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| 农银永益定开混合(005061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606324 | ||||||||
| 基金代码 | 005061 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银永益定开混合 交易代码 005061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 2日 报告期末基金份额总额 158,975,901.60份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研 究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨 的风险管理，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综 合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益 特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预 判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投 资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、 债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将定性分析和定量分析相结合，对公司基本 面、政策面、估值进行综合评估，甄选优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略： （1）合理预计利率水平；（2）灵活调整组合久期；（3） 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 科学配置投资品种；（4）谨慎选择个券。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分 析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎 参与投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证 券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格 控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。 6、股指期货策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期 货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原 则；（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投 资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理： 利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股 指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×30% + 中证全债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 1.本期已实现收益 1,078,769.11 2.本期利润 570,204.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 4.期末基金资产净值 164,391,347.37 5.期末基金份额净值 1.0341 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.07% 0.23% 0.44% 0.12% -0.37% 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的 30%，投资于权证的比例不 超过基金资产净值的 3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本 基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保证金一倍的现金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 许娅 本基金基 金经理 2017年11月 2日 - 11 金融学硕士。历任中 国国际金融有限公司 销售交易部助理、国 信证券经济研究所销 售人员、中海基金管 理有限公司交易员、 农银汇理基金管理有 限公司债券交易员。 现任农银汇理基金管 理有限公司基金经 理。 张燕 本基金基 金经理 2017年11月 2日 - 8 硕士。历任南京东大 移动互联有限公司程 序员、国金证券股份 有限公司传媒研究 员、农银汇理基金管 理有限公司研究员、 农银汇理基金管理有 限公司基金经理助 理。现任农银汇理基 金管理有限公司基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度以来，市场出现了比较大幅的变化，货币政策出现了多次的预调微调，整个市场 的风格也进行了多次的切换，资金面波动不断加大。随着 3月国内经济数据企稳走强，叠加贸易 谈判进程较为顺利，4月中旬的中央政治局会议确定了货币政策边际收紧的基调，4月下旬市场流 动性较 3月底出现了明显的收紧，短端资金价格小幅快速上行；但在 5月初，中美贸易谈判出现 波折，美国宣布对中国出口的 2500亿商品加征 25%的关税，贸易冲突再次升级，央行迅速进行降 准及公开市场操作，以对冲该消息对经济基本面的影响；因此 5月整体市场流动性较为宽松，但 跨年期限资产价格仍然较高；5月末，包商事件再次点燃了市场，由于直连银行首次打破刚兑， 市场对于交易对手风险与信用风险的偏好快速下降，市场流动性出现了大幅收紧，流动性分层现 象严重，资金价格快速上行，特别是存单与存款价格都达到了年内新高，但随着央行不断的投放 货币及结构性政策出台，自 6月下旬以后资金面再次回到了非常宽松的状态，银行间隔夜利率下 行至了近年来新低，同业存单价格也出现了大幅的回落，市场跨季流动性得到了充分的保障。 资金价格方面，三季度银行间 R001均价及 R007均价分别为 2.09%及 2.64%，较上一季度分别 下行 13bp及上行 2bp；同业存单方面，二季度股份制银行 3个月期限一级存单价格区间在 2.45%-3.06%，波动范围超过 60bp，也体现出资金面波动幅度加大，货币政策根据实际情况预调 微调的政策导向。 展望后市，随着中美谈判出现了阶段性缓和，市场悲观预期得到了部分修正，进一步宽松货 币政策的必要性有所减弱，同时考虑到地方债供给、银行补充资本需求及时点性资金扰动仍然会 对资金面产生一定的压力，但总体来说没有大范围收紧的条件，因此在后续资产配置时，将更关 注波动性机会，获取一定的超额收益。 从投资策略上来说，总体还是采用骑乘策略为主，但二季度的市场变化较大，因此也根据实 际市场情况进行调整，在近期经济下行压力加大的背景下，可酌情考虑适当拉长久期，并积极寻 找市场套利空间。后续来看，信用利差继续走扩是大概率时间，将有利于利率债与高等级信用债， 因此在配置角度，仍然以稳健为主，同时，在低利率环境下，交易机会的获取尤为重要，将更加 关注短端交易的套利机会。 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0341元；本报告期基金份额净值增长率为 0.35%，业绩 比较基准收益率为 0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,364,903.18 1.82 其中：股票 4,364,903.18 1.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 227,483,887.20 94.87 其中：债券 227,483,887.20 94.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,015,703.66 1.67 8 其他资产 3,913,476.40 1.63 9 合计 239,777,970.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 423,288.00 0.26 B 采矿业 - - 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 C 制造业 795,380.00 0.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 788,000.00 0.48 J 金融业 1,973,638.18 1.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 384,597.00 0.23 S 综合 - - 合计 4,364,903.18 2.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 295,762 1,742,038.18 1.06 2 300059 东方财富 35,200 476,960.00 0.29 3 300567 精测电子 9,000 472,680.00 0.29 4 002714 牧原股份 7,200 423,288.00 0.26 5 600088 中视传媒 28,300 384,597.00 0.23 6 600271 航天信息 14,000 322,700.00 0.20 7 600831 广电网络 28,800 311,040.00 0.19 8 601128 常熟银行 30,000 231,600.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 3 金融债券 67,430,500.00 41.02 其中：政策性金融债 67,430,500.00 41.02 4 企业债券 138,760,493.00 84.41 5 企业短期融资券 20,050,000.00 12.20 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,242,894.20 0.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 227,483,887.20 138.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190205 19国开 05 300,000 29,385,000.00 17.88 2 180204 18国开 04 200,000 20,898,000.00 12.71 3 180205 18国开 05 150,000 16,126,500.00 9.81 4 143584 18电投 01 100,000 10,186,000.00 6.20 5 122431 15闽高速 100,230 10,163,322.00 6.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,380.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,893,095.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,913,476.40 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113011 光大转债 325,200.00 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 158,975,901.60 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 158,975,901.60 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019年 5月 7 日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职 务。本公司已于 2019年 5月 9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告 并按照监管要求进行了备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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