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| 泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606510 | ||||||||
| 基金代码 | 004340 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合 交易代码 004340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 15日 报告期末基金份额总额 148,504,818.34份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业 绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研 究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评 估证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时 期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在 此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上 的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性 的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以 增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上， 同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选 具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港 股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对 国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分 散投资风险、增强基金整体收益的目的。 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行 情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率 曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场 资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久 期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风 险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较 或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动 态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 20%*沪深 300 指数收益率+75%*中债新综合财富（总 值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,673,027.20 2.本期利润 2,446,656.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 4.期末基金资产净值 169,380,224.43 5.期末基金份额净值 1.1406 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.38% 0.33% 0.36% 0.29% 1.02% 0.04% 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017年 06月 15日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基 金经理 2017年 6月 15日 - 12 桂跃强于 2015年 8月 加入泰康资产，现担 任公募事业部股票投 资负责人。2007 年 9 月至 2015年 8月曾任 职于新华基金管理有 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 限责任公司，担任基 金管理部副总监。历 任新华泛资源优势灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、新 华中小市值优选混合 型证券投资基金基金 经理、新华信用增益 债券型证券投资基金 基金经理、新华行业 周期轮换股票型证券 投资基金基金经理。 2015年 12月 8日至今 任泰康新机遇灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。2016 年 6月8日至今任泰康宏 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。 2016年 11月 28日起 至今担任泰康策略优 选灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。2017年 6月 15日 起至今担任泰康兴泰 回报沪港深混合型证 券投资基金基金经 理。2017年 6月 20日 起至今担任泰康恒泰 回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月 13 日起至今担任泰康景 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。 2018年 1月 19日至今 任泰康均衡优选混合 型证券投资基金基金 经理。2018年 5月 30 日至今担任泰康颐年 混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 6 月 13日至今担任泰康 颐享混合型证券投资 基金基金经理。2018 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 年 8月 23日至今担任 泰康弘实 3 个月定期 开放混合型发起式证 券投资基金基金经 理。 蒋利娟 本基金基 金经理 2017年 6月 15日 - 11 蒋利娟于 2008年 7月 加入泰康资产，历任 集中交易室交易员， 固定收益投资部流动 性投资经理、固定收 益投资经理，固定收 益投资中心固定收益 投资经理。现任公募 事业部固定收益投资 执行总监。2015 年 6 月 19日至今担任泰康 薪意保货币市场基金 基金经理。2015 年 9 月 23日至今担任泰康 新回报灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。2015年 12月 8 日至 2016年 12月 27 日任泰康新机遇灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2016 年 2 月 3 日至今任泰 康稳健增利债券型证 券投资基金基金经 理。2016年 6月 8日 至今任泰康宏泰回报 混合型证券投资基金 基金经理。2017 年 1 月 22日至今任泰康金 泰回报 3 个月定期开 放混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 6月 15日至今任泰康 兴泰回报沪港深混合 型证券投资基金基金 经理。2017年 8月 30 日至 2019年 5月 9日 担任泰康年年红纯债 一年定期开放债券型 证券投资基金基金经 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 理。2017年 9月 8日 至今担任泰康现金管 家货币市场基金基金 经理。2018年 5月 30 日至今担任泰康颐年 混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 6 月 13日至今担任泰康 颐享混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 8月 24日至今担任 泰康弘实 3 个月定期 开放混合型发起式证 券投资基金基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，二季度经济继续小幅下行，但总体压力可控。