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| 泰康稳健增利债券C(002246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606504 | ||||||||
| 基金代码 | 002246 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康稳健增利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康稳健增利债券 交易代码 002245 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 355,851,253.08份 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析 不同类别资产的市场变化，进而采取积极的主动 投资管理策略，自上而下确定大类资产配置和债 券类金融工具的类属配置比例，动态调整固定收 益类证券组合久期和信用债券的结构。 债券投资方面，本基金根据经济周期波动趋势， 判断债券市场的未来走势，形成对未来市场利率 变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结 构；利用内部信用评级体系对债券发行人及其发 行的债券进行信用评估，识别投资价值，精选个 券。 在风险可控的前提下，本基金适度参与国债期货 投资，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，对冲市场风险。 此外，本基金在审慎原则下参与可转债投资，通 过研究发行主体的基本面因素，结合个券内在价 值、市场溢价率等综合评估投资收益率，择时买 入或卖出，增强组合收益。 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融 机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 下属分级基金的交易代码 002245 002246 报告期末下属分级基金的份额总额 291,920,012.36份 63,931,240.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 1．本期已实现收益 3,631,826.76 740,379.07 2．本期利润 3,006,576.53 549,032.49 3．加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0097 4．期末基金资产净值 337,965,246.44 81,766,906.06 5．期末基金份额净值 1.1577 1.2790 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康稳健增利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.95% 0.08% 0.62% 0.06% 0.33% 0.02% 泰康稳健增利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.88% 0.08% 0.62% 0.06% 0.26% 0.02% 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016年 02月 03日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金 基金经 理 2016 年 2 月 3日 - 11 蒋利娟于 2008 年 7 月加入 泰康资产，历任集中交易室 交易员，固定收益投资部流 动性投资经理、固定收益投 资经理，固定收益投资中心 固定收益投资经理。现任公 募事业部固定收益投资执 行总监。2015年 6月 19日 至今担任泰康薪意保货币 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 市场基金基金经理。2015年 9月 23日至今担任泰康新回 报灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 27 日任泰康新机遇灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。2016年 2月 3日至 今任泰康稳健增利债券型 证券投资基金基金经理。 2016年 6月 8日至今任泰康 宏泰回报混合型证券投资 基金基金经理。2017年 1月 22日至今任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2017年 6月 15日至今任泰康兴泰回 报沪港深混合型证券投资 基金基金经理。2017年 8月 30日至 2019年 5月 9日担 任泰康年年红纯债一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理。2017年 9月 8 日至今担任泰康现金管家 货币市场基金基金经理。 2018年 5月 30日至今担任 泰康颐年混合型证券投资 基金基金经理。2018年 6月 13 日至今担任泰康颐享混 合型证券投资基金基金经 理。2018年 8月 24日至今 担任泰康弘实 3个月定期开 放混合型发起式证券投资 基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，二季度经济继续小幅下行，但总体压力可控。从三大需求来看，投资端由于 地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响，增速有所下降；消费由于节假日因素扰动 波动较大，合并来看在平稳中小幅下行；出口仍然受到全球经济下行的负面影响，但抢出口效应 边际对冲。通胀方面，由于食品价格的上涨，CPI有所上行，但核心通胀有所走弱。货币条件来 看，货币和社融增速保持平稳，汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。 债券市场方面，利率区间震荡，总体上小幅上行。4月份由于三月经济金融数据超预期、风 险偏好持续抬升的影响，利率明显上行；随后，海外利率下行和中美摩擦升温两个因素使得国内 债券利率缓慢下行；6月市场多空交织，资金面较为宽松，但财政政策或发力的市场预期制约了 利率进一步下行。二季度来看，10Y国债上行 16bp，10Y国开上行 3bp，交易盘是二季度的市场主 力。 固收投资方面，在利率债方面，我们灵活调整久期，根据市场形势进行波段操作，但总体上 久期较为稳定，不过度进取或保守；在信用债方面，个券的精挑细选仍是主要投资思路，在违约 率上升趋势难变的背景下，积极防范尾部风险，同时挖掘个体的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康稳健增利 A基金份额净值为 1.1577元,本报告期基金份额净值增长率为 0.95%；截至本报告期末泰康稳健增利 C基金份额净值为 1.2790元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.88%；同期业绩比较基准增长率为 0.62%。 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 546,236,156.70 97.18 其中：债券 546,236,156.70 97.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,557,242.12 1.17 8 其他资产 9,301,980.89 1.65 9 合计 562,095,379.71 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,489,792.00 2.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,212,400.00 24.35 其中：政策性金融债 102,212,400.00 24.35 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 120,533,493.10 28.72 5 企业短期融资券 105,464,800.00 25.13 6 中期票据 174,555,600.00 41.59 7 可转债（可交换债） 33,980,071.60 8.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 546,236,156.70 130.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 160210 16国开 10 400,000 38,632,000.00 9.20 2 170215 17国开 15 200,000 20,552,000.00 4.90 3 101800370 18河钢集 MTN003 200,000 20,546,000.00 4.90 4 011900717 19鲁钢铁 SCP003 200,000 20,030,000.00 4.77 5 101760073 17陕煤化 MTN004 150,000 16,045,500.00 3.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 1 存出保证金 9,887.68 2 应收证券清算款 362,074.35 3 应收股利 - 4 应收利息 8,281,050.02 5 应收申购款 648,968.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,301,980.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 6,293,300.00 1.50 2 113011 光大转债 3,143,600.00 0.75 3 113013 国君转债 2,438,057.20 0.58 4 110047 山鹰转债 1,954,980.00 0.47 5 128047 光电转债 1,887,496.50 0.45 6 110049 海尔转债 1,069,644.80 0.25 7 110048 福能转债 979,030.20 0.23 8 127005 长证转债 811,860.00 0.19 9 113020 桐昆转债 575,088.80 0.14 10 110040 生益转债 532,120.00 0.13 11 128035 大族转债 310,080.00 0.07 12 123003 蓝思转债 290,310.00 0.07 13 110046 圆通转债 240,718.40 0.06 14 113019 玲珑转债 218,420.00 0.05 15 128042 凯中转债 197,168.40 0.05 16 128045 机电转债 196,470.40 0.05 17 132011 17浙报 EB 188,800.00 0.04 18 113519 长久转债 105,653.80 0.03 19 113522 旭升转债 103,800.00 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 项目 泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C 报告期期初基金份额总额 221,553,017.29 50,572,550.00 报告期期间基金总申购份额 107,835,915.48 49,989,693.89 减:报告期期间基金总赎回份额 37,468,920.41 36,631,003.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 291,920,012.36 63,931,240.72 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401 - 20190630 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 28.10% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康稳健增利债券 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康稳健增利债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券日报》）或登录基金管理人互联网网址 （http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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