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诺安益鑫混合(002292)  基金公开信息
流水号 1606660
基金代码 002292
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
诺安益鑫混合
场内简称
基金主代码
002292
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018-01-30
报告期末基金份额总额
109,827,707.86
投资目标
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
4、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,并选择具有较高投资价值的个券进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数,即:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
基金管理人
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
注:注:本基金由诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来,并自2018年1月30日起转型正式生效。
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019-04-01 至 2019-06-30)
本期已实现收益
4,006,471.27
本期利润
1,011,128.64
加权平均基金份额本期利润
0.0083
期末基金资产净值
120,905,638.92
期末基金份额净值
1.1009
注:注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
?
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.61 %
0.82 %
-0.30 %
0.91 %
0.91 %
-0.09 %
注:注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:注:①2018年1月30日(含当日)起,本基金转型为“诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
其他指标
单位:人民币元
其他指标
报告期(2019-04-01至2019-06-30)
其他指标
报告期(2019-06-30)
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴博俊
本基金基金经理
2019-01-22
-
11
硕士,2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
罗春蕾
本基金基金经理
2019-02-20
-
12
硕士,曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
曲泉儒
本基金基金经理
2019-04-19
-
7
硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。2019年4月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
市场估值体系在流动性和贸易关系的边际变化中反复。乱花渐欲迷人眼。对于期冀给投资人创造持续稳健回报的管理人来讲,我们更关注宏观上经济预期改善的可能性、中观上行业产业趋势的变化性以及微观上企业盈利的确定性。
宏观上,从中周期来看,目前经济处于中周期的下行尾声,预计下半年会企稳并小幅回升。从长周期来看,经济仍处于新旧动能转换的阶段,结构比增速更重要,高质量发展路径长期不变。中观上,我们关注部分好行业、好公司业绩和估值的预期加速,同时更关注受宏观经济影响当期行业景气度不佳但基本面的均值回归。微观上,深入研究并配置三类公司,一是业绩持续稳健增长、成长空间大、行业格局日渐清晰、存在一定认知差、估值合理的公司;二是技术储备深厚、产业地位重要、能算出一定市值安全边际和市值想象空间的公司,可接受当期估值容忍度;三是当期业绩较差、但只是受行业周期影响未来有业绩改善空间的公司。如前所述,部分行业当期盈利和当期盈利预期不好,未来市场有系统性向上机会一个可靠的路径应该是部分行业走出盈利底部、看到盈利改善预期,所以对这些行业和龙头公司进行提前储备。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.1009元;本报告期基金份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-0.30%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
69,766,498.74
57.35
其中:股票
69,766,498.74
57.35
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
51,798,650.78
42.58
7
其他资产
90,219.88
0.07
8
合计
121,655,369.40
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
69,888.85
0.06
C
制造业
37,602,182.32
31.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
26,796,830.08
22.16
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,574,465.21
3.78
J
金融业
163,787.94
0.14
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
33,165.74
0.03
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
526,178.60
0.44
S
综合
-
-
合计
69,766,498.74
57.70
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A 基础材料
-
-
B 消费者非必需品
-
-
C 消费者常用品
-
-
D 能源
-
-
E 金融
-
-
F 医疗保健
-
-
G 工业
-
-
H 信息技术
-
-
I 电信服务
-
-
J 公用事业
-
-
K 房地产
-
-
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002422
科伦药业
400,372
11,903,059.56
9.84
2
601021
春秋航空
262,621
11,817,945.00
9.77
3
002120
韵达股份
367,835
11,336,674.70
9.38
4
600104
上汽集团
321,900
8,208,450.00
6.79
5
002601
龙蟒佰利
425,703
6,313,175.49
5.22
6
300271
华宇软件
225,844
4,291,036.00
3.55
7
300395
菲利华
143,200
2,533,208.00
2.10
8
601872
招商轮船
564,800
2,462,528.00
2.04
9
601098
中南传媒
39,800
503,072.00
0.42
10
002014
永新股份
55,950
455,992.50
0.38
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
-
-
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
0.00
国债期货投资本期收益(元)
0.00
国债期货投资本期公允价值变动(元)
0.00
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除龙蟒佰利外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年8月3日,绵竹市环保局对龙蟒钛业进行执法检查,发现龙蟒钛业存在夜间下雨时5千方渗滤液收集池外溢废水未经处理排放的情形。德阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》。上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款“严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定。
截止本报告期末,龙蟒佰利(002601)为本基金前十大重仓股。目前龙蟒钛业生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响,上述处罚措施不会影响公司的长期竞争力。因此本基金继续持有龙蟒佰利。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
79,512.60
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
9,831.57
5
应收申购款
875.71
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
90,219.88
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
数值
报告期期初基金份额总额
150,052,267.66
报告期期间基金总申购份额
1,495,531.56
减:报告期期间基金总赎回份额
41,720,091.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额
109,827,707.86
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
基金份额
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
合计
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
-%
个人
-%
产品特有风险
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。
③《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文。
⑧报告期内诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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