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| 农银国企改革混合(002189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606320 | ||||||||
| 基金代码 | 002189 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银国企改革混合 交易代码 002189 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年 6月 3日 报告期末基金份额总额 78,651,862.78份 投资目标 本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会，精 选相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综 合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益 特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预 判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投 资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、 债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将定性分析和定量分析相结合，对公司基本 面、政策面、估值进行综合评估，甄选国企改革相关 的优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。 4、权证投资策略 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分 析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎 参与投资。 5、股指期货策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期 货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原 则；（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投 资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理： 利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股 指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 业绩比较基准 中证国有企业改革指数×65%＋中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,264,701.89 2.本期利润 1,285,318.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0162 4.期末基金资产净值 106,813,459.93 5.期末基金份额净值 1.3581 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.91% 1.78% -1.57% 0.99% 2.48% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的国企改革 相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相 关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行 调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年 6月 3日）起六个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基 金经理、 投资部副 总经理 2016年 6月 3日 - 10 工学硕士。具有基金 从业资格。历任南方 基金管理有限公司研 究员、投资经理助理。 现任农银汇理基金管 理有限公司投资部副 总经理、基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度市场经历了先涨后跌再涨的过程，四月份由于三月的经济数据表现较好，四月 上旬市场预计后续经济更加乐观出现了一定的上涨，但是市场很快就开始担忧货币政策出现收紧， 加上四月北上资金出现了明显的流出，导致四月中旬后市场出现了下跌。五月初由于贸易战谈判 突然急剧恶化，中美贸易冲突更进一步提升为科技站冲突，导致市场的风险偏好短期出现了快速 下行，市场也出现了明显的下跌。五月份由于央行快速做出降准动作对冲贸易战恶化的影响，再 加上管理层一些其他的维稳动作，市场在月初快速下跌后，后续处于震荡阴跌的态势。五月下旬 包商事件的出现及其进一步发酵，导致六月份市场开始对流动性有所担心，风险偏好也进一步下 降，场内投资者降仓操作明显。六月上旬市场进一步下跌。六月中旬开始，由于五月底开始北上 资金持续流入，同时对贸易战预期开始有所缓和，导致六月中下旬开始，市场出现了一定的反弹。 二季度组合由于起始高仓位配置过于偏重于成长和科技类行业，导致在四月份核心龙头白马 股的行情中，相对收益表现较差。四月底之后，我们在五月初市场下跌后进行了进一步加仓操作， 同时也对组合的配置结构进行了一定的调整，我们适度减持了一些业绩表现相对不佳的次新股， 同时增配了部分业绩表现优异的核心龙头白马股，使得组合的配置结构更加均衡。五月份和六月 份，组合开始取得较为明显的绝对收益和超额收益。目前组合仍保持贴近上限的高仓位，配置上 以光伏、优质次新股、科创板相关科技龙头，核心龙头白马股为主。 展望 2019年三季度，我们整体保持乐观的态度。随着中美贸易战阶段性缓和，同时整体市场 流动性保持较为宽松的态势，我们认为三季度市场整体将呈现上涨的格局。在经济基本面方面， 虽然四月份开始经济有一定下滑的迹象，但目前整体经济下行速度较为缓慢，经济下行整体风险 可控。同时市场一些核心龙头白马股，由于受益于行业竞争格局的不断优化，同时相关企业抵御 外部风险的能力不断加强，导致这些相关标的的业绩表现仍表现较为强劲。因此，我们认为随着 三季度中报逐步披露，在流动性较为宽裕，贸易战阶段性缓和导致风险偏好回升的背景下，三季 度市场将保持明显上行的态势。三季度我们将维持高仓位运行的态势，在行业和个股方面，我们 更加看好行业基本面趋势向好，中报表现预计较好的行业和个股。在配置上以光伏、优质次新股、 科创板相关科技龙头，核心龙头白马股为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3581元；本报告期基金份额净值增长率为 0.91%，业绩 比较基准收益率为-1.57%。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,805,634.26 88.86 其中：股票 95,805,634.26 88.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 885,460.10 0.82 其中：债券 885,460.10 0.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,984,993.22 10.19 8 其他资产 144,000.44 0.13 9 合计 107,820,088.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 66,253.65 0.06 C 制造业 68,236,913.21 63.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 316,395.40 0.30 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,985,067.76 14.03 J 金融业 2,316,657.94 2.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 274,815.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,496,124.00 7.95 Q 卫生和社会工作 1,090,300.70 1.02 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 95,805,634.26 89.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 369,901 8,548,412.11 8.00 2 600438 通威股份 607,600 8,542,856.00 8.00 3 002607 中公教育 618,800 8,496,124.00 7.95 4 002129 中环股份 615,400 6,006,304.00 5.62 5 002410 广联达 171,200 5,630,768.00 5.27 6 600570 恒生电子 77,260 5,265,269.00 4.93 7 000858 五粮液 41,900 4,942,105.00 4.63 8 002371 北方华创 69,900 4,840,575.00 4.53 9 600519 贵州茅台 4,800 4,723,200.00 4.42 10 603486 科沃斯 133,280 4,031,720.00 3.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 885,460.10 0.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 885,460.10 0.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110054 通威转债 7,210 885,460.10 0.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,023.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,938.53 5 应收申购款 87,038.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 144,000.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 85,641,050.20 报告期期间基金总申购份额 5,471,946.11 减:报告期期间基金总赎回份额 12,461,133.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 78,651,862.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019年 5月 7 日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 务。本公司已于 2019年 5月 9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告 并按照监管要求进行了备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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