从三大需求来看，投资端由于 地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响，增速有所下降；消费由于节假日因素扰动 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 波动较大，合并来看在平稳中小幅下行；出口仍然受到全球经济下行的负面影响，但抢出口效应 边际对冲。通胀方面，由于食品价格的上涨，CPI有所上行，但核心通胀有所走弱。货币条件来 看，货币和社融增速保持平稳，汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。 债券市场方面，利率区间震荡，总体上小幅上行。4月份由于三月经济金融数据超预期、风 险偏好持续抬升的影响，利率明显上行；随后，海外利率下行和中美摩擦升温两个因素使得国内 债券利率缓慢下行；6月市场多空交织，资金面较为宽松，但财政政策或发力的市场预期制约了 利率进一步下行。二季度来看，10Y国债上行 16bp，10Y国开上行 3bp，交易盘是二季度的市场主 力。 权益市场方面，19年 2季度中美贸易谈判再度出现波折，虽然在 6月底的 G20峰会上两国领 导人再度会面定下重启谈判，但仍然给全球的经济前景增加些许阴影,沪深 300指数的本季度下跌 1.21%，恒生指数本季度下跌 1.75%。同时全球货币宽松的预期再度高启，投资者希望全球的央行 来提振经济，但这一次宽松的力度能有多大，对于经济的刺激能有多强，仍然有待评定。 固收投资方面，在利率债方面，我们灵活调整久期，根据市场形势进行波段操作，但总体上 久期较为稳定，不过度进取或保守；在信用债方面，个券的精挑细选仍是主要投资思路，在违约 率上升趋势难变的背景下，积极防范尾部风险，同时挖掘个体的超额收益。 权益投资方面，我们立足长期持股的思路，从盈利模式、企业文化等因素对标的进行梳理， 根据市场的估值水平对仓位进行了一定的调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康兴泰回报沪港深基金份额净值为 1.1406元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.38%；同期业绩比较基准增长率为 0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,470,595.86 10.37 其中：股票 23,470,595.86 10.37 2 基金投资 - - 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 3 固定收益投资 197,740,071.50 87.35 其中：债券 197,740,071.50 87.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 856,007.34 0.38 8 其他资产 4,304,885.13 1.90 9 合计 226,371,559.83 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,880,858.39元，占期末资产 净值比例为 3.47%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 117,416.25 0.07 C 制造业 16,703,940.30 9.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 721,103.36 0.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 248.80 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,425.00 0.00 S 综合 - - 合计 17,589,737.47 10.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 59,846.06 0.04 G 工业 66.33 0.00 H 信息技术 2,728,546.00 1.61 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 3,092,400.00 1.83 合计 5,880,858.39 3.47 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 6,300 6,199,200.00 3.66 2 000651 格力电器 61,420 3,378,100.00 1.99 3 02202 万科企业 120,000 3,092,400.00 1.83 4 603288 海天味业 25,135 2,639,175.00 1.56 5 00268 金蝶国际 317,200 2,356,796.00 1.39 6 600309 万华化学 49,500 2,118,105.00 1.25 7 600660 福耀玻璃 52,445 1,192,074.85 0.70 8 600031 三一重工 69,310 906,574.80 0.54 9 601398 工商银行 116,678 687,233.42 0.41 10 03888 金山软件 25,000 371,750.00 0.22 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 799,360.00 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,258,000.00 20.23 其中：政策性金融债 34,258,000.00 20.23 4 企业债券 59,275,640.00 35.00 5 企业短期融资券 15,145,000.00 8.94 6 中期票据 76,980,500.00 45.45 7 可转债（可交换债） 11,281,571.50 6.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,740,071.50 116.74 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160213 16国开 13 120,000 11,456,400.00 6.76 2 101756038 17河钢集 MTN015 100,000 10,520,000.00 6.21 3 101751016 17国开投 MTN001 100,000 10,354,000.00 6.11 4 101800498 18太湖新 城 MTN004 100,000 10,254,000.00 6.05 5 101560061 15陕煤化 MTN003 100,000 10,250,000.00 6.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,243.12 2 应收证券清算款 90,500.95 3 应收股利 5,376.00 4 应收利息 4,189,864.07 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5 应收申购款 9,900.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,304,885.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113013 国君转债 2,037,187.60 1.20 2 128024 宁行转债 1,874,600.00 1.11 3 110047 山鹰转债 1,086,100.00 0.64 4 128047 光电转债 971,208.00 0.57 5 110049 海尔转债 708,684.80 0.42 6 113020 桐昆转债 456,268.80 0.27 7 110040 生益转债 399,090.00 0.24 8 110046 圆通转债 240,718.40 0.14 9 128045 机电转债 222,812.80 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 169,473,547.95 报告期期间基金总申购份额 1,421,061.52 减:报告期期间基金总赎回份额 22,389,791.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 148,504,818.34 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 泰康兴泰回报沪港深混合 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人互联网网址 （http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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