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| 南方广利回报债券A/B(202105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606303 | ||||||||
| 基金代码 | 202105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方广利回报债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方广利 基金主代码 202105 交易代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月3日 报告期末基金份额总额 296,227,010.76份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方广利债券A/B 南方广利债券C 下属分级基金的交易代码 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 下属分级基金的后端交易代码 202106 报告期末下属分级基金的份额总额 187,584,720.54份 108,642,290.22份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方广利债券A/B 南方广利债券C 1.本期已实现收益 56,740.80 -53,855.38 2.本期利润 -2,876,262.71 -1,522,095.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0146 -0.0138 4.期末基金资产净值 242,383,314.75 136,710,767.48 5.期末基金份额净值 1.292 1.258 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.92% 0.41% 0.63% 0.06% -1.55% 0.35% 南方广利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.10% 0.40% 0.63% 0.06% -1.73% 0.34% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金基金经理 2016年6月24日 - 6年 北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月至2015年8月，任南方永利基金经理助理；2015年12月至2017年2月，任南方弘利基金经理；2015年12月至2017年5月，任南方安心基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方荣发基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方卓元基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理；2017年6月至2018年7月，任南方高元基金经理；2017年8月至2019年1月，任南方祥元基金经理；2017年9月至2019年1月，任南方兴利基金经理；2015年8月至今，任南方永利基金经理；2016年6月至今，任南方广利基金经理；2016年7月至今，任南方甑智混合基金经理；2018年3月至今，任南方希元转债基金经理；2019年3月至今，任南方多元基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券收益率先上后下，4月在流动性边际收紧的预期下收益率上行，5月中美贸易战升级收益率转为震荡下行，5月下旬之后包商银行接管事件带来明显的流动性分层和信用分层，全季来看利率曲线平坦化上行，信用债整体表现好于同期限国开债。二季度权益市场表现不佳，在稳增长力度减弱、中美贸易战升级、包商银行接管事件连锁反应三轮冲击下震荡下行，可转债也在4月中下旬和6月上旬出现两轮估值压缩，6月中下旬在悲观预期边际改善驱动下权益市场回暖，可转债估值仍维持在低位。2019年二季度，南方广利基金纯债部分以获取信用债持有收益为主，保持了较高的杠杆和静态收益水平，4、5月份股票和可转债仓位带来了一定的净值回撤，6月中上旬在权益市场低位和可转债估值低位积极布局，提高了可转债仓位，6月中下旬表现较好。 纯债方面，三季度经济基本面下行压力较大，基建托底大概率难抵出口链条和地产链条的下滑，货币政策维持宽松，流动性合理充裕，当前货币政策的重点在于疏通传导机制，降低实体融资成本，但包商银行接管事件带来的流动性分层和信用分层对宽信用的落地存在一定的抑制，需要观察政策对冲的方式、节奏和力度。整体来看，当前基本面和政策面有利于债券市场，但利率债和高等级信用债收益率已经接近年初低点，下行空间亦有限，中低等级信用债在质押融资能力下降、信用分层背景下可能出现利差抬升，需要严格梳理信用风险，控制好集中度和流动性。权益方面，二季度市场对于稳增长力度减弱、中美贸易战升级、包商银行接管事件连锁反应三轮冲击给与了较为充分的悲观预期，预计三季度上述因素至少有1-2个出现边际改善，叠加科创板推出、鼓励提高直接融资权重的政策陆续落地和70周年国庆临近，有望出现一轮风险偏好上升驱动的行情，结构上看好前期受到压制的科技成长龙头，以及中报业绩优异、估值合理的稳定增长标的。6月可转债市场估值回落至低位，攻守兼备的特性明显恢复，风险收益比好的可选标的明显增加，具备较好的配置价值。2019年三季度，南方广利基金纯债方面将在严格控制信用风险的前提下，坚持以获取信用债持有收益为主的策略，适当利用杠杆提高组合静态收益，权益方面积极把握市场行情，精选个券，力争增厚组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金B份额净值为1.292元，报告期内，份额净值增长率为-0.92%，同期业绩基准增长率为0.63%；本基金C份额净值为1.258元，报告期内，份额净值增长率为-1.10%，同期业绩基准增长率为0.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,776,786.40 11.05 其中：股票 57,776,786.40 11.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 450,952,081.52 86.22 其中：债券 450,952,081.52 86.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,576,154.82 1.07 8 其他资产 8,720,226.03 1.67 9 合计 523,025,248.77 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,200.00 0.00 C 制造业 55,531,001.20 14.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,231,585.20 0.59 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,776,786.40 15.24 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 261,256 8,498,657.68 2.24 2 000661 长春高新 19,100 6,455,800.00 1.70 3 603986 兆易创新 72,000 6,242,400.00 1.65 4 300474 景嘉微 145,700 5,749,322.00 1.52 5 002463 沪电股份 370,891 5,051,535.42 1.33 6 002796 世嘉科技 110,000 4,408,800.00 1.16 7 002241 歌尔股份 456,200 4,055,618.00 1.07 8 600745 闻泰科技 110,800 3,680,776.00 0.97 9 300725 药石科技 55,550 3,462,431.50 0.91 10 300559 佳发教育 94,120 2,231,585.20 0.59 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,991,600.00 5.54 其中：政策性金融债 20,991,600.00 5.54 4 企业债券 153,788,919.70 40.57 5 企业短期融资券 36,081,600.00 9.52 6 中期票据 173,238,400.00 45.70 7 可转债（可交换债） 66,851,561.82 17.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,952,081.52 118.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190201 19国开01 210,000 20,991,600.00 5.54 2 136090 15绿地02 200,000 20,480,000.00 5.40 3 101800588 18天士力医MTN001 200,000 20,432,000.00 5.39 4 101758049 17乐普MTN001 200,000 20,202,000.00 5.33 5 136271 16天富01 200,000 20,018,000.00 5.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 112,274.68 2 应收证券清算款 823,792.84 3 应收股利 - 4 应收利息 7,775,252.30 5 应收申购款 8,906.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,720,226.03 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 7,582,550.40 2.00 2 128019 久立转2 7,039,030.70 1.86 3 110046 圆通转债 5,783,028.10 1.53 4 127005 长证转债 4,421,041.62 1.17 5 127007 湖广转债 4,121,516.60 1.09 6 110042 航电转债 3,989,040.50 1.05 7 123016 洲明转债 3,903,463.20 1.03 8 128047 光电转债 3,800,660.64 1.00 9 110048 福能转债 3,033,991.20 0.80 10 113519 长久转债 1,964,298.20 0.52 11 110041 蒙电转债 1,925,452.50 0.51 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方广利债券A/B 南方广利债券C 报告期期初基金份额总额 211,365,361.79 112,488,942.66 报告期期间基金总申购份额 1,830,708.22 1,772,226.43 减：报告期期间基金总赎回份额 25,611,349.47 5,618,878.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 187,584,720.54 108,642,290.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方广利回报债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方广利回报债券型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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