阔压力。可转债方面，三季度权益市场可能受益于中美贸易摩擦缓和而带来的风险偏好回升，可转债或迎来反弹机会。价格依旧是择券的核心因素，关注受政策支撑或是受外部影响较小的相关板块，如大消费、军工板块。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,356,815,000.00 95.21 其中：债券 1,356,815,000.00 95.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 39,220,258.83 2.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 984,763.46 0.07 7 其他资产 28,115,343.69 1.97 8 合计 1,425,135,365.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,124,112,000.00 105.60 其中：政策性金融债 234,777,000.00 22.06 4 企业债券 49,975,000.00 4.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 134,578,000.00 12.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,150,000.00 4.52 9 其他 - - 10 合计 1,356,815,000.00 127.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018008 国开1802 1,000,000 101,770,000.00 9.56 2 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 99,970,000.00 9.39 3 120242 12国开42 900,000 92,907,000.00 8.73 4 1828014 18兴业绿色金融01 900,000 91,359,000.00 8.58 5 1820058 18长沙银行01 900,000 91,269,000.00 8.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的19浦发银行小微债01（1928005）的发行人于2018年12月30日，因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资，对债务人履约可能性未做尽职审核，以及未对交易背景做尽职调查，被国家外汇管理局大连市分局处以警告，并罚款520.36万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的18长沙银行01（1820058）的发行人于2019年6月27日发布公告称，公司党委委员、副行长孟钢涉嫌严重违纪违法，目前正接受长沙市纪委市监委纪律审查和监察调查。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的18民生银行01（1828016）的发行人于2018年12月7日公告称，因公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保，同业投资、理财资金违规投资房地产、用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理财产品之间风险隔离不到位，个人理财资金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用，为非保本理财产品提供保本承诺等，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款3160万元。因公司贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元。此外，发行人因以贷收贷、掩盖资产真实质量和以贷转存、虚增存贷款规模，于2019年4月2日被中国银行保险监督管理委员会大连监管局处以罚款100万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力极强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,115,343.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,115,343.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,002,195,392.27 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,002,195,392.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.00 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,450.00 1.00% 10,000,450.00 1.00% 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.00 1.00% 10,000,450.00 1.00% - 注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/4/1-2019/6/30 992,194,942.27 - - 992,194,942.27 99.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同的情形。 4、其他可能的风险。 另外，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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