最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利活期友货币A(001894) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1606353 | ||||||||
| 基金代码 | 001894 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利活期友货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019-07-16 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 泰达宏利活期友货币 场内简称 基金主代码 001894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-11-04 报告期末基金份额总额 214,036,226.55 投资目标 在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利活期友货币B 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 001894 001895 报告期末下属2级基金的份额总额 193,169,998.58 20,866,227.97 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) 泰达宏利活期友货币A(元) 2019-04-01 - 2019-06-30 泰达宏利活期友货币B(元) 2019-04-01 - 2019-06-30 本期已实现收益 1,075,098.11 180,275.47 本期利润 1,075,098.11 180,275.47 期末基金资产净值 193,169,998.58 20,866,227.97 注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6389 % 0.0016 % 0.3366 % 0.0000 % 0.3023 % 0.0016 % 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6990 % 0.0016 % 0.3366 % 0.0000 % 0.3624 % 0.0016 % 注：注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 固定收益部总经理；基金经理 2019-01-29 - 11 中央财经大学理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，现任固定收益部总经理兼基金经理；具备11年基金从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，全球经济悲观预期继续抬升，主要经济体货币政策已趋向宽松，美国经济已现疲弱态势，美联储下半年降息概率增加，加之贸易摩擦背景，全球避险情绪抬头。国内方面，二季度金融数据有所回落，贷款结构仍有待调整，实体经济对资金的需求不旺，受地方专项债可以用作合格重大基建项目资本金政策的影响，基建投资将小幅提振，但土地成交数据不足以支撑地产投资维持在合意水平，低盈利也限制了实体经济进行固定资产投资的意愿，美国对华贸易政策的不确定性也制约了出口情况。 二季度权益市场大幅震荡。债券市场4月经历一个月的下跌后，5月6月收复部分失地，总体曲线仍然稍显陡峭化。5月底爆发包商银行事件，债券市场迅速发酵，造成部分金融机构短期流动性紧张，虽然事后央行表示维稳意愿，但同业负债的滚动和市场信心的恢复仍面临考验，信用利差明显走阔。 报告期内，我们仍认为央行的货币政策不会短时间内转向，低利率大概率是长期逻辑，二季度末央行对资金面的呵护意愿尤为明显，但出于流动性考量和防范黑天鹅事件，我们投资风格更加谨慎，在满足监管指标的前提下，我们更侧重的银行存单和回购的配置，增加组合流动性。 报告期内基金的业绩表现 本报告期泰达宏利活期友货币A的基金份额净值收益率为0.6389%，本报告期泰达宏利活期友货币B的基金份额净值收益率为0.6990%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 147,186,957.51 64.18 其中：债券 147,186,957.51 64.18 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 80,931,601.40 35.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 231,409.48 0.10 4 其他各项资产 995,439.50 0.43 5 合计 229,345,407.89 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 9.34 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 15,034,872.48 7.02 其中：买断式回购融资 - - 注：注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 注:本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 60.32 7.02 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 9.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.69 7.02 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,004,420.93 8.41 其中：政策性金融债 18,004,420.93 8.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 129,182,536.58 60.36 8 其他 - - 9 合计 147,186,957.51 68.77 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111998423 19广州农村商业银行CD051 300,000 29,832,418.66 13.94 2 111813111 18浙商银行CD111 200,000 19,972,249.21 9.33 3 111807156 18招商银行CD156 200,000 19,937,112.66 9.31 4 111872333 18徽商银行CD211 200,000 19,847,816.32 9.27 5 111990410 19宁波银行CD011 200,000 19,650,243.03 9.18 6 180209 18国开09 180,000 18,004,420.93 8.41 7 111810509 18兴业银行CD509 100,000 9,977,371.64 4.66 8 111882359 18徽商银行CD103 100,000 9,965,325.06 4.66 注：注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1113 % 报告期内偏离度的最低值 0.0071 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0500 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 受到调查以及处罚情况 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 650,749.93 4 应收申购款 344,689.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 995,439.50 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利活期友货币 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利活期友货币B 报告期期初基金份额总额 177,746,630.13 35,973,241.63 报告期期间总申购份额 120,455,844.72 13,895,900.45 报告期期间基金总赎回份额 105,032,476.27 29,002,914.11 报告期期末基金份额总额 214,036,226.55 193,169,998.58 20,866,227.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利活期友货币市场基金设立的文件； 2、《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》； 3、《泰达宏利活期友货币市场基金托管协议》； 4、《泰达宏利活期友货币市场基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |