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| 鹏华创业板分级B(150244) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606463 | ||||||||
| 基金代码 | 150244 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华创业板指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 07月 16日 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华创业板分级 场内简称 创业指基 基金主代码 160637 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 09日 报告期末基金份额总额 349,629,797.04份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 3页 共 14页 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基 金力争鹏华创业板份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创业板分级 创业板 A 创业板 B 下属分级基金的场内简称 创业指基 创业 A 创业 B 下属分级基金的交易代码 160637 150243 150244 下属分级基金的前端交易代 码 - - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 245,560,125.04份 52,034,836.00份 52,034,836.00份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于股票型基 金，其预期的风险与收 益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场 基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基 鹏华创业板 A份额为稳 健收益类份额，具有低 风险且预期收益相对 较低的特征。 鹏华创业板 B份额为积 极收益类份额，具有高 风险且预期收益相对 较高的特征。 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 4页 共 14页 金为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 04月 01日 - 2019年 06月 30日) 1.本期已实现收益 -1,771,186.68 2.本期利润 -34,949,313.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1107 4.期末基金资产净值 360,790,307.15 5.期末基金份额净值 1.032 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.18% 1.85% -10.19% 1.85% 0.01% 0.00% 注：业绩比较基准=创业板指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2015年 06月 09日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 本基金基 金经理 2018-04-28 - 12年 张羽翔先生， 国籍中国，工 学硕士，12 年证券基金 从业经验。曾 任招商银行 软件中心(原 深圳市融博 技术公司)数 据分析师； 2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，历任监 察稽核部资 深金融工程 师、量化及衍 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 6页 共 14页 生品投资部 资深量化研 究员，先后从 事金融工程、 量化研究等 工作；现任量 化及衍生品 投资部基金 经理。 2015 年 09月担任 鹏华上证民 企 50ETF 基 金基金经理， 2015年 09月 担任鹏华上 证 民 企 50ETF 联接 基金基金经 理，2016 年 06月至 2018 年 05月担任 鹏华新丝路 分级基金基 金经理，2016 年 07月担任 鹏华高铁分 级基金基金 经理， 2016 年 09月担任 鹏 华 沪 深 300 指 数 （LOF）基金 基金经理， 2016年 09月 担任鹏华中 证 500 指数 （LOF）基金 基金经理， 2016年 11月 担任鹏华新 能源分级基 金基金经理， 2016年 11月 担任鹏华一 带一路分级 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 7页 共 14页 基金基金经 理，2018 年 04 月担任鹏 华创业板分 级基金基金 经理， 2018 年 04月担任 鹏华互联网 分级基金基 金经理，2018 年 05 月至 2018年 08月 担任鹏华沪 深 300 指数 增强基金基 金经理，2018 年 05月担任 鹏华钢铁分 级基金基金 经理， 2018 年 05月担任 鹏华香港中 小企业指数 （LOF）基金 基金经理， 2019年 04月 担任酒 ETF 基金基金经 理。张羽翔先 生具备基金 从业资格。本 报告期内本 基金基金经 理未发生变 动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 8页 共 14页 和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,鹏华创业板分级组合净值增长率-10.18%;鹏华创业板分级业绩比较基准增长率 -10.19%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 341,910,262.94 94.21 其中：股票 341,910,262.94 94.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 9页 共 14页 7 银行存款和结算 备付金合计 20,829,915.47 5.74 8 其他资产 166,993.55 0.05 9 合计 362,907,171.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,219,795.12 10.87 B 采矿业 - - C 制造业 168,660,342.03 46.75 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 83,867,010.27 23.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,174,164.44 0.60 M 科学研究和技术服 务业 6,826,392.00 1.89 N 水利、环境和公共 设施管理业 5,323,598.50 1.48 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,009,025.55 5.55 R 文化、体育和娱乐 业 15,694,097.56 4.35 S 综合 - - 合计 341,774,425.47 94.73 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 112,730.87 0.03 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 10页 共 14页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 135,837.47 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300498 温氏股份 1,093,692 39,219,795.12 10.87 2 300059 东方财富 1,452,593 19,682,635.15 5.46 3 300750 宁德时代 212,400 14,630,112.00 4.06 4 300015 爱尔眼科 344,827 10,679,292.19 2.96 5 300142 沃森生物 362,300 10,274,828.00 2.85 6 300347 泰格医药 96,977 7,476,926.70 2.07 7 300003 乐普医疗 324,555 7,471,256.10 2.07 8 300124 汇川技术 311,640 7,139,672.40 1.98 9 300760 迈瑞医疗 37,000 6,038,400.00 1.67 10 300408 三环集团 302,980 5,892,961.00 1.63 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 11页 共 14页 2 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 3 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 12页 共 14页 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 35,675.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,950.89 5 应收申购款 127,367.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,993.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 300788 中信出版 23,106.60 0.01 新股锁定 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创业板分级 创业板 A 创业板 B 报告期期初基金 份额总额 216,950,310.72 60,686,518.00 60,686,518.00 报告期期间基金 总申购份额 75,984,033.91 - - 减:报告期期间 基金总赎回份额 64,677,583.59 - - 报告期期间基金 拆分变动份额 （份额减少以 "-"填列） 17,303,364.00 -8,651,682.00 -8,651,682.00 报告期期末基金 份额总额 245,560,125.04 52,034,836.00 52,034,836.00 注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 13页 共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20190401~201906 30 94,107,7 32.58 - - 94,107 ,732.5 8 26.92 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华创业板指数分级证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华创业板指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 鹏华创业板分级 2019年第 2季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年 07月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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